微觀金融學(xué)

前言

　　在本書(shū)的序言部分，作者想對(duì)下面幾個(gè)問(wèn)題做出回答：1_為什么要寫(xiě)作這本書(shū)？寫(xiě)作這本書(shū)基于什么愿望以及寫(xiě)作過(guò)程中是基于什么假設(shè)？2.本書(shū)有哪些重要內(nèi)容和特色？3.本書(shū)的讀者對(duì)象是誰(shuí)等等?！　?.寫(xiě)作本書(shū)的原因　　在經(jīng)濟(jì)全球化的今天，微觀金融學(xué)具有越來(lái)越重要的作用和地位。但受歷史條件的影響，我國(guó)金融體系仍然是以銀行，尤其是國(guó)有商業(yè)銀行為主，金融學(xué)科的主流仍然是貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)。從我國(guó)的金融學(xué)科建設(shè)來(lái)看，近年來(lái)開(kāi)始注重微觀金融理論的介紹和研究?！　∥鞣浇鹑诶碚摳鶕?jù)其研究對(duì)象的不同可分為宏觀金融理論和微觀金融理論兩部分，微觀金融理論以金融市場(chǎng)為研究對(duì)象。西方的微觀金融理論在20世紀(jì)70年代，沿著兩個(gè)方向發(fā)展：一個(gè)方向是定價(jià)理論；另一個(gè)方向可稱之為金融契約理論或制度金融學(xué)。微觀金融運(yùn)行，主要從個(gè)體的角度討論微觀金融主體的投資、融資決策方法和行為。微觀金融分析的目的是揭示在不確定條件下資源的跨時(shí)間配置的規(guī)律。西方金融理論發(fā)展的背景及邏輯路徑，對(duì)我國(guó)金融學(xué)科建設(shè)和課程設(shè)置具有重要的借鑒意義?！　∥鞣浇鹑诶碚搹暮暧^的貨幣經(jīng)濟(jì)學(xué)轉(zhuǎn)向以微觀經(jīng)濟(jì)主體的資產(chǎn)選擇和風(fēng)險(xiǎn)管理為核心的現(xiàn)代金融理論體系，其研究目的、對(duì)象和范式都產(chǎn)生了較大的變化，分析視角和研究范式的變化大大提高了金融學(xué)科的運(yùn)用性，尤其是進(jìn)入金融工程化階段后，金融學(xué)的科學(xué)性和實(shí)用性得到了進(jìn)一步增強(qiáng)。所以在金融學(xué)專業(yè)課程設(shè)置中，要盡量體現(xiàn)現(xiàn)代金融理論的發(fā)展成果，將課程體系從宏觀轉(zhuǎn)向微觀，從單純注重基礎(chǔ)理論轉(zhuǎn)向理論與實(shí)際相結(jié)合?！　?.本書(shū)的特點(diǎn)和內(nèi)容　　本書(shū)的特點(diǎn)是，除了系統(tǒng)分析了微觀金融理論外，還詳細(xì)闡述了金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)的最新內(nèi)容，努力做到能反映本課程基本原理、基本理論、基本應(yīng)用方法，尤其是近年來(lái)的新理念、新方法，闡述精簡(jiǎn)，內(nèi)容系統(tǒng)，便于學(xué)生熟悉和把握?？傊?，本書(shū)力求將理論、實(shí)務(wù)與案例渾然一體，完整而有新意。

內(nèi)容概要

　　《微觀金融學(xué)：理論·實(shí)務(wù)·案例》除了系統(tǒng)闡述微觀金融學(xué)的基本原理、理論與應(yīng)用方法和實(shí)務(wù)外，還詳細(xì)分析了微觀金融學(xué)的最新內(nèi)容，包括新理念、新理論和新方法，作者力求理論、實(shí)務(wù)和案例渾然一體，完整有新意?！　∪珪?shū)分為11章，主要內(nèi)容有： 微觀金融學(xué)概述、貨幣時(shí)間價(jià)值與投資分析基礎(chǔ)、貸款與債券的價(jià)值評(píng)估模型、金融風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)、信用風(fēng)險(xiǎn)、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理、金融資產(chǎn)評(píng)估方法以及股票估價(jià)，遠(yuǎn)期、期貨和互換的定價(jià)、期權(quán)定價(jià)理論及其應(yīng)用、資本結(jié)構(gòu)與融資決策、銀行兼并與收購(gòu)。在每一章結(jié)構(gòu)和編排上做了有益的嘗試。

