風(fēng)險(xiǎn)管理（第13輯）

內(nèi)容概要

《風(fēng)險(xiǎn)管理》秉承中國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理論壇的一貫精神和原則，擴(kuò)展和延伸風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)交流平臺(tái)，進(jìn)一步促進(jìn)中國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理之間的交流和現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理理念、制度和技術(shù)方法在中國(guó)的廣泛傳播。它的出版無疑對(duì)我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展產(chǎn)生積極的推動(dòng)作用。
本書是《風(fēng)險(xiǎn)管理（第13輯）》。

書籍目錄

卷首語(yǔ)
  巴塞爾協(xié)議給力中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展
專業(yè)評(píng)論
  風(fēng)險(xiǎn)、資本、收益的平衡管理
  監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理轉(zhuǎn)型升級(jí)的新契機(jī)
  Base Ⅲ在中國(guó)：需考慮的幾個(gè)問題
  解讀中國(guó)版巴塞爾協(xié)議中的資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及其影響
  農(nóng)村商業(yè)銀行實(shí)施新資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的工作要點(diǎn)
專題訪談
  股份制銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理與新資本協(xié)議實(shí)施——專訪上海浦東發(fā)展銀行穆矢副行長(zhǎng)
沙龍研討
  數(shù)據(jù)管理與風(fēng)險(xiǎn)管理
主題風(fēng)險(xiǎn)
  信用風(fēng)險(xiǎn)  中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的幾點(diǎn)體會(huì)
  市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)  市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)商業(yè)銀行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的基本要求
    商業(yè)銀行代客業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
  操作風(fēng)險(xiǎn)  操作風(fēng)險(xiǎn)管理審核架構(gòu)
    銀行建立內(nèi)部控制與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的探索與實(shí)踐
  流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)  流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)以及聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)應(yīng)對(duì)危機(jī)的措施
  全面風(fēng)險(xiǎn)  損失基準(zhǔn)點(diǎn)在西方商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
    全面風(fēng)險(xiǎn)管理與資產(chǎn)負(fù)債管理
    全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐和挑戰(zhàn)
  監(jiān)管與合規(guī)  國(guó)際金融監(jiān)管改革最新動(dòng)態(tài)及思考
前沿講座
  壓力測(cè)試及在證券公司的應(yīng)用
經(jīng)典案例
  北巖銀行危機(jī)案例分析
理論研究
  公司類風(fēng)險(xiǎn)暴露違約損失率的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和模型建設(shè)研究
  關(guān)于我國(guó)建立巨災(zāi)保險(xiǎn)體系的思考——基于博弈論的分析
  商業(yè)銀行資本監(jiān)管研究——一個(gè)文獻(xiàn)綜述
風(fēng)險(xiǎn)學(xué)苑
  風(fēng)險(xiǎn)書評(píng)  超越金融：索羅斯的哲學(xué)
  風(fēng)險(xiǎn)典故  古人“君子重諾守信”的誠(chéng)信文化
  專業(yè)英語(yǔ)  英文段落節(jié)選

章節(jié)摘錄

　　計(jì)準(zhǔn)則時(shí)都會(huì)遇到一個(gè)困難，即由誰(shuí)、憑什么進(jìn)行持有目的的劃分。一些交易機(jī)構(gòu)直接由交易員在買入時(shí)確定放在哪個(gè)科目，如何進(jìn)行核算，令風(fēng)險(xiǎn)管理人員懊惱不已，會(huì)計(jì)的監(jiān)督功能喪失殆盡。那么，持有目的又是由什么決定的呢？我們認(rèn)為，會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中提到的持有目的應(yīng)該由交易策略決定，即在交易之前，就應(yīng)該明確買入一只債券到底是用來投資，還是用來交易（投機(jī)賺取價(jià)差），或僅僅為了流動(dòng)性管理的短暫需要，為了達(dá)到這一目的，一些銀行將這些功能放在不同的部門，由不同的人員進(jìn)行管理?！　‰S著交易活動(dòng)的發(fā)展，交易策略的種類和復(fù)雜程度不斷增加，不同市場(chǎng)、不同產(chǎn)品之間的套利交易行為日益頻繁，動(dòng)態(tài)對(duì)沖行為開始出現(xiàn)，不同產(chǎn)品除事前明確其交易目的外，還需要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)因子的匹配，面對(duì)這類復(fù)雜局面，我們必須引入一個(gè)新概念，幫助我們完成持有目的的劃分工作，這就是對(duì)“組合”的定義?！　≡谝粋€(gè)新的交易策略提出后，風(fēng)險(xiǎn)管理人員應(yīng)與交易人員一道對(duì)交易策略進(jìn)行研究，明確完成該項(xiàng)交易策略所涉及的產(chǎn)品，并與會(huì)計(jì)人員一起，明確產(chǎn)品交易后所使用的會(huì)計(jì)核算方法。在此基礎(chǔ)上，風(fēng)險(xiǎn)管理人員與交易人員共同確定產(chǎn)品定價(jià)模型，以及這些產(chǎn)品所涉及的風(fēng)險(xiǎn)因子，包括主要參數(shù)來源。之后，風(fēng)險(xiǎn)管理人員確定風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法，包括敏感性指標(biāo)和VaR指標(biāo)的計(jì)算，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果，為該交易策略確定風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)，這些工作完成后，將上面提到的內(nèi)容寫入交易組合定義文件中，供銀行上級(jí)管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行審批。這些事前確定的交易策略、產(chǎn)品組合、會(huì)計(jì)核算方法（包括持有目的分類）、定價(jià)模型、模型參數(shù)等要素作為交易制度必須嚴(yán)格執(zhí)行，才能保證市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的后續(xù)管理。所以說，將交易策略轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)交易組合的定義，是一個(gè)很好的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過程。同時(shí)，交易組合的定義也是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的良好載體?！　‘?dāng)然針對(duì)一項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展所進(jìn)行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的準(zhǔn)備工作還有很多，如定價(jià)模型在系統(tǒng)中的開發(fā)，交易簿記系統(tǒng)的開發(fā)，風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的系統(tǒng)開發(fā)，損益計(jì)算模型的開發(fā)工作等，都是新的交易策略實(shí)施前必須完成的工作，這些工作與交易組合定義一起，組成對(duì)新產(chǎn)品（新策略）的事前管理工作，從這個(gè)意義上講，新產(chǎn)品管理也可以叫做新的交易策略管理。　　……

編輯推薦

　　專題評(píng)論：中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施巴塞爾協(xié)議Ⅲ、股份制銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理與新資本協(xié)議實(shí)施、數(shù)據(jù)管理與風(fēng)險(xiǎn)管理、國(guó)際金融監(jiān)管改革最新動(dòng)態(tài)及思考、壓力測(cè)試及在證券公司的應(yīng)用。

圖書封面

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