投資組合管理

內(nèi)容概要

　　投資組合管理是金融市場(chǎng)上各類投資活動(dòng)的核心自20世紀(jì)50年代美國(guó)學(xué)者馬柯威茨（Henry M．Markowitz）提出資產(chǎn)組合理論以來(lái)。現(xiàn)代投資組合管理理論獲得了長(zhǎng)足的發(fā)展，已經(jīng)成為現(xiàn)代金融學(xué)和投資學(xué)理論的基礎(chǔ)。在金融市場(chǎng)投資決策和風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中具有十分重要的地位。因此。對(duì)現(xiàn)代投資組合理論進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)，全面理解和掌握該學(xué)科的基礎(chǔ)理論和基本技術(shù)方法．是投資理財(cái)專業(yè)學(xué)生對(duì)相關(guān)專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)和研究工作的共同需要?！　「鶕?jù)全國(guó)高等教育自學(xué)考試教材編寫(xiě)的要求。我們組織在投資組合和風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域具有豐富教學(xué)、科研和實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)的教師編寫(xiě)《投資與理財(cái)系列教材·投資組合管理》一書(shū)?！锻顿Y與理財(cái)系列教材·投資組合管理》系統(tǒng)而簡(jiǎn)潔地介紹了投資組合管理領(lǐng)域的基礎(chǔ)理論和最新發(fā)展。在編寫(xiě)過(guò)程中。我們參考了國(guó)內(nèi)外大量投資組合管理理論與實(shí)踐的書(shū)籍和文獻(xiàn)資料力求以平實(shí)、簡(jiǎn)潔的語(yǔ)言來(lái)描述成熟的理論和觀點(diǎn)。在論述原理的基礎(chǔ)上注重應(yīng)用和實(shí)踐。同時(shí)體現(xiàn)現(xiàn)代投資組合理論的最新進(jìn)展。除了作為全國(guó)高等教育自學(xué)考試投資理財(cái)專業(yè)教材外?！锻顿Y與理財(cái)系列教材·投資組合管理》還可作為大專院校相關(guān)專業(yè)和投資理財(cái)從業(yè)人員的參考書(shū)。

書(shū)籍目錄

第一章　金融市場(chǎng)與金融工具第一節(jié)　金融市場(chǎng)和參與者第二節(jié)　基礎(chǔ)金融市場(chǎng)工具第三節(jié)　金融衍生工具第二章　收益和風(fēng)險(xiǎn)第一節(jié)　投資收益的度量第二節(jié)　投資收益的風(fēng)險(xiǎn)第三節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)和收益的關(guān)系第三章　投資組合決策第一節(jié)　投資的生命周期第二節(jié)　資產(chǎn)配置決策第三節(jié)　投資決策的流程第四章　馬柯威茨資產(chǎn)組合理論第一節(jié)　有效市場(chǎng)第二節(jié)　均值方差模型第三節(jié)　均值方差模型的擴(kuò)展第五章　資產(chǎn)定價(jià)理論第一節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)一收益的單因素模型第二節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)一收益的多因素模型第三節(jié)　資產(chǎn)定價(jià)理論的評(píng)析第六章　跨期資產(chǎn)組合第一節(jié)　跨期資產(chǎn)組合概述第二節(jié)　多期資產(chǎn)組合分析方法第三節(jié)　跨期資產(chǎn)組合模型第七章　投資組合中的決策者行為第一節(jié)　投資組合決策者中的行為偏好與決策偏差第二節(jié)　行為組合理論第三節(jié)　下方保護(hù)和上方期望的財(cái)富配置模型第八章　證券分析和管理第一節(jié)　債券組合管理第二節(jié)　股票組合管理第三節(jié)　金融衍生工具在投資組合中的運(yùn)用第九章　投資組合評(píng)價(jià)第一節(jié)　單因素績(jī)效評(píng)價(jià)方法第二節(jié)　多因素績(jī)效評(píng)價(jià)方法第三節(jié)　基于擇時(shí)和選股能力的評(píng)價(jià)方法第四節(jié)　基于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）的投資組合評(píng)價(jià)方法

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