作者簡(jiǎn)介

　　陳湛勻，我國(guó)首位應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任加拿大 Manitoba University訪問(wèn)學(xué)者，做博士后研究，后赴法國(guó)European National School of Administration任訪問(wèn)教授。長(zhǎng)期從事國(guó)際投資與金融工程研究。1993年起至今任上海大學(xué)國(guó)際工商與管理學(xué)院副院長(zhǎng)、教授、博士生導(dǎo)師，金融學(xué)科帶頭人，上海大學(xué)學(xué)術(shù)委員會(huì)委員。任上海嘉定區(qū)人大常委、上海市投資學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、國(guó)家社科基金評(píng)審委員、中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)特聘專家、聯(lián)合國(guó)開(kāi)發(fā)計(jì)劃署項(xiàng)目專家。在中央電視臺(tái)、上海電視臺(tái)、東方電視臺(tái)、“世紀(jì)講壇”任演講嘉賓。 已獲獎(jiǎng)16項(xiàng)： 如中國(guó)高校人文社科研究?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng)、上海科技進(jìn)步獎(jiǎng)、上海決策咨詢成果獎(jiǎng)（2次）、上海哲社優(yōu)秀論文獎(jiǎng)（3次）、上海哲社優(yōu)秀著作獎(jiǎng)（2次）、上海優(yōu)秀青年教師獎(jiǎng)（2次）、上海育才獎(jiǎng)等。 曾主持完成37項(xiàng)科研項(xiàng)目： 其中國(guó)家自然科學(xué)基金、國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金3項(xiàng)，上海政府重點(diǎn)決策咨詢項(xiàng)目5項(xiàng)，上?？莆攸c(diǎn)項(xiàng)目6項(xiàng)，還主持完成國(guó)際合作項(xiàng)目、教育部人文社科項(xiàng)目、“十一五”國(guó)家級(jí)教材規(guī)劃、“曙光”計(jì)劃項(xiàng)目、上海哲社規(guī)劃項(xiàng)目等。 在《管理世界》、《經(jīng)濟(jì)研究》、《金融研究》等國(guó)內(nèi)外核心學(xué)術(shù)刊物發(fā)表論文131篇，出版專著、譯著、編著30本。

