風(fēng)險(xiǎn)管理

前言

　　風(fēng)險(xiǎn)管理是在20世紀(jì)50年代以后發(fā)展起來(lái)的一門(mén)學(xué)科，雖然它與古老的保險(xiǎn)有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系，但兩者在理念上存在著極大的差異。我國(guó)更是在20世紀(jì)80年代恢復(fù)國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)后才開(kāi)始重視風(fēng)險(xiǎn)管理的教學(xué)和研究，并翻譯和編寫(xiě)出版了為數(shù)不多的幾本教材。 盡管風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)在理念上迥然不同，但是，目前國(guó)內(nèi)外有代表性的風(fēng)險(xiǎn)管理教材在保險(xiǎn)方面敘述太多，幾乎就是圍繞保險(xiǎn)展開(kāi)的。而在非保險(xiǎn)方面的論述中又過(guò)多地充斥著具體的、事務(wù)性的內(nèi)容，而不能突出風(fēng)險(xiǎn)管理的理念。另外，由于損失和風(fēng)險(xiǎn)的密切關(guān)系，現(xiàn)有教材幾乎都把風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題湮沒(méi)在對(duì)損失的敘述中。 事實(shí)上，根據(jù)我們多年的教學(xué)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的理解和風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)際效果往往取決于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)本身以及風(fēng)險(xiǎn)管理理念的認(rèn)識(shí)。因此，在風(fēng)險(xiǎn)管理的教學(xué)中，必須特別重視這些概念和理論的闡述。 基于這樣的認(rèn)識(shí)，我們?cè)诒緯?shū)內(nèi)容的編寫(xiě)上，力圖圍繞風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念和理念展開(kāi)。特別是通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和損失之間的關(guān)系的全面分析，我們把損失管理作為改變風(fēng)險(xiǎn)以及降低風(fēng)險(xiǎn)管理成本的一個(gè)方面，這樣，就把全書(shū)內(nèi)容統(tǒng)一在風(fēng)險(xiǎn)管理方面。盡管本書(shū)仍然主要針對(duì)純粹風(fēng)險(xiǎn)，但是，許多方法實(shí)際上可以超越純粹風(fēng)險(xiǎn)。我們也介紹了現(xiàn)代投資理論中最新的風(fēng)險(xiǎn)管理理論和方法，包括對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度的定量分析、風(fēng)險(xiǎn)決策準(zhǔn)則等。我們還特別提到了針對(duì)投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖方法，其中有些內(nèi)容是編者的研究成果。因此，在一定意義上，本書(shū)模糊了純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)的界限，應(yīng)用范圍可以突破純粹風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。 在傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理教材中，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法和風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程是主要內(nèi)容。本書(shū)中，這兩項(xiàng)內(nèi)容僅占兩章篇幅，并被有機(jī)地納入到風(fēng)險(xiǎn)管理體系中。 保險(xiǎn)作為風(fēng)險(xiǎn)管理的一項(xiàng)重要手段，其本身已比較成熟，在傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理教科書(shū)中，對(duì)保險(xiǎn)的敘述也比較成熟，如Trieschmann等人編寫(xiě)的《風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)》（第11版）（中國(guó)版由北京大學(xué)出版社于2003年出版）、許謹(jǐn)良編寫(xiě)的《風(fēng)險(xiǎn)管理》（第2版）（中國(guó)金融出版社，2003年出版）等。本書(shū)保險(xiǎn)部分的內(nèi)容基本上按照這些傳統(tǒng)教科書(shū)的體系安排。 總之，本書(shū)試圖通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)知識(shí)進(jìn)行系統(tǒng)地梳理，使讀者能夠?qū)︼L(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題有正確的認(rèn)識(shí)，并為從事風(fēng)險(xiǎn)管理工作打下良好的基礎(chǔ)。

內(nèi)容概要

本書(shū)是為高等院校學(xué)生編寫(xiě)的教科書(shū)。與傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理教科書(shū)相比，本書(shū)更注重對(duì)風(fēng)險(xiǎn)概念和風(fēng)險(xiǎn)管理理念的系統(tǒng)描述，并圍繞風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行論述。除了系統(tǒng)分析純粹風(fēng)險(xiǎn)管理的有關(guān)理論和方法外，本書(shū)也對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)（包括純粹風(fēng)險(xiǎn)和投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)）及其管理方法作了闡述，并特別介紹了針對(duì)投機(jī)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)沖等管理方法。    本書(shū)既可以作為高等院校金融學(xué)和工商管理等專(zhuān)業(yè)學(xué)生的教材和教學(xué)參考書(shū)，也可以作為從事風(fēng)險(xiǎn)管理理論研究和實(shí)際操作人員的參考材料。

