數(shù)理金融學(xué)

內(nèi)容概要

隨著金融自由化的發(fā)展和各國金融管制的不斷放松，各種金融產(chǎn)品層出不窮，這就導(dǎo)致現(xiàn)代金融市場的不確定性不斷增加。如何在不確定的環(huán)境下使資源得到最優(yōu)的配置，就成為一個現(xiàn)實的問題?！　?shù)理金融學(xué)是運用數(shù)學(xué)工具解決金融問題的基礎(chǔ)。本書介紹了數(shù)理金融學(xué)的理論基礎(chǔ)和近年的發(fā)展歷程，并對各階段的理論進行了詳細(xì)的解析。　　金融學(xué)研究生核心教材系列是教育部推薦教材。　　該套叢書立足于培養(yǎng)國際化人才，是為金融學(xué)研究生量身定做的重點教材?！　〗滩闹骶幘到鹑趯W(xué)研究與教學(xué)一線的學(xué)術(shù)帶頭人，有豐富的教學(xué)經(jīng)驗和深厚的研究積淀，在本領(lǐng)域內(nèi)深受同行認(rèn)可。

書籍目錄

第1章　金融數(shù)學(xué)基礎(chǔ)　1　微積分基礎(chǔ)　2　矩陣與線性規(guī)劃　3　概論論　小結(jié)　思考題第2章　效用函數(shù)　1　效用函數(shù)和偏好序　2　消費者的配給問題　3　期望效用函數(shù)　4　風(fēng)險厭惡效用函數(shù)及常用效用函數(shù)　小結(jié)　思考題第3章　離散狀態(tài)的金融市場　1　離散狀態(tài)金融市場模型　2　離散狀態(tài)金融市場占優(yōu)與套利模型　小結(jié)　思考題第4章　證券組織問題　1　馬克維茨組合理論　2　半方差合　3　基于效用函數(shù)的證券組合　4　隨機占優(yōu)　5　有效市場理論　小結(jié)　思考題第5章　資本資產(chǎn)定價模型及其擴展　1　資本資產(chǎn)定價模型　2　存在稅收因素影響的CAPM模型　3　不存在無風(fēng)險資產(chǎn)的CAPM模型　4　時際CAPM模型　5　基于消費的CAPM模型　6　套利定價（多因素）模型（MPM與APT）　小結(jié)　思考題第6章　B－S公式及其應(yīng)用　1　B－S公式的發(fā)展歷史　2　布萊克－斯科爾斯期權(quán)定價公式　3　期權(quán)價值的敏感性因素分析　4　B－S偏微分方程的其他論證方法及解法　小結(jié)　思考題第7章　金融學(xué)數(shù)理基礎(chǔ)第8章　連續(xù)時間金融市場第9章　倒向隨機微分方程：投資策略與投資成本的一種描述方法第10章　完備市場、無套利市場和等價鞅測度參考文獻

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無

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