書(shū)籍目錄

第一章 微觀金融學(xué)概述1.1 金融的一般概念1.1.1 金融概念1.1.2 金融學(xué)的研究對(duì)象1.1.3 金融的構(gòu)成要素1.2 微觀金融學(xué)1.2.1 微觀金融學(xué)的定義1.2.2 宏觀金融學(xué)與微觀金融學(xué)的區(qū)別1.2.3 微觀金融學(xué)的研究方向1.3 微觀金融與經(jīng)濟(jì)發(fā)展1.4 微觀金融學(xué)的研究方法本章小結(jié)習(xí)題第二章 貨幣的時(shí)間價(jià)值與投資分析基礎(chǔ)2.1 貨幣時(shí)間價(jià)值及利息的計(jì)算2.1.1 貨幣時(shí)間價(jià)值2.1.2 單利和復(fù)利2.2 現(xiàn)金流貼現(xiàn)分析與投資決策準(zhǔn)則2.2.1 終值、現(xiàn)值與貼現(xiàn)2.2.2 投資決策準(zhǔn)則2.3 年金的計(jì)算2.3.1 年金概念2.3.2 普通年金2.3.3 即時(shí)年金2.3.4 永續(xù)年金2.4 金融理財(cái)計(jì)算工具2.4.1 財(cái)務(wù)計(jì)算器2.4.2 貨幣時(shí)間價(jià)值系數(shù)表2.4.3 EXCEL軟件2.5 通脹、稅收及不確定性對(duì)貨幣時(shí)間價(jià)值的影響2.5.1 通貨膨脹與現(xiàn)金流貼現(xiàn)分析2.5.2 稅收與現(xiàn)金流貼現(xiàn)分析2.5.3 不確定性與現(xiàn)金流貼現(xiàn)分析案例分析本章小結(jié)習(xí)題第三章 貸款與債券的價(jià)值評(píng)估模型3.1 貸款定價(jià)3.1.1 貸款價(jià)格的含義3.1.2 貸款價(jià)格的構(gòu)成3.1.3 決定貸款價(jià)格的基本原則與基本因素3.1.4 工商貸款的定價(jià)模型3.2 債券的估價(jià)模型和價(jià)格變化規(guī)律3.2.1 債券的類型和收益率3.2.2 影響債券市場(chǎng)價(jià)格的外部因素3.2.3 收入資本化法在債券價(jià)值分析中的運(yùn)用3.2.4 影響債券價(jià)格的內(nèi)部因素3.2.5 債券利率的風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)案例分析本章小結(jié)習(xí)題第四章 金融風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)4.1 金融風(fēng)險(xiǎn)的基本理論4.1.1 金融風(fēng)險(xiǎn)的概念4.1.2 金融風(fēng)險(xiǎn)的類型4.1.3 金融風(fēng)險(xiǎn)的特征4.2 金融風(fēng)險(xiǎn)的管理過(guò)程4.2.1 金融風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別4.2.2 金融風(fēng)險(xiǎn)的度量4.2.3 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的方法選擇與實(shí)施4.2.4 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)價(jià)4.3 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略4.3.1 套期保值4.3.2 保險(xiǎn)4.3.3 分散投資4.3.4 不同管理策略的選擇4.4 我國(guó)的金融風(fēng)險(xiǎn)管理模式案例分析本章小結(jié)習(xí)題第五章 信用風(fēng)險(xiǎn)5.1 信用風(fēng)險(xiǎn)概論5.1.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的定義5.1.2 信用風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量5.1.3 信用風(fēng)險(xiǎn)的影響5.2 信用風(fēng)險(xiǎn)的度量模型5.2.1 KMV模型5.2.2 信用度量術(shù)模型5.2.3 宏觀模擬模型5.2.4 信用風(fēng)險(xiǎn)附加法模型5.2.5 死亡率模型5.2.6 對(duì)現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的分析評(píng)價(jià)5.3 信用風(fēng)險(xiǎn)管理5.3.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的界定5.3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法的演變5.3.3 利用衍生金融工具防范信用風(fēng)險(xiǎn)5.3.4 信用衍生產(chǎn)品的作用5.3.5 信用衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)案例分析本章小結(jié)習(xí)題第六章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理6.1 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)概論6.1.1 銀行風(fēng)險(xiǎn)含義與種類6.1.2 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理6.2 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理6.2.1 利率風(fēng)險(xiǎn)的概念6.2.2 商業(yè)利率風(fēng)險(xiǎn)的度量6.2.3 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理6.3 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理6.3.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的概念6.3.2 商業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)的度量6.3.3 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理本章小結(jié)習(xí)題第七章 金融資產(chǎn)評(píng)估方法以及股票估價(jià)7.1 金融資產(chǎn)價(jià)值種類及估價(jià)的一般方法7.1.1 評(píng)估假設(shè)條件7.1.2 現(xiàn)有資產(chǎn)評(píng)估方法概述7.1.3 現(xiàn)有評(píng)估方法的比較研究7.1.4 金融資產(chǎn)價(jià)值及其評(píng)估方法研究7.2 風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬7.3 資本資產(chǎn)定價(jià)模型7.4 股票估價(jià)模型7.4.1 股息貼現(xiàn)模型之一：零增長(zhǎng)模型7.4.2 股息貼現(xiàn)模型之二：不變?cè)鲩L(zhǎng)模型7.4.3 股息貼現(xiàn)模型之三：股利固定增長(zhǎng)模型7.4.4 股息貼現(xiàn)模型之四：多元增長(zhǎng)模型7.5 套利定價(jià)理論7.5.1 套利與均衡7.5.2 APT理論的假設(shè)7.5.3 APT模型7.5.4 APT與CAPM比較案例分析本章小結(jié)習(xí)題第八章 遠(yuǎn)期、期貨和互換的定價(jià)8.1 遠(yuǎn)期合約的定價(jià)8.1.1 遠(yuǎn)期合約概述8.1.2 遠(yuǎn)期利率協(xié)議的定價(jià)8.1.3 遠(yuǎn)期匯率協(xié)議的定價(jià)8.2 金融期貨的定價(jià)8.2.1 金融期貨合約的概述8.2.2 期貨的定價(jià)第九章 期權(quán)定價(jià)理論及其應(yīng)用第十章 資本結(jié)構(gòu)與融資決策第十一章 銀行兼并與收購(gòu)參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　第一章　微觀金融學(xué)概述　　1.1　金融的一般概念　　1.1.1　金融概念　　金融，通常的理解是貨幣資金的融通，也就是與貨幣、信用、銀行直接相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的總稱。例如，貨幣的發(fā)行與回籠，存款的存人與取出，貸款的發(fā)放與收回，國(guó)內(nèi)外資金的匯兌與結(jié)算，金銀、外匯、有價(jià)證券的買(mǎi)賣，貼現(xiàn)市場(chǎng)、同業(yè)拆借市場(chǎng)的活動(dòng)，保險(xiǎn)、信托、租賃等等，都是金融活動(dòng)。貨幣資金的融通，如果是通過(guò)銀行等金融機(jī)構(gòu)作為媒介來(lái)進(jìn)行的，稱為間接金融；如果不通過(guò)媒介，而是由雙方當(dāng)事人直接建立債權(quán)關(guān)系的，稱為直接金融。對(duì)此，在國(guó)內(nèi)外許多有關(guān)金融學(xué)術(shù)著作和教材中，往往用貨幣銀行學(xué)或貨幣信用學(xué)來(lái)命名。但近年來(lái)，無(wú)論在國(guó)內(nèi)或國(guó)外，使用金融這個(gè)詞的頻率越來(lái)越高?！　∑鋵?shí)，金融不只是指貨幣資金的融通，也不只是指貨幣銀行的活動(dòng)。金融是一個(gè)廣義的概念，是一個(gè)縱橫交叉、內(nèi)外縈繞、多維性、多層次的立體系統(tǒng)，是由多種要素組合而又相互制約、相互作用的大系統(tǒng)。

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