金融計(jì)量學(xué)實(shí)驗(yàn)

前言

　　高等學(xué)校的教學(xué)原本就包括理論教學(xué)與實(shí)踐教學(xué)兩個(gè)部分。理論教學(xué)的任務(wù)主要是傳授知識(shí)，教學(xué)的方法主要是教師講授和在一定范圍內(nèi)的課堂討論。實(shí)踐教學(xué)的任務(wù)主要是培養(yǎng)能力，教學(xué)的方法主要是在教師的指導(dǎo)下由學(xué)生進(jìn)行各種驗(yàn)證性、設(shè)計(jì)性實(shí)驗(yàn)和各種課程、專業(yè)及綜合性的社會(huì)實(shí)踐。高等教育由精英教育演進(jìn)為大眾教育后，在人才培養(yǎng)方面，為實(shí)現(xiàn)傳授知識(shí)、培養(yǎng)能力和提高素質(zhì)的統(tǒng)一，在注重理論教學(xué)的同時(shí)，開始賦予實(shí)踐教學(xué)新的使命，并把實(shí)踐教學(xué)推向了一個(gè)新的發(fā)展階段。只有實(shí)踐教學(xué)，才能驗(yàn)證知識(shí)，消化并鞏固知識(shí)；只有實(shí)踐教學(xué)，才能培養(yǎng)動(dòng)手能力，形成專業(yè)素養(yǎng)；只有實(shí)踐教學(xué)，才能啟發(fā)創(chuàng)新思維，增強(qiáng)創(chuàng)新意識(shí)，提升創(chuàng)新能力。因此，在中國(guó)現(xiàn)階段，無(wú)論是以培養(yǎng)應(yīng)用型人才為主的教學(xué)型大學(xué)，還是以培養(yǎng)研究型人才為主的研究型大學(xué)，都把實(shí)踐教學(xué)作為教學(xué)的重要組成部分?！　耐暾饬x上說，實(shí)踐教學(xué)包括實(shí)驗(yàn)教學(xué)和在教師指導(dǎo)下的社會(huì)實(shí)踐兩個(gè)部分。實(shí)驗(yàn)教學(xué)是以實(shí)驗(yàn)室為基地、在封閉或半封閉的條件下進(jìn)行的實(shí)踐教學(xué)，社會(huì)實(shí)踐是在實(shí)習(xí)基地、在開放或有條件開放的條件下進(jìn)行的實(shí)踐教學(xué)。

內(nèi)容概要

本書的編寫分為實(shí)驗(yàn)篇和案例篇兩個(gè)部分。根據(jù)金融計(jì)量學(xué)的主要教學(xué)內(nèi)容，實(shí)驗(yàn)篇選擇性地設(shè)計(jì)了七個(gè)實(shí)驗(yàn)，包括線性回歸模型應(yīng)用，簡(jiǎn)單外推模型應(yīng)用，平滑技術(shù)和季節(jié)調(diào)整，隨機(jī)時(shí)間序列的特征觀察，單位根檢驗(yàn)、協(xié)整與誤差修正模型，ARMA模型應(yīng)用和條件異方差模型應(yīng)用。每個(gè)實(shí)驗(yàn)包括實(shí)驗(yàn)?zāi)康呐c要求、實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備知識(shí)、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容、實(shí)驗(yàn)步驟、問題思考和實(shí)驗(yàn)總結(jié)等要點(diǎn)，對(duì)整個(gè)實(shí)驗(yàn)過程起到了重要的指導(dǎo)作用。案例篇針對(duì)實(shí)驗(yàn)篇的七個(gè)實(shí)驗(yàn)，結(jié)合現(xiàn)實(shí)的金融計(jì)量問題，提供了七個(gè)案例，包括招商銀行A股B系數(shù)估計(jì)，香港認(rèn)可機(jī)構(gòu)港元存款余額簡(jiǎn)單外推模型預(yù)測(cè)，我國(guó)金融機(jī)構(gòu)財(cái)政存款余額平滑和季節(jié)調(diào)整等。案例篇的主要作用是輔助每個(gè)實(shí)驗(yàn)的教學(xué)以及為讀者提供參考。 本書可以作為本科高年級(jí)或研究生階段金融計(jì)量學(xué)實(shí)驗(yàn)的指導(dǎo)用書，也可以作為實(shí)際部門工作者自學(xué)金融計(jì)量學(xué)的參考用書。本書提供配套的資料光盤，內(nèi)有實(shí)驗(yàn)和案例的數(shù)據(jù)，以及案例的Eviews工作文件，方便讀者學(xué)習(xí)使用。