作者簡(jiǎn)介

顧孟迪，江蘇常州人，漢族，1992年在上海交通大學(xué)獲得工學(xué)博士學(xué)位。
    現(xiàn)為上海交通大學(xué)管理學(xué)院教授、城市管理研究中心主任，民建上海市委經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任。20歲大學(xué)畢業(yè)，在加拿大不列顛哥倫比亞大學(xué)（UBC）當(dāng)過(guò)訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者，還在哈佛大學(xué)作過(guò)博士后研究。
    歲月如歌，人生千變?nèi)f化，惟有風(fēng)險(xiǎn)處處相隨。企業(yè)要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加以管理，人生何嘗不是如此？

書(shū)籍目錄

第1章 風(fēng)險(xiǎn)的概念  1.1風(fēng)險(xiǎn)的定義    1.1.1 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的直觀(guān)認(rèn)識(shí)    1.1.2 風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)定義    1.1.3 風(fēng)險(xiǎn)的一般定義  1.2 風(fēng)險(xiǎn)的特征    1.2.1 風(fēng)險(xiǎn)和不確定性    1.2.2 風(fēng)險(xiǎn)和損失    1.2.3 風(fēng)險(xiǎn)、損失原因和危險(xiǎn)因素  1.3 風(fēng)險(xiǎn)的定量表達(dá)    1.3.1 風(fēng)險(xiǎn)型經(jīng)濟(jì)結(jié)果的度量    1.3.2 風(fēng)險(xiǎn)的定量表示  1.4 風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)    1.4.1 風(fēng)險(xiǎn)的基本分類(lèi)    1.4.2 純粹風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)  1.5 現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)    1.5.1 人口增長(zhǎng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響    1.5.2 經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響    1.5.3 全球化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響    1.5.4 科技進(jìn)步對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響    1.5.5 國(guó)際關(guān)系變化對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的影響第2章 風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題  2.1 風(fēng)險(xiǎn)管理概述    2.1.1 人類(lèi)與風(fēng)險(xiǎn)    2.1.2 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)人們的影響    2.1.3 風(fēng)險(xiǎn)管理的歷史  2.2 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避及其度量    2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋    2.2.2 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避程度的度量  2.3 風(fēng)險(xiǎn)管理的概念    2.3.1 風(fēng)險(xiǎn)管理的定義    2.3.2 風(fēng)險(xiǎn)管理與一般管理的區(qū)別    2.3.3 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)管理的區(qū)別    2.3.4 有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理的偏見(jiàn)  2.4 風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)    2.4.1 風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理    2.4.2 風(fēng)險(xiǎn)管理的外部資源第3章 風(fēng)險(xiǎn)管理方法  3.1 風(fēng)險(xiǎn)管理方法分類(lèi)    3.1.1 風(fēng)險(xiǎn)控制方法    3.1.2 風(fēng)險(xiǎn)的非保險(xiǎn)財(cái)務(wù)安排  3.2 損失控制理論與方法    3.2.1 多米諾骨牌理論    3.2.2 能量釋放理論    3.2.3 損失預(yù)防和控制方法  3.3 風(fēng)險(xiǎn)的分散化    3.3.1 兩種風(fēng)險(xiǎn)單位的組合對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的分散    3.3.2 一般風(fēng)險(xiǎn)單位組合的損失與風(fēng)險(xiǎn)  3.4 風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)    3.4.1 風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)方法的類(lèi)型    3.4.2 風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的特點(diǎn)    3.4.3 對(duì)損失和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償    3.4.4 風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)和轉(zhuǎn)移的組合  3.5 專(zhuān)業(yè)自保公司    3.5.1 專(zhuān)業(yè)自保公司的基本情況    3.5.2 