隨機過程與應用

內容概要

　　本書共7章，包括概率論補充知識、隨機過程的概念與幾類重要的隨機過程、Markov過程、平穩(wěn)過程、鞅、時間序列分析及小波與時間序列簡介等內容。全書廣度和深度適宜、論述清晰、深入淺出、循序漸進、便于教學，書中配有一定數量的典型例題和習題，并給出時間序列分析中若干典型問題的計算機模擬和相應的c語言程序，書后附有習題答案，可供讀者參考。    本書不僅為不同層次的研究生提供了適應性強且內容具有“彈性”的教科書，還可作為理科本科生的專業(yè)課教材，同時也可供廣大科技工作者和工程技術人員參考。

書籍目錄

第1章　概率論補充知識  1.1　概率空間    1.1.1　事件域羅    1.1.2　概率    1.1.3　條件概率空間    1.1.4　事件的獨立性  1.2　隨機變量    1.2.1　隨機變量    1.2.2　隨機向量及其分布    1.2.3　隨機變量的獨立性  1.3　隨機向量的數學特征    1.3.1　數學期望    1.3.2　協方差和協方差（矩）陣    1.3.3　相關系數  1.4  特征函數    1.4.1　特征函數的定義    1.4.2　特征函數的性質    1.4.3　唯一性定理    1.4.4　多元特征函數  1.5　n維正態(tài)分布    1.5.1　n維正態(tài)向量的特征函數    1.5.2　n維正態(tài)分布的性質  1.6　極限定理    1.6.1　隨機變量序列的收斂性    1.6.2　大數定律    1.6.3　中心極限定理  1.7　條件數學期望    1.7.1　隨機變量y關于（x=z）的條件數學期望    1.7.2　隨機變量y關于（x＝z）的條件數學期望的性質    1.7.3　隨機變量y關于隨機變量x的條件數學期望    1.7.4　隨機變量y關于（X1=x1…，Xn=Xn）的條件數學期望    1.7.5　隨機變量Y關于N個隨機變量X1，…，XZ的條件數學期望  1.8  L2空間      1.8.1　內積空間及其性質    1.8.2　Hilbert空間    1.8.3　L2空間  習題1第2章　隨機過程的概念與幾類重要的隨機過程  2.1　隨機過程的定義    2.1.1　隨機過程的直觀背景    2.1.2　隨機過程的定義  2.2　隨機過程的描述    2.2.1　隨機過程的有限維分布函數族及其性質    2.2.2　隨機過程的有限維特征函數族及其性質    2.2.3　KoJIMOFopoB定理    2.2.4　隨機過程的數字特征  2.3　復隨機過程  2.4　幾類重要的隨機過程    2.4.1　二階矩過程    2.4.2　正態(tài)過程    2.4.3　正交增量過程    2.4.4　獨立增量過程  2.5　Wiene過程  2.6  Poisson過程    2.6.1  Poisson過程的定義及其數學模型    2.6.2  Poisson過程的有限維概率分布族、數字特征和有限維特征函數族    2.6.3  Poisson過程的到達時間間隔和到達時間的分布  2.7  均方微積分    2.7.1  隨機序列與隨機過程的均方極限    2.7.2  隨機過程的均方連續(xù)    2.7.3  隨機過程的均方導數    2.7.4  隨機過程的均方積分  2.8  正態(tài)過程的均方微積分  2.9  均方隨機微分方程  習題2第3章　Markov過程第4章　平穩(wěn)過程第5章　鞅的初步第6章　時間序列分析第7章　小波與時間序列簡介參考文獻附錄A　時間序列分析中若干典型問題的計算機模擬計算附錄B　習題參考答案

圖書封面

圖書標簽Tags

無

評論、評分、閱讀與下載

---

    隨機過程與應用 PDF格式下載

---