書籍目錄

實(shí)驗(yàn)篇　實(shí)驗(yàn)一  線性回歸模型應(yīng)用　　【實(shí)驗(yàn)?zāi)康呐c要求】　　【實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備知識(shí)】　　【實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)】　　【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】　　【實(shí)驗(yàn)步驟】　　【問題思考】　　【實(shí)驗(yàn)總結(jié)】　實(shí)驗(yàn)二  簡(jiǎn)單外推模型應(yīng)用　　【實(shí)驗(yàn)?zāi)康呐c要求】　　【實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備知識(shí)】　　【實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)】　　【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】　　【實(shí)驗(yàn)步驟】　　【問題思考】　　【實(shí)驗(yàn)總結(jié)】　實(shí)驗(yàn)三  平滑技術(shù)和季節(jié)調(diào)整　　【實(shí)驗(yàn)?zāi)康呐c要求】　　【實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備知識(shí)】　　【實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)】　　【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】　　【實(shí)驗(yàn)步驟】　　【問題思考】　　【實(shí)驗(yàn)總結(jié)】　實(shí)驗(yàn)四  隨機(jī)時(shí)間序列的特征觀察　　【實(shí)驗(yàn)?zāi)康呐c要求】　　【實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備知識(shí)】　　【實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)】　　【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】　　【實(shí)驗(yàn)步驟】　　【問題思考】　　【實(shí)驗(yàn)總結(jié)】　實(shí)驗(yàn)五  單位根檢驗(yàn)、協(xié)整與誤差修正模型　　【實(shí)驗(yàn)?zāi)康呐c要求】　　【實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備知識(shí)】　　【實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)】　　【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】　　【實(shí)驗(yàn)步驟】　　【問題思考】　　【實(shí)驗(yàn)總結(jié)】　實(shí)驗(yàn)六  ARMA模型應(yīng)用　　【實(shí)驗(yàn)?zāi)康呐c要求】　　【實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備知識(shí)】　　【實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)】　　【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】　　【實(shí)驗(yàn)步驟】　　【問題思考】　　【實(shí)驗(yàn)總結(jié)】　實(shí)驗(yàn)七  條件異方差模型應(yīng)用　　【實(shí)驗(yàn)?zāi)康呐c要求】　　【實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備知識(shí)】　　【實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)】　　【實(shí)驗(yàn)內(nèi)容】　　【實(shí)驗(yàn)步驟】　　【問題思考】　　【實(shí)驗(yàn)總結(jié)】案例篇　案例一  招商銀行A股B系數(shù)估計(jì)　　1.創(chuàng)建Eviews工作文件（Workfile）　　2.錄入數(shù)據(jù)，并對(duì)序列進(jìn)行初步分析　　3.建立單指數(shù)模型　　4.小結(jié)　案例二  香港認(rèn)可機(jī)構(gòu)港元存款余額簡(jiǎn)單外推模型預(yù)測(cè)　　1.創(chuàng)建Eviews工作文件（Workfile）　　2.錄入數(shù)據(jù)，并對(duì)序列進(jìn)行初步分析　　3.建立簡(jiǎn)單外推模型　　4.模型比較　　5.利用對(duì)數(shù)自回歸趨勢(shì)模型外推一期　　6.小結(jié)　案例三  我國(guó)金融機(jī)構(gòu)財(cái)政存款余額平滑和季節(jié)調(diào)整　　1.創(chuàng)建Eviews工作文件（Workfile）　　2.錄入數(shù)據(jù)，并對(duì)序列進(jìn)行初步分析　　3.簡(jiǎn)單移動(dòng)平均平滑　　4.季節(jié)調(diào)整　　5.指數(shù)平滑　案例四  我國(guó)金融機(jī)構(gòu)儲(chǔ)蓄存款余額序列的特征觀察　　1.創(chuàng)建Eviews工作文件（Workfile）　　2.錄入數(shù)據(jù)，并對(duì)序列進(jìn)行初步分析　　3.序列特征的觀察　　4.小結(jié)　案例五  上證A、B股指數(shù)協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)及誤差修正模型　　1.創(chuàng)建Eviews工作文件（Workfile）　　2.錄入數(shù)據(jù)，并對(duì)序列進(jìn)行初步分析　　3.單位根檢驗(yàn)　　4.協(xié)整檢驗(yàn)　　5.建立誤差修正模型（ECM）　案例六  美元對(duì)歐元匯率ARMA模型應(yīng)用　　1.創(chuàng)建Eviews工作文件（Workfile）　　2.錄入數(shù)據(jù)，并對(duì)序列進(jìn)行初步分析　　3.ARIMA（p，d，g）模型階數(shù)識(shí)別　　4.ARIMA（p，d，g）模型估計(jì)與檢驗(yàn)　　5.ARIMA（p，d，g）模型外推預(yù)測(cè)　案例七  上證A股收益率條件異方差模型應(yīng)用　　1.創(chuàng)建Eviews工作文件（Workfile）　　2.錄入數(shù)據(jù)，并對(duì)序列進(jìn)行初步分析　　3.建立主體模型　　4.ARCH效應(yīng)檢驗(yàn)　　5.建立條件異方差模型　　6.條件異方差模型的預(yù)測(cè)主要參考文獻(xiàn)

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