信用風(fēng)險管理

內(nèi)容概要

本教材試圖讓讀者深入了解信用風(fēng)險的來源、產(chǎn)生的原因，了解信用風(fēng)險管理的整個過程，以及在信用風(fēng)險管理過程中所采用的各種理論、技術(shù)和方法。    全面系統(tǒng)地介紹了信用風(fēng)隊管理的基礎(chǔ)知識。    介紹了信用風(fēng)險管理的模型與方法，例如Z計分模型、Logit模型和人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與模糊分析等。    介紹了商業(yè)銀行、證券、保險等行業(yè)信用風(fēng)險的現(xiàn)狀和特點，通過案例分析使讀者逐步掌握信用風(fēng)險管理的過程、工具和處理問題的程序。

書籍目錄

第一部分 信用風(fēng)險管理概論  第1章 信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)知識    1.1 風(fēng)險    1.2 風(fēng)險管理過程  第2章 信用與信用風(fēng)險    2.1 信用    2.2 信用風(fēng)險    2.3 全球性信用問題    2.4 我國信用風(fēng)險產(chǎn)生的原因  第3章 信用風(fēng)險管理的目標(biāo)、意義和發(fā)展趨勢    3.1 信用風(fēng)險管理的目標(biāo)和意義    3.2 信用風(fēng)險管理發(fā)展的趨勢  第4章 信用文化    4.1 信用文化的概念和結(jié)構(gòu)    4.2 信用文化的功能、地位及構(gòu)建途徑第二部分 信用風(fēng)險管理模型與方法  第5章 古典信用分析法一專家制度    5.1 專家制度的主要內(nèi)容    5.2 專家制度存在的缺陷與不足  第6章 線性判別模型    6.1 模型函數(shù)說明    6.2 計算例    6.3 模型的特色與限制  第7章 線性概率模型、Logit模型與Probit模型    7.1 線性概率模型    7.2 Loglt模型    7.3 Probit模型    7.4 模型比較  第8章 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與模糊分析    8.1 人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)    8.2 模糊分析  第9章 KMV模型    9.1 股權(quán)可看成是一種看漲期權(quán)    9.2 應(yīng)用期權(quán)理論計算信用風(fēng)險    9.3 KMV理論應(yīng)用上的限制與應(yīng)注意的要點    9.4 KMV理論的應(yīng)用  第10章 消費者信用模型.    10.1 消費者信用判斷系統(tǒng)    10.2 定量信用篩選模型    10.3 信用計分模型的設(shè)計    10.4 模型充分性的檢驗    10.5 開發(fā)樣本之外的檢驗    10.6 決策樹模型    10.7 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型    10.8 信用計分模型的優(yōu)缺點    10.9 動態(tài)信用風(fēng)險管理系統(tǒng)的決策    10.10 其他的定量消費者信用模型  第1l章 小企業(yè)、房地產(chǎn)及金融機構(gòu)信用模型    11.1 小企業(yè)模型    11.2 住宅房地產(chǎn)模型    11.3 商業(yè)房地產(chǎn)模型    11.4 商業(yè)銀行模型  第12章 信用風(fēng)險模型的檢驗實施    12.1 一種內(nèi)在價值的方法    12.2 一種有效系統(tǒng)的要素    12.3 風(fēng)險事件的定義    12.4 目標(biāo)客戶群    12.5 模型開發(fā)的質(zhì)量    12.6 模型穩(wěn)定性    12.7 違約概率    12.8 跟蹤記錄    12.9 對非上市公司的適用性    12.10 模型的公認(rèn)    12.11 實施    12.12 試點檢驗    12.13 信用風(fēng)險模型的問題及尚未解決的難點第三部分 信用風(fēng)險管理專題  第13章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理    13.1 商業(yè)銀行信用風(fēng)險的界定    13.2 影響商業(yè)銀行活動的信用風(fēng)險因素    13.3 巴塞爾銀行監(jiān)管委員會的有關(guān)要求    13.4 商業(yè)銀行信用風(fēng)險防范的具體措施    13.5 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理實踐的簡要回顧  第14章 證券市場信用風(fēng)險管理    14.1 我國證券市場的信用風(fēng)險    14.2 我國證券市場信用風(fēng)險產(chǎn)生的原因    14.3 證券市場信用風(fēng)險的應(yīng)對策略  第15章 保險公司信用風(fēng)險管理    15.1 保險公司業(yè)務(wù)風(fēng)險特性分析    15.2 信用保險    15.3 國內(nèi)保險公司風(fēng)險管理  第16章 對外貿(mào)易信用風(fēng)險管理    16.1 對外貿(mào)易信用風(fēng)險的本質(zhì)與特征    16.2 對外貿(mào)易信用風(fēng)險產(chǎn)生的因素分析    16.3 支付方式的信用風(fēng)險及其防范    16.4 合同類的信用風(fēng)險及其防范  第17章 電子商務(wù)信用風(fēng)險管理    17.1 電子商務(wù)概述    17.2 電子貨幣信用風(fēng)險的防范與控制  第18章 國家風(fēng)險管理    18.1 國家風(fēng)險的概念及種類    18.2 國家風(fēng)險的歷史演變    18.3 國家風(fēng)險的評估模型    18.4 國家風(fēng)險的防范參考文獻

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