金融工程

內(nèi)容概要

本書詳細討論了期貨，“普通香草型”期權(quán)、互換，以及在投機和對沖中對奇異衍生品和利率期權(quán)的使用。在期權(quán)定價方面，除了闡連續(xù)時間數(shù)學的解法外，還介紹了使用網(wǎng)格的數(shù)值方法（BOPM）、蒙特卡羅模擬和有限差分方法。實物期權(quán)理論和它在投資估值以及對生物和互聯(lián)網(wǎng)公司定價中的應用，具有有效的實踐意義。   本書為衍生品和風險管理的課程而設計，適用于金融MBA、金融學碩士或者本科學。本書可以單獨學習，也可以作為本書作者寫的另外一本書《投資學——現(xiàn)貨和衍生品市場》的后續(xù)課程。       本書主要介紹了在投機、對沖及套利過程中金融衍生品的應用實務以及評價市場變化及全球金融機構(gòu)信用風險的方法。該書邏輯性強，層次清晰，體例靈活，適合大專院校本科生及研究生學習使用，也可供金融部門專業(yè)人士使用。

作者簡介

基思·卡思伯森，帝國理工大學中管理學院的金融學教授。曾是英格蘭銀行和英國財政部的顧問，也是美聯(lián)儲的觀察員。曾任教于紐卡斯爾大學和城市大學商學院，并為金融機構(gòu)提供咨詢。
    德克·尼奇，帝國理工大學中管理學院的金融學講師。他也是城市大學商學院的客座講師。

書籍目錄

第1部分 衍生品：概述 第1章 衍生證券：概述第2 部分 遠期和期貨   第2章 期貨市場 第3章 股票指數(shù)期貨 第4章 貨幣遠期和期貨 第5章 短期利率期貨 第6章 長期國債期貨第3部分 期權(quán)和互換  第7章 期權(quán)市場 第8章 期權(quán)定價 第9章 對沖與波動率 第10章 期權(quán)價差與股票期權(quán) 第11章 外匯期權(quán) 第12章 期貨期權(quán) 第13章 組合保險 第14章 互換第4部分 高級衍生品和隨機過程 第16章 復合衍生品 第17章 資產(chǎn)價格動力學 第18章 利率衍生證券的定價 第19章 實物期權(quán)第5部分 風險和監(jiān)管 第10章 對金融機構(gòu)的監(jiān)管 第21章 英國和美國的監(jiān)管體系 第22章 市場風險 第23章VaR：映射現(xiàn)金流 第24章VaR：統(tǒng)計性問題 第25章 信用風險

圖書封面

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