巴塞爾新資本協(xié)議研究

前言

　　序 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，目前對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的分析和預(yù)測(cè)產(chǎn)生新的趨勢(shì)和特點(diǎn)。主要表現(xiàn)為幾個(gè)方面：（1)參與群體多樣化。經(jīng)濟(jì)分析和預(yù)測(cè)不再像以前僅僅局限于政府部門(mén)，眾多的民間機(jī)構(gòu)也積極參與經(jīng)濟(jì)的分析和預(yù)測(cè)，這些非政府部門(mén)及時(shí)地公布本機(jī)構(gòu)對(duì)當(dāng)前及未來(lái)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的分析報(bào)告。（2)各機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)分析和預(yù)測(cè)日益顯示出各自的特點(diǎn)，其分析報(bào)告逐漸表現(xiàn)出自己的“品牌”性。不同機(jī)構(gòu)由于對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析的側(cè)重點(diǎn)及分析方法不同，因而其公布的研究報(bào)告反映的問(wèn)題及提供的政策建議也不盡相同。這些具有特色的分析報(bào)告無(wú)疑提供了更豐富的信息，從而使人們更充分地了解我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的各個(gè)方面。

內(nèi)容概要

　　《巴塞爾新資本協(xié)議研究》以巴塞爾新資本協(xié)議草案的發(fā)布為出發(fā)點(diǎn)，探討巴塞爾新資本協(xié)議演變的基本軌跡、推動(dòng)這些演變的基本力量以及由此體現(xiàn)出全球金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的演變趨勢(shì)，進(jìn)而分析巴塞爾新資本協(xié)議草案中體現(xiàn)的金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的基本思路和原則。考察金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的演變軌跡和發(fā)展趨勢(shì)，可以有不同的角度。其中，以巴塞爾資本協(xié)議為代表的一系列具有國(guó)際影響力的金融監(jiān)管原則為分析的切入點(diǎn)，是一個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)便的方式。

書(shū)籍目錄

第一章　金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架發(fā)展中的巴塞爾新資本協(xié)議：演變與趨勢(shì)1.1　全球金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架演變的現(xiàn)實(shí)推動(dòng)力1.2　巴塞爾協(xié)議所具有的習(xí)慣國(guó)際經(jīng)濟(jì)法的法律特性1.3　1988年巴塞爾委員會(huì)資本協(xié)議的形成及其演變1.4　巴塞爾委員會(huì)對(duì)于1988年巴塞爾協(xié)議的補(bǔ)充和完善1.5　從巴塞爾資本協(xié)議的演變看國(guó)際金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的發(fā)展趨勢(shì)1.6　2001年巴塞爾新資本協(xié)議框架的形成及其特點(diǎn)第二章 巴塞爾新資本協(xié)議草案修訂進(jìn)程中的主要爭(zhēng)議與金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管框架的內(nèi)在沖突2.1　巴塞爾新資本協(xié)議咨詢稿引發(fā)廣泛爭(zhēng)論2.2　巴塞爾新資本協(xié)議草案作為一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理框架存在的問(wèn)題2.3　關(guān)于支柱一——最低資本充足要求領(lǐng)域的爭(zhēng)論2.4　關(guān)于支柱二——外部監(jiān)管領(lǐng)域的爭(zhēng)論2.5　關(guān)于支柱三——信息披露和市場(chǎng)約束領(lǐng)域的爭(zhēng)論第三章　巴塞爾新資本協(xié)議框架下的信息風(fēng)險(xiǎn)衡量與資本金約束3.1　新資本協(xié)議中信用風(fēng)險(xiǎn)衡量的主要變化3.2　新資本協(xié)議信用風(fēng)險(xiǎn)衡量過(guò)程中的幾個(gè)關(guān)鍵因素3.3　信用風(fēng)險(xiǎn)衡量的內(nèi)部評(píng)級(jí)法及其主要運(yùn)作框架3.4　新資本協(xié)議框架下零售貸款和特殊授信的風(fēng)險(xiǎn)衡量和資本金約束第四章　巴塞爾新資本協(xié)議框架下的操作風(fēng)險(xiǎn)衡量與資本金約束4.1　操作風(fēng)險(xiǎn)的主要特點(diǎn)4.2　新資本協(xié)議框架下操作風(fēng)險(xiǎn)的初步界定4.3　當(dāng)前國(guó)際金融界通常采用的操作風(fēng)險(xiǎn)衡量方法4.4　巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)于操作性風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)規(guī)定的演變4.5　操作風(fēng)險(xiǎn)管理在金融機(jī)構(gòu)的引入和管理框架的建立第五章　巴塞爾新資本協(xié)議框架下的監(jiān)管機(jī)構(gòu)行為5.1　從內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的監(jiān)管看監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)制度的介入行為5.2　利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管：從第一支柱向第二支柱轉(zhuǎn)移之后的監(jiān)管行為5.3　從新資本協(xié)議第二支柱看當(dāng)前監(jiān)管理念的發(fā)展趨勢(shì)5.4　英國(guó)金融服務(wù)局金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估框架評(píng)介第六章　巴塞爾新資本協(xié)議框架中的市場(chǎng)約束6.1　市場(chǎng)約束機(jī)制的運(yùn)行機(jī)理6.2　不同金融產(chǎn)品持有者的市場(chǎng)約束作用6.3　銀行信息披露和市場(chǎng)約束的國(guó)際比較6.4　新資本協(xié)議框架下中國(guó)銀行業(yè)的市場(chǎng)約束第七章　巴塞爾新資本協(xié)議框架對(duì)中國(guó)金融業(yè)的影響7.1　關(guān)于支柱一：最低資本金要求及其影響7.2　關(guān)于支柱二：外部監(jiān)管及其影響7.3　關(guān)于支柱三：市場(chǎng)約束及其影響7.4　新資本協(xié)議框架推動(dòng)金融業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理制度創(chuàng)新第八章　巴塞爾新資本協(xié)議框架在金融體系中的實(shí)施路徑8.1　關(guān)于支柱一最低資本要求的實(shí)施8.2　關(guān)于支柱二外部監(jiān)管8.3　關(guān)于支柱三市場(chǎng)約束8.4　金融體系實(shí)施新資本協(xié)議的過(guò)程是影響深遠(yuǎn)和廣泛的系統(tǒng)工程附錄：巴塞爾新資本協(xié)議概述后記

編輯推薦

　　《巴塞爾新資本協(xié)議研究》從全球范圍來(lái)看，經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境的劇烈變化迅速改變了銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，加大了銀行的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)經(jīng)濟(jì)金融的全球化直接推動(dòng)了全球范圍內(nèi)銀行監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)管理原則和框架的整合與統(tǒng)一，并且促使這些原則和框架要及時(shí)根據(jù)經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境的變遷進(jìn)行調(diào)整。如何使監(jiān)管原則更為靈敏地反映銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化、使得銀行的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控始終對(duì)金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)保持高度的敏感，越來(lái)越成為全球銀行業(yè)關(guān)注的重大問(wèn)題。

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