風(fēng)險管理

內(nèi)容概要

　　《風(fēng)險管理(2012年第5輯總第21輯)》(作者中國金融風(fēng)險經(jīng)理論壇組委會)收錄了《敏感性指標(biāo)與貢獻(xiàn)度指標(biāo)在凈資本管理分析中的應(yīng)用》；《關(guān)于提高商業(yè)銀行小微業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的若干思考》；《操作風(fēng)險管理工具運(yùn)用與實(shí)踐》；《國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管框架》等文章。

書籍目錄

卷首語
關(guān)于風(fēng)險擴(kuò)散及其管理的幾點(diǎn)想法
專業(yè)評論
高級計量方法審批及持續(xù)監(jiān)管中的四個關(guān)鍵問題
構(gòu)建適應(yīng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展的風(fēng)險管理體系
資本監(jiān)管新政出臺的影響及對策
風(fēng)險管理的誤區(qū)與系統(tǒng)性風(fēng)險管理
當(dāng)前上市銀行風(fēng)險管理面臨的壓力和挑戰(zhàn)
專題訪談
海外投資主權(quán)信用風(fēng)險管理的新思考
——專訪中國投資有限責(zé)任公司首席風(fēng)險官郭向軍先生
沙龍研討
商業(yè)銀行信用評級
主題風(fēng)險
流動性風(fēng)險
BASELIII新流動性監(jiān)管指標(biāo)的影響和商業(yè)銀行的現(xiàn)實(shí)選擇
系統(tǒng)性風(fēng)險
敏感性指標(biāo)與貢獻(xiàn)度指標(biāo)在凈資本管理分析中的應(yīng)用
市場風(fēng)險
商業(yè)銀行逆周期管理
全面風(fēng)險
資產(chǎn)規(guī)模超10萬億元的商業(yè)銀行風(fēng)險管理研究
新巴塞爾協(xié)議對農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的影響和應(yīng)對策略
信用風(fēng)險
關(guān)于提高商業(yè)銀行小微業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的若干思考
小微企業(yè)信貸技術(shù)應(yīng)用與風(fēng)險控制
操作風(fēng)險
證券公司操作風(fēng)險管理體系建設(shè)初探
操作風(fēng)險管理工具運(yùn)用與實(shí)踐
前沿講座
小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)模式探討
經(jīng)典案例
中信泰富巨額虧損案例分析
國際研究
監(jiān)管金融系統(tǒng)性風(fēng)險的努力和成果
——回顧兩年來美國金融業(yè)的變化
巴塞爾協(xié)議III、銀行與經(jīng)濟(jì)
國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管框架
理論研究
試論統(tǒng)計測量法在商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理中的運(yùn)用
我國銀行內(nèi)部審計的現(xiàn)狀與改進(jìn)之路
——基于《資本管理辦法》的最新要求
系統(tǒng)性風(fēng)險測度研究綜述

章節(jié)摘錄

　?。ǘ╅_發(fā)和應(yīng)用操作風(fēng)險管理三大工具　　1．風(fēng)險與控制自我評估（ RCSA）　　風(fēng)險與控制自我評估是證券公司識別、衡量、分析操作風(fēng)險的一種有效手段，主要工作內(nèi)容包括制定工作計劃、風(fēng)險和控制的識別、評估風(fēng)險的影響及發(fā)生的可能性、評估控制手段的有效性、分析評估結(jié)果、制定行動方案以及開展持續(xù)的監(jiān)控等。主要步驟如下：　　第一，收集資料，編制方案，設(shè)計并發(fā)放結(jié)構(gòu)化的問卷，在考慮專家意見的基礎(chǔ)上獲得操作風(fēng)險管理相關(guān)的信息。第二，開展研討會議，在問卷的基礎(chǔ)上進(jìn)一步識別并評估由于缺少內(nèi)部安全機(jī)制和控制而產(chǎn)生的風(fēng)險，以及風(fēng)險發(fā)生的頻率和潛在影響。第三，各部門管理層針對研討會結(jié)果，識別并評估本部門控制中的弱點(diǎn)以及相關(guān)的風(fēng)險，制定并執(zhí)行行動方案，形成報告報送風(fēng)險管理部門。第四，風(fēng)險管理部門將評估結(jié)果進(jìn)行核查并匯總分析，形成總體風(fēng)險特征報告報送管理層，同時監(jiān)督檢查行動方案的執(zhí)行情況。第五，各執(zhí)行部門定期復(fù)評。第六，稽核審計部門進(jìn)行獨(dú)立評價和監(jiān)督?！　?shí)施RCSA的優(yōu)勢在于：一是在風(fēng)險事件　　發(fā)生和風(fēng)險惡化前對風(fēng)險進(jìn)行預(yù)測并恰當(dāng)?shù)奶幚盹L(fēng)險——降低突發(fā)風(fēng)險事件產(chǎn)生的可能；二是協(xié)助管理層從較高層次整體把握風(fēng)險狀況、控制狀況和相關(guān)問題，同時為管理層的相關(guān)決策提供信息；三是通過嵌入式的業(yè)務(wù)部門主導(dǎo)的操作風(fēng)險管理方式增強(qiáng)風(fēng)險管理和控制的有效性；四是識別控制的缺失點(diǎn)和弱點(diǎn)，完善內(nèi)部控制機(jī)制?！　?．關(guān)鍵指標(biāo)（ KI）　　關(guān)鍵指標(biāo)的管理是根據(jù)全系統(tǒng)內(nèi)風(fēng)險狀況制定量化的指標(biāo)，以監(jiān)控操作風(fēng)險暴露及控制措施，協(xié)助管理層追蹤管理目標(biāo)。關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)是主動積極的監(jiān)控風(fēng)險手段，將操作風(fēng)險損失發(fā)生概率及嚴(yán)重程度降低至最低?！　　?/pre>








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