現(xiàn)代商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理

內(nèi)容概要

　　信用風(fēng)險(xiǎn)是金融市場中最古老、最重要的風(fēng)險(xiǎn)形式之一，也是我國現(xiàn)代商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)?！冬F(xiàn)代商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理》首先以我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理中存在的問題為出發(fā)點(diǎn)，闡述信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)理論，分析傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型，建立適合我國上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)判別的多元線性判別模型和Logistic模型。其次，《現(xiàn)代商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理》比較分析了現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的結(jié)構(gòu)、基本原理，分析其在我國的適用性，對現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的某些參數(shù)的更換進(jìn)行了探討。最后，通過對信用衍生品特點(diǎn)的分析，探討其在我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的模式及其發(fā)展路徑，并結(jié)合《新巴塞爾資本協(xié)議》的要求與我國的實(shí)際情況，設(shè)計(jì)我國信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級(jí)法的立體量化度量模型，以期提高我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)度量與管理的水平。

作者簡介

胡勝，副教授，金融學(xué)博士，研究方向?yàn)楣窘鹑?、信用風(fēng)險(xiǎn)管理、證券投資。參與或主持完成多項(xiàng)國家級(jí)、省部級(jí)課題，在重點(diǎn)核心期刊發(fā)表論文30多篇，講授《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《證券投資學(xué)》、《公司風(fēng)險(xiǎn)》等多門課程，專業(yè)知識(shí)扎實(shí)，有創(chuàng)新精神和較強(qiáng)的科研能力。

書籍目錄

緒論
一、選題背景與研究意義
二、研究對象與國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
第一章 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)理論
第一節(jié) 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)概述
一、信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)涵
二、信用風(fēng)險(xiǎn)的特征
三、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的主要指標(biāo)
四、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的種類
第二節(jié) 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析
一、信貸市場的道德風(fēng)險(xiǎn)
二、不對稱信息與逆向選擇
第三節(jié) 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理的相關(guān)理論
一、商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論的起源和追溯
二、信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理的理論基礎(chǔ)
第四節(jié) 我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)
一、我國銀行業(yè)的信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法
二、我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理歷史回顧
第二章 傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型述評與應(yīng)用
第一節(jié) 定性分析方法
一、專家制度法
二、信用評級(jí)分類模型
第二節(jié) 基于財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析模型
一、z評分模型
二、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型
三、L0gistic模型
第三節(jié) z模型在我國的實(shí)證應(yīng)用分析
一、樣本選擇
二、具體計(jì)算過程
三、分析結(jié)論
四、z模型在我國的臨界值確定問題
第四節(jié) 判別分析方法在我國信用風(fēng)險(xiǎn)分析中的應(yīng)用
一、多元判別法的基本原理
二、樣本數(shù)據(jù)的選取與確定
三、建立模型及判別結(jié)果分析
四、向前追溯預(yù)測
第五節(jié) Logistic回歸模型在信用風(fēng)險(xiǎn)分析中的應(yīng)用
一、基本理論
二、建立模型分析
三、模型對預(yù)測樣本的檢驗(yàn)結(jié)果
四、結(jié)論
第三章 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型的適應(yīng)性與實(shí)證分析
第一節(jié) 模型的基本結(jié)構(gòu)與適應(yīng)性剖析
一、Credit Metrics模型
二、信用風(fēng)險(xiǎn)附加模型（credit Risk）
三、CPV模型：信貸組合模型（credit Port folio View）
四、KMV模型
第二節(jié) KMV模型的實(shí)證分析與參數(shù)改進(jìn)
一、我國學(xué)者對KMV模型進(jìn)行的實(shí)證研究及存在的問題
二、參數(shù)設(shè)計(jì)與計(jì)算
三、研究的樣本選取與數(shù)據(jù)來源
四、實(shí)證結(jié)果的分析與檢驗(yàn)
五、結(jié)論
第四章 基于信用衍生品的信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
第一節(jié) 信用衍生品的發(fā)展脈絡(luò)與原因
一、信用衍生工具產(chǎn)生的原因
二、信用衍生品的發(fā)展脈絡(luò)
第二節(jié) 信用衍生品的基本結(jié)構(gòu)
一、信用衍生品的構(gòu)成要素
……
第五章 《新巴塞爾資本協(xié)議》框架下的內(nèi)部評級(jí)法
第六章 完善我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理的策略
參考文獻(xiàn)

圖書封面

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