閾值自回歸模型和閾值協(xié)整理論與方法研究

內(nèi)容概要

　　研究表明許多經(jīng)濟(jì)變量呈現(xiàn)出非線性動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，如果仍然采用線性自回歸模型來描述這些經(jīng)濟(jì)變量的動(dòng)態(tài)機(jī)制是不合適的，這無疑對(duì)經(jīng)典時(shí)間序列分析方法論提出了新的挑戰(zhàn)。近年來，閾值自回歸(Threshold
Autoregression，TAR)方法已成為時(shí)間序列非線性建模的主要研究領(lǐng)域之一。TAR原理方法是基于“分段”線性逼近，即把時(shí)間序列分割成幾個(gè)機(jī)制，每個(gè)機(jī)制上都采用不同的線性自回歸模型進(jìn)行逼近，刻畫了時(shí)間序列在不同機(jī)制中呈現(xiàn)不同的動(dòng)態(tài)特征?！堕撝底曰貧w模型和閾值協(xié)整理論與方法研究》針對(duì)閾值自回歸和閾值協(xié)整的理論方法，研究各檢驗(yàn)與估計(jì)方法的優(yōu)缺點(diǎn)，對(duì)有關(guān)檢驗(yàn)和估計(jì)方法進(jìn)行改進(jìn)，從理論上證明改進(jìn)方法的適用性，并采取Monte—Cado模擬技術(shù)揭示新方法相對(duì)于舊方法的優(yōu)越性。具體而言，本書共分8章內(nèi)容，從各個(gè)方面研究閾值自回歸和閾值協(xié)整理論方法。
　　

作者簡(jiǎn)介

　　劉漢中，男，湖南漣源人，畢業(yè)于華中科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，現(xiàn)為湖南商學(xué)院經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院副教授，校級(jí)精品課程《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》負(fù)責(zé)人。長(zhǎng)期從事《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《計(jì)鱉經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件Eviews操作》、與（（管理控制與決策模型》等課程的教學(xué).主要研究領(lǐng)域是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)前沿理論方法與應(yīng)用。近幾年來已在“數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》。“統(tǒng)計(jì)研究》和《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》等國(guó)內(nèi)著名刊物上公開發(fā)表論文20余篇，其中多篇文章被EI檢索和被人大復(fù)印資料全文轉(zhuǎn)載，主持國(guó)家社科基金1項(xiàng)，教育部人文社科規(guī)劃基金1項(xiàng)，參與多項(xiàng)課題研究。出版專著1部，參與教材編寫3部，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)多個(gè)刊物的匿名審稿專家。

書籍目錄

第一章　緒論
　第一節(jié)　研究意義
　第二節(jié)　國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究的總體狀況
　第三節(jié)　本書的主要內(nèi)容和創(chuàng)新之處
第二章　閾值自回歸模型的估計(jì)與檢驗(yàn)
　第一節(jié)　tar模型概述
　第二節(jié)　單方程兩機(jī)制tar模型檢驗(yàn)和估計(jì)
　第三節(jié)　單方程tar檢驗(yàn)的mc模擬
　第四節(jié)　閾值向量自回歸模型估計(jì)與檢驗(yàn)
　第五節(jié)　tvar模型檢驗(yàn)?zāi)M
　第六節(jié)　tar模型中機(jī)制數(shù)確定和滯后階選擇
　第七節(jié)　tar模型和m—tar模型的應(yīng)用研究
　第八節(jié)　本章小結(jié)
第三章　閾值自回歸下的單位根檢驗(yàn)可靠性研究
　第一節(jié)　各種常用的單位根檢驗(yàn)
　第二節(jié)　閾值自回歸模型
　第三節(jié)　非對(duì)稱性和單位根檢驗(yàn)
　第四節(jié)　monte—carlo模擬設(shè)計(jì)及其結(jié)果
　第五節(jié)　非參數(shù)方差比檢驗(yàn)在非對(duì)稱單位根檢驗(yàn)中的適用性
　第六節(jié)　方差比檢驗(yàn)和退勢(shì)方法
　第七節(jié)　monte—carlo設(shè)計(jì)與模擬
　第八節(jié)　本章小結(jié)
第四章　兩機(jī)制非對(duì)稱單位根檢驗(yàn)
　第一節(jié)　enders和granger(1998)的非對(duì)稱單位根檢驗(yàn)
　第二節(jié)　berben和dick van dijk(bvd)方法(1999)
　第三節(jié)　caner和hansen(2001)方法(ch)
　第四節(jié)　檢驗(yàn)勢(shì)和檢驗(yàn)水平模擬
　第五節(jié)　rbb對(duì)eg法改進(jìn)后的進(jìn)一步研究
　第六節(jié)　各種方法優(yōu)缺點(diǎn)及比較
　第七節(jié)　本章小結(jié)
第五章　三機(jī)制非對(duì)稱單位根檢驗(yàn)
　第一節(jié)　特殊三機(jī)制模型及理論基礎(chǔ)
　第二節(jié)　兩機(jī)制與特殊三機(jī)制tar模型的幾何遍歷性
　第三節(jié)　三機(jī)制的非對(duì)稱單位根檢驗(yàn)
　第四節(jié)　自助法在非對(duì)稱單位根檢驗(yàn)中的應(yīng)用
　第五節(jié)　對(duì)改進(jìn)后ks方法的mc模擬
　第六節(jié)　本章小結(jié)
第六章　閾值協(xié)整檢驗(yàn)方法及其應(yīng)用研究
　第一節(jié)　閾值協(xié)整的經(jīng)濟(jì)意義
　第二節(jié)　閾值協(xié)整檢驗(yàn)方法概述
　第三節(jié)　非對(duì)稱單位根檢驗(yàn)與閾值協(xié)整檢驗(yàn)
　第四節(jié)　eg(1998)方法在協(xié)整檢驗(yàn)中的應(yīng)用
　第五節(jié)　m．seo(2006)方法及其修正
　第六節(jié)　修正后的m．seo方法模擬
　第七節(jié)　閾值協(xié)整的應(yīng)用研究
　第八節(jié)　本章小結(jié)
第七章　閾值自回歸模型參數(shù)估計(jì)的小樣本性質(zhì)研究
　第一節(jié)　概述
　第二節(jié)　各種tar模型及其參數(shù)估計(jì)
　第三節(jié)　monte-carlo試驗(yàn)設(shè)計(jì)與模擬結(jié)果
　第四節(jié)　本章小結(jié)
第八章　闊值協(xié)整參數(shù)修正估計(jì)法的小樣本性質(zhì)比較研究
　第一節(jié)　概述
　第二節(jié)　閾值協(xié)整概述
　第三節(jié)　閾值協(xié)整參數(shù)的各種估計(jì)方法
　第四節(jié)　monte-carlo模擬設(shè)計(jì)與研究
　第五節(jié)　閾值協(xié)整中內(nèi)生性解釋變量下參數(shù)的推斷研究
　第六節(jié)　本章小結(jié)
附錄部分　eviews 5．0程序
參考文獻(xiàn)
后記

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無

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