金融衍生證券理論與實務(wù)

內(nèi)容概要

　　《吉林大學(xué)商學(xué)院系列教材：金融衍生證券理論與實務(wù)》主要介紹了期貨、期權(quán)、互換交易等金融衍生證券的基本原理以及相關(guān)制度和操作實務(wù)，闡述了金融期貨與互換及其作用、金融衍生證券的信用風(fēng)險等內(nèi)容，注重系統(tǒng)性、通俗性和準(zhǔn)確性。適于于全國高等院校教學(xué)和廣大金融工作者學(xué)習(xí)金融衍生證券知識。

書籍目錄

第1章　期貨交易導(dǎo)論1.1　期貨交易的產(chǎn)生與發(fā)展1.2　期貨合約1.3　期貨交易的基本功能1.4　期貨商品的種類與上市條件1.5　我國期貨市場的產(chǎn)生與發(fā)展第2章　期貨市場的組織結(jié)構(gòu)與基本制度2.1　期貨市場的作用2.2　期貨市場的組織結(jié)構(gòu)2.3　期貨市場的基本制度第3章　期貨價格理論3.1　現(xiàn)貨市場價格波動的周期性3.2　期貨價格形成的理性預(yù)期理論3.3　投機(jī)行為與期貨價格的關(guān)系3.4　基差理論3.5　期貨商品價格指數(shù)3.6　期貨市場行情解讀第4章　期貨市場價格分析4.1　基本面分析4.2　技術(shù)分析概述4.3　圖形分析4.4　價格形態(tài)分析4.5　成交量分析4.6　移動平均線分析4.7　技術(shù)指標(biāo)分析第5章　期貨交易中的保值與套利5.1　套期保值的保險功能5.2　套期保值的基本類型5.3　套期保值的操作原則和邏輯依據(jù)5.4　基差在套期保值中的作用5.5　套期保值決策及應(yīng)用舉例5.6　投機(jī)及其作用5.7　套利交易及其種類5.8　套利交易的原則第6章　期權(quán)交易的基本原理6.1　期權(quán)交易的概念6.2　期權(quán)價格的決定因素6.3　期權(quán)套期保值交易6.4　期權(quán)投機(jī)套利交易6.5　期權(quán)交易與期貨交易的比較第7章　期權(quán)定價的基本方法7.1　期權(quán)價格性質(zhì)的研究7.2　期權(quán)定價的基本原則7.3　Black-Scholes期權(quán)定價模型7.4　二項式期權(quán)定價公式7.5　美式期權(quán)的定價7.6　期權(quán)定價模型的應(yīng)用第8章 互換交易的原則及其定價8.1　互換交易的起源和作用8.2　互換的基本原理8.3　互換的定價8.4　互換業(yè)務(wù)中的創(chuàng)新第9章　金融期貨與互換及其應(yīng)用9.1　股指期貨9.2　利率期貨9.3　外匯期貨9.4　利率互換9.5　貨幣互換與股權(quán)互換第10章　金融衍生證券的信用風(fēng)險10.1　金融衍生證券交易的信用風(fēng)險10.2　金融衍生證券市場的信用風(fēng)險參考文獻(xiàn)

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