專(zhuān)業(yè)自保公司發(fā)展的原因    3.5.3 專(zhuān)業(yè)自保公司的構(gòu)建第4章 保險(xiǎn)  4.1 保險(xiǎn)的基本原理    4.1.1 保險(xiǎn)的原理    4.1.2 保險(xiǎn)的基本原則  4.2 保險(xiǎn)的職能    4.2.1 保險(xiǎn)的基本職能    4.2.2 保險(xiǎn)的派生職能    4.2.3 保險(xiǎn)的社會(huì)價(jià)值    4.2.4 保險(xiǎn)的社會(huì)代價(jià)  4.3 保險(xiǎn)合同概述    4.3.1 保險(xiǎn)合同的有效性    4.3.2 保險(xiǎn)合同的特點(diǎn)    4.3.3 保險(xiǎn)合同的基本組成部分  4.4 保險(xiǎn)的險(xiǎn)種    4.4.1 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)    4.4.2 責(zé)任保險(xiǎn)    4.4.3 財(cái)產(chǎn)和責(zé)任綜合保險(xiǎn)    4.4.4 人身保險(xiǎn)  4.5 投保決策    4.5.1 確定投保方案    4.5.2 選擇保險(xiǎn)公司    4.5.3 保險(xiǎn)合同談判第5章 風(fēng)險(xiǎn)管理決策  5.1 風(fēng)險(xiǎn)管理決策準(zhǔn)則    5.1.1 一般的風(fēng)險(xiǎn)管理決策問(wèn)題    5.1.2 決策問(wèn)題種類(lèi)  5.2 風(fēng)險(xiǎn)管理決策法則    5.2.1 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的本能反應(yīng)和制度響應(yīng)    5.2.2 決策正確性的評(píng)價(jià)    5.2.3 風(fēng)險(xiǎn)管理原則  5.3 風(fēng)險(xiǎn)管理決策方法    5.3.1 風(fēng)險(xiǎn)型風(fēng)險(xiǎn)管理決策方法    5.3.2 不確定型風(fēng)險(xiǎn)管理決策方法    5.3.3 效用理論在風(fēng)險(xiǎn)管理決策中的應(yīng)用  5.4 選擇保險(xiǎn)的原則    5.4.1 保險(xiǎn)決策中的常見(jiàn)錯(cuò)誤    5.4.2 保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)的緩急考慮    5.4.3 保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)的原則第6章 風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程  6.1 風(fēng)險(xiǎn)管理程序    6.1.1 確定目標(biāo)    6.1.2 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別    6.1.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)    6.1.4 風(fēng)險(xiǎn)管理決策    6.1.5 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃的實(shí)施    6.1.6 檢查和評(píng)價(jià)  6.2 檢查和評(píng)價(jià)      6.2.1 一般性檢查和評(píng)價(jià)    6.2.2 風(fēng)險(xiǎn)管理審核  6.3 風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)    6.3.1 風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)的作用    6.3.2 風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)    6.3.3 風(fēng)險(xiǎn)管理政策  6.4 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別    6.4.1 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主體    6.4.2 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法    6.4.3 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工具    6.4.4 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別技術(shù)  6.5 損失程度度量    6.5.1 損失評(píng)價(jià)的必要性    6.5.2 損失程度的Prouty度量    6.5.3 財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)度量    6.5.4 間接損失程度的度量    6.5.5 犯罪損失風(fēng)險(xiǎn)度量    6.5.6 法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)度量  6.6 損失頻率度量    6.6.1 損失次數(shù)的分布    6.6.2 損失金額的分布第7章 現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)  7.1 投資風(fēng)險(xiǎn)管理的基本思路  7.2 期權(quán)定價(jià)理論    7.2.1 期權(quán)的基本特征    7.2.2 期權(quán)的價(jià)格規(guī)律    7.2.3 期權(quán)定價(jià)二項(xiàng)式模型    7.2.4 Black?Scholes期權(quán)定價(jià)模型  7.3 資產(chǎn)組合保險(xiǎn)原理  7.4 風(fēng)險(xiǎn)性投資保險(xiǎn)的實(shí)施    7.4.1 資產(chǎn)組合保險(xiǎn)    7.4.2 動(dòng)態(tài)策略的原理    7.4.3 動(dòng)態(tài)交易過(guò)程示例    7.4.4 資產(chǎn)組合保險(xiǎn)的成本  7.5 Black?Scholes定價(jià)模型的應(yīng)用  7.6 動(dòng)態(tài)策略的實(shí)證分析參考文獻(xiàn)

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