股市經(jīng)典理論市場(chǎng)量化實(shí)戰(zhàn)技法

前言

　　我的投資之路并不長(zhǎng)，沒(méi)有大師般的投資經(jīng)歷和輝煌戰(zhàn)績(jī)，就這點(diǎn)來(lái)說(shuō)，是沒(méi)有資格來(lái)寫一本教導(dǎo)性的投資書籍的。但最近要寫一本書的沖動(dòng)卻一直不斷地鼓噪著我，使我下決心要把自己從一個(gè)市場(chǎng)新手到小有所成所學(xué)到的點(diǎn)點(diǎn)滴滴記錄下來(lái)，匯集成一本書，以幫助像我剛開(kāi)始時(shí)一樣迷茫的投資者。當(dāng)然，這種內(nèi)心的沖動(dòng)是有原因的，它來(lái)自于我所走過(guò)的投資生活的艱辛歷程，來(lái)自于我所經(jīng)歷過(guò)的在市場(chǎng)謎團(tuán)中經(jīng)受的迷茫、困惑和無(wú)助時(shí)的絕望：更來(lái)自于到現(xiàn)在為止我找不到一本全面系統(tǒng)地講解如何在市場(chǎng)上投資的技術(shù)性書籍——一本全面系統(tǒng)、量化明確、簡(jiǎn)單實(shí)用且具有實(shí)際操作性的投資書籍。既然沒(méi)有，何不我自己來(lái)寫一本，因?yàn)榻?jīng)過(guò)幾年的學(xué)習(xí)和實(shí)戰(zhàn)，我擁有了所說(shuō)的這一切。通過(guò)詳細(xì)的布署和嚴(yán)格的執(zhí)行自己的交易計(jì)劃，我能夠穩(wěn)定地從市場(chǎng)上獲利，換句話說(shuō)：“只要我想贏就能贏”。（當(dāng)然，我說(shuō)這話的意思并不代表我可以隨時(shí)隨地進(jìn)入市場(chǎng)中獲利。而是說(shuō)經(jīng)過(guò)詳細(xì)部署和付出必要的耐心等待最佳時(shí)機(jī)出現(xiàn)時(shí)我就能夠進(jìn)入市場(chǎng)獲取利潤(rùn)。）因此我想，我的這些知識(shí)和方法能夠使我穩(wěn)定獲利，那通過(guò)系統(tǒng)地學(xué)習(xí)與實(shí)際演練并最終掌握的話，您也一定能夠用它來(lái)獲取自己的利潤(rùn)。至于寫書的資格之事，就等您學(xué)完本書之后再給出一個(gè)自己的評(píng)判吧。應(yīng)該說(shuō)，本書不是一本理論性的書籍，而是一本講解如何把理論知識(shí)應(yīng)用于市場(chǎng)實(shí)踐的技術(shù)性教導(dǎo)書籍。眾所周知，任何行業(yè)專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)都必須先從理論知識(shí)開(kāi)始，因?yàn)橹挥袑?duì)理論知識(shí)全面掌握后，才能真正地轉(zhuǎn)化到工作實(shí)踐當(dāng)中來(lái)，并成為實(shí)踐的基礎(chǔ)。這一點(diǎn)也同樣適用于投資（股票、期貨）行業(yè)。和其他行業(yè)一樣，投資（股票、期貨）市場(chǎng)同樣有著自己的技術(shù)理論，這些技術(shù)理論都是投資行業(yè)的先輩們心血和智慧的結(jié)晶，時(shí)至今日，它們依然閃耀著耀眼的光芒，指引著后來(lái)者前行。也正是因?yàn)橛辛诉@些經(jīng)典理論，才使我們今天能夠借助這些經(jīng)典理論，站在巨人的肩膀上前行。然而，讓人遺憾的是，直到今天，這些經(jīng)典理論仍然沒(méi)有得到廣大投資者的足夠重視。合理使用就更是無(wú)從談起。這不能不說(shuō)是投資者的一種悲哀。當(dāng)然，各種各樣的理由難以盡述，但最根本的原因不外乎兩點(diǎn)：一是理論知識(shí)學(xué)習(xí)不精，二是缺少艱難的實(shí)踐過(guò)程。最終，廣大的投資者在困難面前選擇了逃避，因而也就成了注定的失敗者。經(jīng)典理論市場(chǎng)量化就是把幾大經(jīng)典理論的理論知識(shí)通過(guò)市場(chǎng)量化過(guò)程轉(zhuǎn)化為一項(xiàng)項(xiàng)細(xì)節(jié)清晰、規(guī)則明確的交易決策體系，為實(shí)戰(zhàn)交易提供操作依據(jù)。通過(guò)市場(chǎng)量化這一過(guò)程，可以使原本復(fù)雜的理論知識(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)槟Ｊ交?、公式化的市?chǎng)語(yǔ)言，進(jìn)而最終成為交易策略實(shí)施過(guò)程中的明確技術(shù)信號(hào)，指導(dǎo)實(shí)戰(zhàn)交易的整個(gè)買賣過(guò)程。不同的技術(shù)理論自然會(huì)有不同的市場(chǎng)量化規(guī)則。在本書中，我們主要對(duì)以下幾項(xiàng)經(jīng)典理論做出了量化講解，分別為：市場(chǎng)結(jié)構(gòu)理論、波浪理論、江恩理論、蠟燭圖理論，另外我們還特別增加了兩項(xiàng)重要的市場(chǎng)技術(shù)指標(biāo)，即MACD指標(biāo)和移動(dòng)平均線。相信通過(guò)我們對(duì)這幾大理論的講解，不僅會(huì)讓您掌握簡(jiǎn)單、實(shí)用且極具威力的技術(shù)規(guī)則，更會(huì)讓您對(duì)這些經(jīng)典理論的理論知識(shí)產(chǎn)生更加深刻的理解，對(duì)其理論價(jià)值有一個(gè)全新的認(rèn)識(shí)。下面，我把本書的基本框架做一個(gè)簡(jiǎn)單的介紹。首先，在第一章中，我們對(duì)市場(chǎng)量化的意義和功能做了一個(gè)簡(jiǎn)單的介紹。其次，在第二章到第七章中我們分別對(duì)這幾大經(jīng)典理論和市場(chǎng)指標(biāo)的量化應(yīng)用做了十分詳細(xì)的講解。最后，我們?cè)诘诎苏轮邪阉鶎W(xué)到的各項(xiàng)量化規(guī)則集成在了一起，以使其構(gòu)成一套優(yōu)秀的操作系統(tǒng)。另外，寫作本書還希望能夠?qū)崿F(xiàn)以下幾個(gè)愿望：（1）對(duì)于廣大的初學(xué)者，希望通過(guò)對(duì)本書的學(xué)習(xí)，能夠幫助您正確地去認(rèn)識(shí)市場(chǎng)，認(rèn)識(shí)技術(shù)分析，并爭(zhēng)取能夠帶您踏上投資正途。（2）對(duì)于一些入市多年，但仍然無(wú)法形成適合于自己投資理念的交易系統(tǒng)的投資者，本書或可以為您指點(diǎn)迷津，找到問(wèn)題的關(guān)鍵，使您從此步入專家投資者之列。（3）如果您是一位業(yè)余投資者，并把投資買賣當(dāng)作一種閑時(shí)的消遣、娛樂(lè)活動(dòng)的話，那直接按照本書講解的一些技術(shù)規(guī)則來(lái)操作，可能會(huì)為您多增添一些樂(lè)趣。最后必須重申：在投資之路上，成功決非空穴來(lái)風(fēng)，成功決非幸運(yùn)偶然，成功也決非一蹴而就，任何成功的背后必有艱辛的付出與努力。如果企圖不勞而獲，必定會(huì)帶來(lái)徹底的失敗！

