大魚如何吃小魚

內(nèi)容概要

　　融資的問題很重要！     但保護(hù)股市更重要??！     在一個(gè)股市里，擴(kuò)容速度就像大魚，而價(jià)格成長就像小魚，大魚永遠(yuǎn)都在吃小魚，但大魚卻永遠(yuǎn)吃不完小魚。這不僅是因?yàn)樾◆~的繁殖速度快，繁殖量大，也是因?yàn)榇篝~可以自我調(diào)節(jié)繁殖速度。如果大魚不講究技術(shù)含量，一味地只顧吃小魚，最終當(dāng)小魚被吃光之時(shí)就是大魚被餓死之日！     本書要講述的主要內(nèi)容是股市中的辯證法和思維陷阱。

書籍目錄

寫在前面的話回憶恩師第一章  新版的魯濱孫漂流記  第一節(jié)  跨時(shí)分析的模型框架  第二節(jié)  跨時(shí)分析中的函數(shù)假設(shè)  第三節(jié)  跨時(shí)分析模型的拉格朗日解法  第四節(jié)  “隔夜”的“椰子”最香甜第二章  李嘉圖對等原理  第一節(jié)  賦稅的作用  第二節(jié)  債券其實(shí)就是白條  第三節(jié)  連鎖信與非蓬齊對策第三章  兩部門跨時(shí)模型  第一節(jié)  函數(shù)形式的變化  第二節(jié)  兩部門跨時(shí)模型的解  第三節(jié)  跨時(shí)模型的變分解法  第四節(jié)  兩元效用函數(shù)的情況比較第四章  跨時(shí)模型的拓展  第一節(jié)  再考慮賦稅的情況  第二節(jié)  再考慮借債的情況  第三節(jié)  既收稅又借債的情況  第四節(jié)  三部門的跨時(shí)模型第五章  貨幣戰(zhàn)爭  第一節(jié)  克洛爾約束下貨幣發(fā)行沒有摻水的情況  第二節(jié)  克洛爾約束下貨幣發(fā)行摻水的情況  第三節(jié)  費(fèi)雪約束下貨幣發(fā)行的情況  第四節(jié)  既收稅又借債還發(fā)行貨幣的情況第六章  股利現(xiàn)值定價(jià)模型  第一節(jié)  連續(xù)跨時(shí)模型的變分解法  第二節(jié)  離散跨時(shí)模型的拉格朗日解法  第三節(jié)  股利現(xiàn)值定價(jià)模型  第四節(jié)  股利現(xiàn)值定價(jià)模型的討論第七章  理性股市中的“大道定理”  第一節(jié)  價(jià)格與人均股本之間的關(guān)系  第二節(jié)  人均股本與人均炒股收益之間的關(guān)系  第三節(jié)  價(jià)格與人均炒股收益之間的關(guān)系  第四節(jié)  價(jià)格、人均股本與人均炒股收益的路徑第八章  理性擴(kuò)容速度與價(jià)格成長的關(guān)系  第一節(jié)  黑洞、白洞與蟲洞  第二節(jié)  新變量的引入與向量場的路徑方向  第三節(jié)  跨時(shí)模型中的黑洞、白洞與蟲洞  第四節(jié)  價(jià)格成長與理性擴(kuò)容速度第九章  有效市場假定的理論基礎(chǔ)  第一節(jié)  什么叫預(yù)測  第二節(jié)  什么叫效率  第三節(jié)  巴歇利猜想  第四節(jié)  有效市場假定EMH  第五節(jié)  股市是可以預(yù)測的第十章  股市可預(yù)測性的實(shí)證檢驗(yàn)  第一節(jié)  EMH的錯(cuò)誤解說  第二節(jié)  股市可預(yù)測性的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)  第三節(jié)  計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的預(yù)測理論  第四節(jié)  隨機(jī)游走模型的預(yù)測檢驗(yàn)第十一章  有效市場假定EMH的實(shí)證檢驗(yàn)  第一節(jié)  動(dòng)態(tài)游程統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)  