經濟指數時間序列季節(jié)調整與Demetra軟件的應用

前言

　　2004年初，當筆者在研究居民消費價格指數動態(tài)變化時，發(fā)現一些發(fā)達國家既編制上一年同期比的經濟指標，又編制經季節(jié)調整后環(huán)比的經濟指標，特別是國家進行短期經濟波動監(jiān)控的經濟指標。如美國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、歐盟各國的政府統計部門及中央銀行等不僅編制、公布經季節(jié)調整的經濟指標，同時也對季節(jié)調整的理論、方法進行大量深入的研究，新的方法、新的程序不斷涌現。然而，在我國，無論是政府統計機構還是銀行機構等實務部門都未編制和公布任何經季節(jié)調整的經濟指標。在理論界，對經濟指標時間序列季節(jié)調整的研究也鳳毛麟角，查閱資料時，找不到一本專門研究時間序列季節(jié)調整的教材或論著，有關季節(jié)調整理論和方法的論文也非常稀少。此時，正值筆者博士論文選題階段，便萌生了以季節(jié)調整為專題研究的想法，同時選擇在我國經濟中具有重要地位的、資料相對容易獲取的幾個重要的經濟指數為實證對象，確定了以“經濟指數時間序列季節(jié)調整方法及其實證研究”為題撰寫博士論文，并決定“拋磚引玉”出版一本專門研究季節(jié)調整理論和方法的專著。2005年12月，博士論文答辯順利通過，本書就是在博士論文基礎上補充修改完威的。

內容概要

　　《經濟指數時間序列季節(jié)調整與Demetra軟件的應用》的章節(jié)安排和主要研究內容：　　第一章，闡述我國經濟指數季節(jié)調整的意義；概括介紹國際上季節(jié)調整方法的發(fā)展歷程和最新發(fā)展趨勢；對我國有關季節(jié)調整理論與方法的研究現狀和存在問題進行剖析。　　第二章，季節(jié)調整的基本理論問題研究。在研究了現代時間序列因素分解的基礎上，進一步對各因素的成因進行分析；剖析時間序列分解模型的假設務件及選擇依據；對基于模型的季節(jié)調整方法與基于過濾器的季節(jié)調整方法的原理進行比較?！　〉谌拢竟?jié)調整基本技術研究。主要對季節(jié)調整過濾器選擇與平滑技術、日歷相關因素的分析與測定技術、極端或異常值識別及分析技術等基本原理、基本技術等進行較為詳細的過程分析。　　第四章，季節(jié)調整的基本方法比較研究。包括X-11季節(jié)調整方法的理論基礎、方法特點及缺陷分析，X-11-ARl-MA季節(jié)調整方法的發(fā)展及應用特點分析，X-12-ARIMA季節(jié)調整方法的新特征及應用研究，TRAM0/SEATS季節(jié)調整的特征研究及與X-l2-ARIMA方法的比較分析。　　第五章，我國經濟指數季節(jié)模式測定和季節(jié)調整的研究。在對我國主要經濟指數定基比換算的基礎上，用X-12-ARIMA和TRAM0/SEATS兩種方法對我國主要經濟指數。季節(jié)模式進行實證測定和分析。通過冪等診斷、平滑間距診斷等方法對X-12-ARIMA和TRAM0/SEATS兩種方法在我國的應用進行質量診斷的比較。　　，　第六章，我國春節(jié)影響因素的季節(jié)調整研究。分析中國移動假日春節(jié)影響估計的意義，在對目前現有的估計春節(jié)影響的方法探討基礎上，提出用引入不同區(qū)間虛擬變量的方法對我國居民消費價格指數中的春節(jié)影響因素進行估計和調整。　　第七章，Demetra軟件的應用。介紹軟件的基本功能，包括自動模塊和詳細分析模塊、Demetra軟件的X一12一ARl．MA方法的實現、TRAM0/SEATS的實現。

書籍目錄

前言第一章 經濟指數時間序列季節(jié)調整概述第一節(jié) 時間序列季節(jié)調整的基本內涵與意義探討第二節(jié) 國際上時間序列季節(jié)調整的研究與發(fā)展第三節(jié) 我國經濟指數時間序列季節(jié)調整的現狀與問題第二章 時間序列季節(jié)調整的基本理論問題第一節(jié) 影響時間序列變動的因素分解及成因分析第二節(jié) 時間序列分解模型的假設條件及選擇依據第三節(jié) 基于過濾器的方法與基于模型方法的原理比較第三章 時間序列季節(jié)調整的基本技術第一節(jié) 過濾器選擇與平滑技術第二節(jié) 交易日影響因素的分析與測定技術第三節(jié) 異常值識別和分析技術第四章 季節(jié)調整方法的發(fā)展與比較第一節(jié) X-11季節(jié)調整方法的基本思想、方法步驟及評價分析第二節(jié) X-11-ARIMA季節(jié)調整方法的發(fā)展及應用特點第三節(jié) X-12-ARIMA季節(jié)調整方法的新特征及應用研究第四節(jié) TRAM0/SEATS季節(jié)調整方法第五章 我國經濟指數季節(jié)模式測定和季節(jié)調整的實證研究第一節(jié) 我國主要經濟指數季節(jié)模式測定第二節(jié) 我國主要經濟指數季節(jié)調整結果分析第三節(jié) X-12和T/S方法季節(jié)調整質量診斷的比較第六章 春節(jié)影響因素的季節(jié)調整研究第一節(jié) 春節(jié)影響因素估計的意義第二節(jié) 估計春節(jié)影響因素的方法探討第三節(jié) 我國居民消費價格指數春節(jié)影響季節(jié)調整實證研究第七章 DEMETRA認軟件的應用第一節(jié) DEMETRA軟件簡介第二節(jié) 季節(jié)調整方法的DEMETRA認軟件實現第三節(jié) DEMETRA季節(jié)調整詳細分析模塊附錄A我國主要經濟指數定基比換算結果表附錄B我國主要經濟指數季節(jié)調整結果輸出表（表1～表16）附錄C剔除春節(jié)影響居民消費價格指數季節(jié)調整模型信息輸出表、診斷輸出表參考文獻后記

章節(jié)摘錄

　　第一章　經濟指數時間序列季節(jié)調整概述　　第一節(jié)　時間序列季節(jié)調整的基本內涵與意義探討　　盡管國際上季節(jié)調整理論與實踐已走過八十多個年頭，然而有關季節(jié)調整的概念卻一直未有一個全球統一、明確的定義。在探討季節(jié)調整具體方法之前，有必要對季節(jié)調整的一些基本內涵和意義進行研究?！　∫?、季節(jié)調整定義探討　　關于季節(jié)調整，目前國際上有較為簡單的定義，也有較為詳細、全面的定義?！　　睹绹y計術語詞典》將季節(jié)調整定義為一個過程：“季節(jié)調整是一個數學過程，經過這個過程，循環(huán)的非經濟因素的影響從一個經濟時間序列中被剔除?！倍?998年版的《劍橋統計詞典》，則將季節(jié)調整定義為：“一個專用名詞，它應用于那些一年期內周期性變動已經被剔除的時間序列?！鄙鲜鲈~典的簡單定義，僅涉及了季節(jié)調整剔除循環(huán)季節(jié)變動的主要方面?！　　?/pre>








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