內(nèi)容概要

經(jīng)典理論市場(chǎng)量化就是把兒大經(jīng)典理論的理論知識(shí)通過(guò)市場(chǎng)量化過(guò)程轉(zhuǎn)化為細(xì)節(jié)清晰、規(guī)則明確的交易決策體系，為實(shí)戰(zhàn)交易提供操作依據(jù)。通過(guò)市場(chǎng)量化這一過(guò)程，可以使原本復(fù)雜的理論知識(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)槟Ｊ交?、公式化的市?chǎng)語(yǔ)言，進(jìn)而最終成為交易策略實(shí)施過(guò)程中的明確技術(shù)信號(hào)，指導(dǎo)實(shí)戰(zhàn)交易的整個(gè)買賣過(guò)程。    不同的技術(shù)理論自然會(huì)有不同的市場(chǎng)量化規(guī)則。在本書中，主要對(duì)以下幾項(xiàng)理論做了量化講解，分別為：市場(chǎng)結(jié)構(gòu)理論、波浪理論、江恩理論、蠟燭圖理論，另外還特別增加了兩項(xiàng)重要的市場(chǎng)技術(shù)指標(biāo)，即MACD指標(biāo)和移動(dòng)平均線。    相信通過(guò)本書對(duì)這兒大理論的講解，不僅會(huì)讓投資者掌握簡(jiǎn)單、實(shí)用且極具威力的技術(shù)規(guī)則，更會(huì)讓投資者將這些經(jīng)典理論產(chǎn)生更深刻的理解，對(duì)其理論價(jià)值有一個(gè)全新的認(rèn)識(shí)。

