證券市場微觀主體行為研究

內(nèi)容概要

研究和分析市場微觀結(jié)構(gòu)對中國股票市場的發(fā)展有重大意義。它既需要理論工作者定量研究中國股票市場的流動性、波動性和透明度等一系列技術(shù)指標，也需要監(jiān)管層從長遠利益出發(fā)考慮市場微觀結(jié)構(gòu)的改革和發(fā)展。中國股票市場的改革必然是在規(guī)范中求發(fā)展，在發(fā)展中求規(guī)范，只單獨強調(diào)某一方面必將更大程度傷害投資者的利益。     本書從市場參與者(上市公司、投資者等)的行為和市場本身特性對中國證券市場的微觀結(jié)構(gòu)進行理論與實證研究。

作者簡介

陳超，博士，副教授，碩士生導(dǎo)師。中山大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士后，中南大學(xué)理學(xué)博士，浙江萬里學(xué)院副教授，河北工業(yè)大學(xué)碩士研究生導(dǎo)師。浙江省151人才培養(yǎng)對象，寧波市4321人才培養(yǎng)對象。主持省部級科研課題6項，在《數(shù)量經(jīng)濟技術(shù)經(jīng)濟研究》、《工程數(shù)學(xué)學(xué)報》、《管理工程學(xué)報》等國家核心期刊發(fā)表論文60余篇。

書籍目錄

01  緒論  1.1  研究背景  1.2  研究意義  1.3  研究思路、研究內(nèi)容與創(chuàng)新點    1.3.1  研究思路    1.3.2  研究方法    1.3.3  研究內(nèi)容    1.3.4  創(chuàng)新點02  證券市場和市場主體行為  2.1  中國證券市場的發(fā)展歷程    2.1.1  改革開放前的中國證券市場    2.1.2  改革開放后中國證券市場的復(fù)蘇和起步(1980—1991年)    2.1.3  中國證券市場的快速發(fā)展(1992—1998年)    2.1.4  中國證券市場的規(guī)范調(diào)整和改革深化(1999—2008年)  2.2  證券市場的主體行為    2.2.1  投資者行為    2.2.2  上市公司行為    2.2.3  中介機構(gòu)行為    2.2.4  監(jiān)管者行為03  金融分析中的非經(jīng)典數(shù)據(jù)模型  3.1  面板數(shù)據(jù)模型    3.1.1  面板數(shù)據(jù)模型簡介    3.1.2  固定效應(yīng)模型及其估計方法    3.1.3  隨機效應(yīng)模型及其估計方法    3.1.4  模型設(shè)定的檢驗  3.2  離散選擇模型    3.2.1  二元離散選擇模型    3.2.2  二元Probit離散選擇模型及其參數(shù)估計    3.2.3  二元Logit離散選擇模型及其參數(shù)估計    3.2.4  二元離散選擇模型的變量顯著性檢驗  3.3  高頻數(shù)據(jù)及相關(guān)模型    3.3.1  高頻數(shù)據(jù)概述    3.3.2  高頻數(shù)據(jù)的特點    3.3.3  高頻數(shù)據(jù)模型04  上市公司：治理結(jié)構(gòu)的有效性  4.1  背景與問題的提出    4.1.1  全球性的公司治理浪潮    4.1.2  為什么要關(guān)注公司治理問題    4.1.3  問題的提出  4.2  公司治理概述    4.2.1  公司治理的概念    4.2.2  公司治理的屬性特征    4.2.3  公司治理的內(nèi)容體系    4.2.4  公司治理的模式  4.3  公司治理結(jié)構(gòu)有效性的研究綜述  4.4  股權(quán)結(jié)構(gòu)的有效性    4.4.1  股權(quán)結(jié)構(gòu)的定義    4.4.2  股權(quán)結(jié)構(gòu)與經(jīng)營績效的研究假設(shè)    4.4.3  實證研究采用的方法——面板數(shù)據(jù)模型    4.4.4  變量選取與數(shù)據(jù)處理    4.4.5  實證結(jié)果  4.5  董事會治理的有效性    4.5.1  董事會治理定義    4.5.2  研究概況    4.5.3  研究假設(shè)    4.5.4  研究設(shè)計    4.5.5  實證結(jié)果分析  4.6  經(jīng)營者激勵機制的有效性    4.6.1  經(jīng)營者激勵機制概述    4.6.2  激勵機制有效性的實證檢驗    4.6.3  實證結(jié)果  4.7  現(xiàn)代企業(yè)中治理結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀05  證券投資基金：行為策略與價格影響  5.1  證券投資基金    5.1.1  證券投資的概念    5.1.2  證券投資基金的發(fā)展    5.1.3  證券投資基金與股票、債券的區(qū)別    5.1.4  證券投資基金的特點    5.1.5  發(fā)展證券投資基金的作用    5.1.6  證券投資基金與中國的證券市場  5.2  證券投資基金交易行為對股價的影響    5.2.1  歷史文獻的簡單回顧    5.2.2  基金交易行為對股票收益的影響分析    5.2.3  基金交易行為對股票波動的影響分析    5.2.4  基金交易行為對股票換手率的影響分析  5.3  證券投資基金的持股特征    5.3.1  歷史文獻回顧    5.3.2  基金持股特征的實證分析    5.3.3  基金增減倉影響因素的實證分析06  市場價格行為：效率、波動與交易持續(xù)性  6.1  中國股票市場的弱式有效檢驗    6.1.1  有效市場理論概述    6.1.2  中國證券市場有效性檢驗的回顧    6.1.3  證券市場弱式有效的游程檢驗方法    6.1.4  滬深股市弱式有效的實證檢驗    6.1.5  中國股市非有效的原因分析  6.2  中國股票市場的(超)高頻波動    6.2.1  中國股票市場的日內(nèi)波動特征研究    6.2.2  中國股票市場的實際波動特征研究  6.3  中國股票市場的交易持續(xù)性研究    6.3.1  ACD模型的產(chǎn)生背景    6.3.2  ACD模型族及其設(shè)定檢驗    6.3.3  滬深300指數(shù)的交易持續(xù)性07  證券市場主體行為規(guī)范  7.1  上市公司行為規(guī)范    7.1.1  上市公司行為缺陷原因    7.1.2  上市公司行為規(guī)范機制  7.2  證券投資基金行為規(guī)范    7.2.1  證券投資基金行為缺陷原因    7.2.2  證券投資基金行為規(guī)范機制  7.3  證券中介機構(gòu)行為規(guī)范    7.3.1  證券中介機構(gòu)行為不規(guī)范表現(xiàn)    7.3.2  證券中介機構(gòu)行為規(guī)范機制  7.4  證券監(jiān)管機構(gòu)行為規(guī)范    7.4.1  證券監(jiān)管機構(gòu)行為存在的問題    7.4.2  證券監(jiān)管機構(gòu)行為規(guī)范機制參考文獻

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