期權與期貨市場基本原理

內容概要

約翰·赫爾所著的《期權與期貨市場基本原理(英文版第7版)》對金融衍生產品市場中的期權和期貨的基本理論進行了深入系統的闡述，提供了大量的業(yè)界實例。本書主要論述了期貨市場的運作機制、采用期貨的對沖策略、遠期及期貨價格的確定、期權市場的運作過程、股票期權的性質、期權交易策略、布萊克-斯科爾斯-默頓模型、希臘值及其應用、波動率微笑、風險價值度、特種期權及其他非標準產品、信用衍生產品、氣候和能源以及保險衍生產品等。同時，第7版還增加了證券化、始干2007年的金融危機及雇員股票期權的應用等新內容。本書巧妙地避免了復雜的微積分計算，又不失理論的嚴謹性，給沒有受過金融數學訓練的許多金融從業(yè)人員提供了很好的指導。
    《期權與期貨市場基本原理(英文版第7版)》適用于高等院校經濟、金融相關專業(yè)教學用書，也可以作為金融機構管理者，特別是衍生產品從業(yè)人員的參考用書。

作者簡介

作者:(加)約翰·赫爾約翰·赫爾(John C.Hull)，衍生產品和風險管理教授，在衍生產品和風險管理領域享有盛名，研究領域包括信用風險、經理股票期權、波動率曲面、市場風險以及利率衍生產品。他和艾倫·懷特(Alan White)教授研發(fā)出的赫爾一懷特(Hull-White)利率模型榮獲Nikko-LOR大獎。他曾為北美、日本和歐洲多家金融機構提供金融咨詢。 約翰·赫爾教授著有《風險管理與金融機構》、《期權、期貨及其他衍生產品》和《期權與期貨市場基本原理》等金融專著。這些著作被翻譯成多種語言，并在世界不同地區(qū)的交易大廳中廣泛采用。赫爾曾榮獲多項大獎，其中包括多倫多大學著名的Northrop Frye教師大獎，在1999年他被國際金融工程協會(International Association of Financial Engineers)評為年度金融工程大師(Financial Engineer of the Year)。 約翰·赫爾教授現任職于多倫多大學羅特曼管理學院，曾任教于加拿大約克大學、美國紐約大學、英國克蘭菲爾德大學、英國倫敦商學院等。他現為8個學術雜志的編委。

書籍目錄

總序作者簡介前言術語表第1章  引言  1.1  期貨合約  1.2  期貨市場的歷史  1.3  場外交易市場  1.4  遠期合約  1.5  期權合約  1.6  期權市場的歷史  1.7  交易員的種類  1.8  對沖者  1.9  投機者  1.10  套利者  1.11  危害  小結  推薦閱讀  測驗題  練習題  作業(yè)題第2章  期貨市場的運作機制第3章  采用期貨的對沖策略第4章  利率第5章  遠期與期貨價格的確定第6章  利率期貨第7章  互換第8章  證券化與2007年信用危機第9章  期權市場的運作過程第10章  股票期權的性質第11章  期權交易策略第12章  二叉樹簡介第13章  期權定價：布萊克-斯科爾斯-默頓模型第14章  發(fā)展中國家的衍生品市場第15章  股指期權和貨幣期權第16章  期貨期權第17章  希臘值第18章  實際應用的二叉樹第19章  波動率微笑第20章  風險價值表第21章  利率期權第22章  特種期權和其他非標準產品第23章  信用衍生產品第24章  氣候、能源以及保險衍生產品第25章  重大金融損失事件測試題答案附錄

編輯推薦

《期權與期貨市場基本原理(英文版第7版)》是約翰·赫爾教授專門為那些沒有受過金融數學系統訓練的高校學生和從業(yè)人員而寫的，其內容囊括了《期權、期貨及其他衍生產品》一書的基礎理論，提供了大量業(yè)界實例，而且沒有涉及微積分應用。    相較舊版，第7版新增了兩部分全新的內容。一是介紹了次級貸款派生出來的產品，討論其問題所在，并展望將來如何防范危機；二是特別講述了雇員股票期權，強調由于會計準則的變化使得學生應該更加重視對雇員股票期權的理解以及定價。另外，作者還為該書配套了包含信用衍生產品的DerivaGem軟件，它可以定價多種期權，也可以檢測期權的性質并可以較為容易地將這些程序用于數值計算。    本書適用于金融、財務或相關專業(yè)的本科生。以及MBA或其他非經濟類研究生。另外，從業(yè)人員可以選用這本書來提高自身對于期貨及期權的了解。

圖書封面

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