書籍目錄

第一章 市場(chǎng)量化概論第二章 位置核心點(diǎn)  集團(tuán)核心點(diǎn)概述  位置核心點(diǎn)在市場(chǎng)中的功能  位置核心點(diǎn)的應(yīng)用量化第三章 波浪理論  波浪理論概述  艾略特波浪理論的三個(gè)基本構(gòu)成   波浪理論的基本要點(diǎn)  波浪理論的功能  波浪理論主要功能的三個(gè)方面  波浪理論的量化應(yīng)用  波浪比率的應(yīng)用  數(shù)浪不清時(shí)如何利用波浪理論來(lái)  指導(dǎo)操作  波浪理論應(yīng)用中的注意事項(xiàng)第四章 時(shí)間之窗理論第五章 MACD指標(biāo)第六章 蠟燭圖理論第七章 移動(dòng)平衡線理論第八章 量化集成與經(jīng)典量化圖集后記

章節(jié)摘錄

　　對(duì)于任何一種專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，首先對(duì)理論知識(shí)的掌握都是必須的要求，因?yàn)槔碚撌菍?shí)踐的基礎(chǔ)，沒(méi)有基礎(chǔ)，自然就無(wú)章可循、無(wú)規(guī)可據(jù)。我對(duì)投資專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)也是從經(jīng)典理論的大量閱讀開(kāi)始的。值得慶幸的是“大眾的眼睛是雪亮的”這一常識(shí)在這里得到了準(zhǔn)確的顯現(xiàn)，使我能夠依據(jù)這些經(jīng)典理論從一個(gè)完全陌生的門外漢一步步發(fā)展到今天自認(rèn)為的小有所成。因?yàn)橥ㄟ^(guò)對(duì)投資知識(shí)的學(xué)習(xí)和市場(chǎng)的了解，我深知“大眾的眼睛是雪亮的”這一常識(shí)并非準(zhǔn)確，尤其是在投資市場(chǎng)上更是如此。如果真是這樣的話，那我的投資歷程可能就要艱難得多了。應(yīng)該說(shuō)，投資（炒股）是一門特殊的行業(yè)，它的特別之處在于大多數(shù)進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)的參與者都是通過(guò)自我學(xué)習(xí)、了解的一些知識(shí)就貿(mào)然進(jìn)入到這個(gè)市場(chǎng)當(dāng)中來(lái)的（因?yàn)闆](méi)有統(tǒng)一的教材和教育機(jī)構(gòu)來(lái)專門講授該項(xiàng)知識(shí)）。既然是自學(xué)，那個(gè)人對(duì)知識(shí)的采集和選擇就顯得尤為重要了，能夠慧眼識(shí)珠選擇到正確地書籍和資料是邁入投資正途的最佳捷徑。但若是選擇錯(cuò)誤，被引入迷徑而不能自拔，造成貽害終生的事就實(shí)在是令人惋惜之事了。上述這些還只能算是投資這門行業(yè)的難點(diǎn)之一。更大的難點(diǎn)在于對(duì)眾多的市場(chǎng)理論和技術(shù)書籍的優(yōu)劣評(píng)判上亦無(wú)準(zhǔn)確的標(biāo)準(zhǔn)，即使是眾所周知的經(jīng)典理論也會(huì)遭受到攻擊與批判，再加上因人而異的主觀范式結(jié)構(gòu)，就更達(dá)不成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)了。這恐怕也正是投資這門行業(yè)的艱難所在吧。我的學(xué)習(xí)過(guò)程也并非一帆風(fēng)順，曾經(jīng)的迷茫與困惑自不能免，回想那無(wú)數(shù)個(gè)日日夜夜的冥思苦想?yún)s仍不得其門徑，真是有如走到絕境一般。幸運(yùn)的是我最終克服了這些困境，否則我的投資之路也走不到今天，更不會(huì)有今天的這本書了。能夠克服困境并最終取得交易技術(shù)的成功，與經(jīng)典理論的學(xué)習(xí)和自己的刻苦努力是分不開(kāi)的，實(shí)際上，正是憑借著對(duì)經(jīng)典理論的充分信任與堅(jiān)持不懈地實(shí)踐探索，才能夠使我沖破迷茫與困惑，并最終進(jìn)入了市場(chǎng)交易技術(shù)分析的新境界。對(duì)于以技術(shù)分析為投資策略的市場(chǎng)投資者，對(duì)各種技術(shù)理論的學(xué)習(xí)與掌握都是最基本的要求，但掌握了技術(shù)理論并不代表就擁有了適合自己的交易策略。這其中必須要經(jīng)過(guò)一個(gè)實(shí)踐轉(zhuǎn)化的過(guò)程，也就是把理論知識(shí)轉(zhuǎn)化為實(shí)際的交易決策的過(guò)程。