金融保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型研究

前言

　　社會(huì)發(fā)展離不開數(shù)據(jù)，而數(shù)據(jù)必須使用統(tǒng)計(jì)方法來加以分析。自威廉·配第《政治算術(shù)》始，歷史上幾乎每一次對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的深刻理解都是建立在統(tǒng)計(jì)分析方法變革的基礎(chǔ)上的。正是這種變革所提供的各種數(shù)據(jù)分析工具加深了人們對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)本質(zhì)的理解，使得人們的認(rèn)識(shí)能夠還原真實(shí)世界并與之無限接近。統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)百年的發(fā)展歷經(jīng)兩次方法上的“革命”：從最初不完整的全面調(diào)查方法到大樣本統(tǒng)計(jì)推斷，是統(tǒng)計(jì)方法的第一次革命；以大樣本統(tǒng)計(jì)推斷方法為基礎(chǔ)，進(jìn)一步發(fā)展出小樣本統(tǒng)計(jì)推斷方法，是統(tǒng)計(jì)方法的第二次革命。這兩次革命都是立足于用樣本數(shù)據(jù)推斷總體特征這一思想，而抽樣誤差的干擾導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)方法日益復(fù)雜，使其應(yīng)用受到限制。目前，以數(shù)據(jù)挖掘方法為代表的統(tǒng)計(jì)學(xué)的第三次革命即將到來。數(shù)據(jù)挖掘是在繼承已有統(tǒng)計(jì)理論的基礎(chǔ)上，與計(jì)算機(jī)技術(shù)緊密結(jié)合，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)運(yùn)算速度快、存儲(chǔ)量大的特點(diǎn)，將統(tǒng)計(jì)方法從抽樣推斷向海量數(shù)據(jù)分析推進(jìn)，是統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、仿真計(jì)算、機(jī)器學(xué)習(xí)、人工智能甚至哲學(xué)思想相融合的新學(xué)科，體現(xiàn)了科學(xué)發(fā)展“螺旋式上升”的哲學(xué)內(nèi)涵。統(tǒng)計(jì)學(xué)的發(fā)展過程不只是方法上的創(chuàng)新過程，更是一個(gè)統(tǒng)計(jì)學(xué)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展的過程。從宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量、宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)分析，到涵蓋消費(fèi)、收入分配、投資、對(duì)外貿(mào)易等領(lǐng)域的宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)專題分析、博弈論等傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)以及國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算等，再到如今在金融統(tǒng)計(jì)、財(cái)政統(tǒng)計(jì)、精算與風(fēng)險(xiǎn)管理、管理統(tǒng)計(jì)或商務(wù)統(tǒng)計(jì)（含企業(yè)微觀統(tǒng)計(jì)、微觀金融、微觀核算、微觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量等）、市場(chǎng)調(diào)查、數(shù)據(jù)挖掘、質(zhì)量控制與試驗(yàn)設(shè)計(jì)等社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活方方面面的廣泛應(yīng)用，統(tǒng)計(jì)學(xué)的思想和方法無處不綻放出閃耀的光芒，為引領(lǐng)人類社會(huì)朝著客觀、公平、公正的方向發(fā)展提供了必不可少的工具，同時(shí)也為政策制定和決策提供了廣泛而堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

內(nèi)容概要

　　《金融保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型研究》主要利用概率論、隨機(jī)過程以及隨機(jī)控制的知識(shí)，討論了金融保險(xiǎn)中幾類風(fēng)險(xiǎn)模型的破產(chǎn)問題。對(duì)破產(chǎn)概率的上界、破產(chǎn)前最大盈余和破產(chǎn)時(shí)赤字的分布、破產(chǎn)時(shí)罰金折現(xiàn)期望函數(shù)的性質(zhì)以及最小化破產(chǎn)概率的新風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的最優(yōu)比例進(jìn)行了分析，并考察了利率因素、紅利因素對(duì)破產(chǎn)概率的影響。

作者簡(jiǎn)介

　　聶高琴，女，1979年1月生，安徽人，理學(xué)博士，2006年畢業(yè)于華中科技大學(xué)數(shù)學(xué)系，現(xiàn)在首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院任教。自2001年以來，一直從事概率統(tǒng)計(jì)專業(yè)的學(xué)習(xí)與研究工作，主要致力于概率統(tǒng)計(jì)在風(fēng)險(xiǎn)理論方面的應(yīng)用研究，先后在國(guó)內(nèi)外期刊上發(fā)表學(xué)術(shù)論文十余篇。