第二節(jié)  亞洲主要股市的有效性比較  第三節(jié)  動(dòng)態(tài)自回歸檢驗(yàn)股市有效性  第四節(jié)  對自回歸模型殘差的分布檢驗(yàn)第十二章  MDL方法檢驗(yàn)有效市場假定  第一節(jié)  最小描述長度原理  第二節(jié)  馬爾科夫模型類的最小描述長度原理  第三節(jié)  貝努利模型類的最小描述長度原理  第四節(jié)  亞洲主要股市的MDL比較第十三章  股市價(jià)格泡沫的起源  第一節(jié)  郁金香泡沫事件  第二節(jié)  密西西比泡沫事件  第三節(jié)  南海泡沫事件  第四節(jié)  1929年的那次全球經(jīng)濟(jì)大蕭條  第五節(jié)  日本泡沫經(jīng)濟(jì)大崩潰：是失去的10年嗎？第十四章  美國次級債危機(jī)的根源  第一節(jié)  1929年危機(jī)過后：美國二級抵押貸款市場的建立  第二節(jié)  衍生金融工具泡沫的基礎(chǔ)：PTS和CMO  第三節(jié)  衍生金融工具的花樣翻新：ABS、MBS和CDO  第四節(jié)  ARM和CDS充斥了市場  第五節(jié)  美國次級貸危機(jī)的原因  第六節(jié)  美國次貸危機(jī)爆發(fā)過程回顧第十五章  股市價(jià)格泡沫的定義與類型  第一節(jié)  太陽耀斑與太陽黑子  第二節(jié)  股市中的太陽耀斑與太陽黑子  第三節(jié)  太陽黑子均衡與股市價(jià)格泡沫的定義  第四節(jié)  幾種關(guān)于價(jià)格泡沫的不同理解第十六章  股市價(jià)格泡沫的馬氏域變分析  第一節(jié)  引言  第二節(jié)  宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展與股市收益率的馬氏域變特征  第三節(jié)  實(shí)體經(jīng)濟(jì)及政策對股市的影響  第四節(jié)  本章結(jié)論第十七章  股市價(jià)格泡沫的齊次馬氏域變分析  第一節(jié)  背景理論介紹  第二節(jié)  理論模型  第三節(jié)  實(shí)證檢驗(yàn)  第四節(jié)  本章結(jié)論第十八章  基于馬氏域變協(xié)整方法的股市價(jià)格泡沫檢驗(yàn)  第一節(jié)  引言  第二節(jié)  理論模型及預(yù)備知識  第三節(jié)  實(shí)證檢驗(yàn)  第四節(jié)  本章結(jié)論及政策建議第十九章  基于TAR模型的股市價(jià)格泡沫檢驗(yàn)  第一節(jié)  背景理論簡介  第二節(jié)  理論模型及TAR模型簡介  第三節(jié)  實(shí)證檢驗(yàn)  第四節(jié)  本章結(jié)論第二十章  上海股市價(jià)格泡沫的久期依賴檢驗(yàn)法  第一節(jié)  背景理論簡介  第二節(jié)  檢驗(yàn)方法  第三節(jié)  實(shí)證檢驗(yàn)  第四節(jié)  本章結(jié)論第二十一章  深圳股市價(jià)格泡沫的久期依賴檢驗(yàn)法  第一節(jié)  理性價(jià)格泡沫的久期依賴檢驗(yàn)方法  第二節(jié)  深圳股市理性價(jià)格泡沫的久期依賴檢驗(yàn)  第三節(jié)  深圳股市理性價(jià)格泡沫板塊分布特征的協(xié)整分析  第四節(jié)  本章結(jié)論第二十二章  三分狀態(tài)MDL法度量我國股市價(jià)格泡沫  第一節(jié)  引言  第二節(jié)  三分狀態(tài)MDL模型  第三節(jié)  實(shí)證檢驗(yàn)  第四節(jié)  結(jié)論第二十三章  二分法與三分法度量股市價(jià)格泡沫  第一節(jié)  基于年線的上證指數(shù)價(jià)格泡沫  第二節(jié)  分布二分法的背景理論簡介

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