市場(chǎng)量化正是擔(dān)當(dāng)這一轉(zhuǎn)化過(guò)程的主要內(nèi)容。所謂市場(chǎng)量化就是以各種經(jīng)典理論為基礎(chǔ)、以理論內(nèi)容為依據(jù)、并把這些理論中的技術(shù)規(guī)則帶入真實(shí)的市場(chǎng)走勢(shì)之中，形成明確化、公式化的市場(chǎng)語(yǔ)言，使其成為可被投資者明確識(shí)別與客觀執(zhí)行的交易決策。而且這些決策必須是具體的、客觀的、唯一的、且不允許有任何模棱兩可的描述?？梢哉f(shuō)，任何完美的交易策略，如果不能轉(zhuǎn)化為可供實(shí)際執(zhí)行的交易決策，那么，該交易策略就無(wú)法具體的實(shí)施，自然也就不能發(fā)揮出應(yīng)有的實(shí)戰(zhàn)價(jià)值。因此，市場(chǎng)量化在交易系統(tǒng)的制定中占有十分重要的地位，是交易系統(tǒng)最重要的組成部分之一，投資過(guò)程中交易行為的實(shí)施都必須要在市場(chǎng)量化環(huán)節(jié)中做出清晰、明確的規(guī)則限定。可以說(shuō)，沒(méi)有明確化、公式化的交易決策體系，就無(wú)法構(gòu)建出優(yōu)秀的交易策略，而沒(méi)有優(yōu)秀的交易策略，就更無(wú)法制定出優(yōu)秀的交易系統(tǒng)。而這一切都離不開(kāi)市場(chǎng)量化這一關(guān)鍵環(huán)節(jié)。可以說(shuō)，市場(chǎng)中大多數(shù)的投資者都沒(méi)有適用于自己的健全交易決策體系，即使有，也僅僅只能做出某種模糊的描述。比如，我們常常會(huì)聽(tīng)到的：某某股票正在放量上攻，可以追漲；某某股票正在受到均線的支撐，可以買進(jìn)；某某股票正在筑底，可以建倉(cāng)；等等。這里的“放量上攻”、“均線支撐”、“正在筑底”都缺乏嚴(yán)格地定量標(biāo)準(zhǔn)，也就是缺乏基于技術(shù)理論的明確化、客觀化的規(guī)則限定。因此，也就不能成為明確化、公式化的決策體系，自然達(dá)不到交易策略實(shí)施中的操作性。例如：如果投資人以“市場(chǎng)筑底”作為策略思想，這里暫且不提出場(chǎng)規(guī)則的定義，但是進(jìn)場(chǎng)規(guī)則就不明確、不客觀、不可重復(fù)，因而也就不可能進(jìn)行系統(tǒng)行的操作與檢驗(yàn)。這里的“市場(chǎng)筑底”缺乏嚴(yán)格的定量標(biāo)準(zhǔn)，什么叫筑底，筑底的技術(shù)依據(jù)是什么，有什么樣的技術(shù)信號(hào)出現(xiàn)，認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)又是什么等等，都沒(méi)有一個(gè)明確化的限定標(biāo)準(zhǔn)。因此也就無(wú)法達(dá)到操作上的客觀性和長(zhǎng)期的一致性。如果僅僅是一種心理感覺(jué)、一種經(jīng)驗(yàn)（暫且不議感覺(jué)的準(zhǔn)確性），那再遇到同樣地股票走勢(shì)時(shí)，沒(méi)有這種感覺(jué)怎么辦，感覺(jué)錯(cuò)誤又該怎么辦，等等，像這些不準(zhǔn)確的回答與描述，都是沒(méi)有達(dá)到交易決策嚴(yán)格的公式化、明確化的基本體現(xiàn)。因此，投資者必須首先把自己的交易策略轉(zhuǎn)化為精確的、可供實(shí)際執(zhí)行的交易決策，然后才能在交易系統(tǒng)的實(shí)施過(guò)程中，按照客觀的、明確的、公式化的買賣決策，在市場(chǎng)中進(jìn)行長(zhǎng)期的、一致性的市場(chǎng)交易。否則，任何交易策略的實(shí)施都只能算是一種主觀的、模糊的交易行為。自然，這樣的交易行為帶來(lái)的交易結(jié)果也是可想而知的。不同的技術(shù)理論，有不同的市場(chǎng)量化規(guī)則，而基于各種經(jīng)典理論的量化規(guī)則的制定必須是要在充分的掌握了該項(xiàng)理論的基本內(nèi)容后才能實(shí)現(xiàn)的，因此，我們將把主要的精力和時(shí)間放在該項(xiàng)內(nèi)容的講解上。在本書第二到第七章的內(nèi)容，分別是基于各種不同理論的量化講解過(guò)程。下面，就讓我們開(kāi)始真正的學(xué)習(xí)之旅吧！　　……

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