書籍目錄

1　緒論1.1 研究目的和意義1.2 研究背景和方法1.3 本書研究?jī)?nèi)容2 隨機(jī)保費(fèi)率下帶干擾的風(fēng)險(xiǎn)模型2.1 模型的引入2.2 破產(chǎn)概率的一般公式與指數(shù)上界2.3 破產(chǎn)前的最大盈余及破產(chǎn)時(shí)的赤字分布3 Erlang（2）風(fēng)險(xiǎn)模型的罰金函數(shù)3.1 帶常利率的：Erlang（2）風(fēng)險(xiǎn)過程3.2 具有紅利界限的Erlang（2）風(fēng)險(xiǎn)模型4 馬氏環(huán)境下的Cox風(fēng)險(xiǎn)模型4.1 預(yù)備知識(shí)4.2 常利率下的Cox風(fēng)險(xiǎn)過程4.3 帶干擾且保費(fèi)依賴于索賠強(qiáng)度的Cox風(fēng)險(xiǎn)模型4.4 雙險(xiǎn)種且Cox相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)過程5 時(shí)間相依索賠下風(fēng)險(xiǎn)模型的罰金函數(shù)模型的罰金函數(shù)5.1 微積分方程和Erlang變換5.2 數(shù)值結(jié)果6 常利率下最小化破產(chǎn)概率的新業(yè)務(wù)最優(yōu)比例6.1 模型與主要結(jié)果6.2 數(shù)值例子參考文獻(xiàn)后記

章節(jié)摘錄

　　1.1 研究目的和意義　　在日益繁榮的現(xiàn)代社會(huì)，人類生活面臨著諸多現(xiàn)實(shí)存在和潛在的各種風(fēng)險(xiǎn)。盡管人們無法預(yù)測(cè)或完全防范風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生，但可以通過購(gòu)買保險(xiǎn)來轉(zhuǎn)移和分散風(fēng)險(xiǎn)。保險(xiǎn)公司就是以承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、調(diào)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)為主要業(yè)務(wù)的金融企業(yè)，其本身具有高風(fēng)險(xiǎn)特征。風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于保險(xiǎn)公司而言，是一把雙刃劍，處理得當(dāng)就意味著滾滾利潤(rùn)；一旦失控，公司將陷入破產(chǎn)深淵。為了能夠持續(xù)盈利，更為了永久生存，保險(xiǎn)公司必須不斷磨礪自身管理風(fēng)險(xiǎn)的技能，以避免災(zāi)難性的損失；但同時(shí)還要承擔(dān)更多的風(fēng)險(xiǎn)，拓展業(yè)務(wù)。因此，保險(xiǎn)公司作為給他人提供保險(xiǎn)保障的專業(yè)機(jī)構(gòu)，對(duì)自身所經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行正確和全面的認(rèn)識(shí)是保障公司穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的前提，其自身的風(fēng)險(xiǎn)管理無疑對(duì)公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)定和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有著極其重要的意義。　　風(fēng)險(xiǎn)理論是當(dāng)今精算界和數(shù)學(xué)界研究的熱門課題，是經(jīng)營(yíng)者和決策者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量分析和預(yù)測(cè)的一般理論，其來源于保險(xiǎn)公司的可行性研究。風(fēng)險(xiǎn)理論主要是利用概率論和隨機(jī)過程的知識(shí)，處理保險(xiǎn)事務(wù)中的隨機(jī)風(fēng)險(xiǎn)模型，進(jìn)而定量分析破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，為保險(xiǎn)公司提供早期的預(yù)警系統(tǒng)，以提高保險(xiǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理能力和自身的競(jìng)爭(zhēng)力。風(fēng)險(xiǎn)理論的核心內(nèi)容是研究保險(xiǎn)公司的破產(chǎn)問題，該問題的研究有其深刻的應(yīng)用背景。在保險(xiǎn)實(shí)務(wù)中，破產(chǎn)概率已成為衡量保險(xiǎn)公司償付能力的重要指標(biāo)，是評(píng)估保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)金融風(fēng)險(xiǎn)及其重要性的尺度。破產(chǎn)問題是保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理面對(duì)的重要問題，歷來是保險(xiǎn)公司極其重視的。因此，研究破產(chǎn)問題的風(fēng)險(xiǎn)理論，是防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)的重要理論依據(jù)，是保險(xiǎn)公司度量風(fēng)險(xiǎn)的理論基礎(chǔ)，對(duì)保險(xiǎn)公司的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)有著重要的指導(dǎo)意義。

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