商品交易顧問

內(nèi)容概要

　　商品交易顧問（commodity trading advisor,CTA）是一個歷史稱謂，最初代指交易商品期貨的投資顧問和商品投資基金（commodity pool）；而今在期貨投資領(lǐng)域，已經(jīng)全面代指交易商品，或（和）交易金融衍生產(chǎn)品的投資顧問（trading advisor,TA)以及以商品期貨或（和）金融衍生產(chǎn)品為投資對象的期貨投資基金（futures fund），亦即管理型期貨（managed futures）。因此，盡管本書的書名為《商品交易顧問——風(fēng)險、業(yè)績分析與選擇》，但《期貨投資基金——風(fēng)險、業(yè)績分析與選擇》一名也許更能讓廣大中國讀者明了其全面宗旨和真實內(nèi)涵?！　? 期貨投資基金的興起也許是進入21世紀(jì)以來最有影響意義的金融現(xiàn)象之一。傳統(tǒng)上被歸于“另類投資”的期貨投資基金，在日益進入主流機構(gòu)投資者的資產(chǎn)配置序列之際，也越來越多地受到主流研究方法的檢驗，其神秘面紗正在揭去?！渡唐方灰最檰枴L(fēng)險、業(yè)績分析與選擇》正是一本為我們廓清期貨投資基金關(guān)鍵認(rèn)識的權(quán)威論文集。本書的高度在于，用主流研究方法和大量的數(shù)據(jù)，檢驗了期貨投資基金領(lǐng)域許多頗具爭議的議題，對期貨投資基金的實踐與管理進行了諸多理論精煉和總結(jié)。對于尚處于起步階段的中國期貨界的管理者和投資者而言，本書尤其為我們提供了寬闊的視野和深邃的思路，值得我們仔細研讀。

書籍目錄

總序譯者前言序前言致謝第一篇　業(yè)　績第一章　管理型期貨和對沖基金：天作之合引言管理型期貨數(shù)據(jù)股票、債券，加對沖基金或者管理型期貨對沖基金加上管理型期貨股票、債券、對沖基金和管理型期貨管理型期貨造成的偏度下降結(jié)論第二章　基準(zhǔn)化CTAs業(yè)績第三章　管理型期貨業(yè)績：持續(xù)性和收益來源第四章　CTA業(yè)績、存活性偏誤和解散頻率第五章　運用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析的CTA業(yè)績評價第六章　市場條件變化中的CTAs業(yè)績第七章　使用數(shù)據(jù)包絡(luò)分析的CTAs單一效率和交叉效率第二篇　風(fēng)險和管理型期貨投資第八章　大型對沖基金和CTA交易對期貨市場波動率的影響第九章　測度管理型期貨的買入波動率策略第十章　管理型期貨風(fēng)險測度方法之間的相互依賴性第十一章　使用三種另類資產(chǎn)管理收益分布中的下跌風(fēng)險第三篇　管理型期貨：投資、傭金與監(jiān)管第十二章　管理型期貨的投資第十三章　管理和激勵傭金對CTA業(yè)績的影響：一個注解第十四章　管理型期貨基金以及其他信托產(chǎn)品：澳大利亞監(jiān)管模式第四篇　計劃評估、選擇和收益第十五章　如何設(shè)計商品期貨交易計劃第十六章　選擇合適的CTA：一個或有要求權(quán)方法第十七章　CTA與資產(chǎn)組合分散化：時間性研究第十八章　CTA收益的隨機游走行為第十九章　收益增進的CTA分散化策略第二十章　將CTA納入資產(chǎn)配置流程：一個均值修正的風(fēng)險價值框架第二十一章　CTA收益的ARMA模型第二十二章　CTAs的風(fēng)險調(diào)整后收益：使用修正的夏普比率第二十三章　管理型期貨的時間分散功能參考文獻

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