宏觀金融工程

內(nèi)容概要

《宏觀金融工程:理論卷》是2007年度教育部哲學(xué)社會(huì)科學(xué)研究后期資助重大項(xiàng)目“宏觀金融工程研究”的研究成果?！逗暧^金融工程:理論卷》在系統(tǒng)整理金融工程領(lǐng)域最新成果和深入研究風(fēng)險(xiǎn)管理理論的基礎(chǔ)上，首次提出了宏觀金融工程的理論和分析框架。宏觀金融工程將整個(gè)經(jīng)濟(jì)體作為分析對(duì)象，以部門結(jié)構(gòu)為依托，從宏觀資產(chǎn)負(fù)債表、宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理和宏觀經(jīng)濟(jì)資本管理三個(gè)層面分析國(guó)家金融風(fēng)險(xiǎn)和金融資源的使用狀況，并通過金融工具、手段、機(jī)制、結(jié)構(gòu)等的創(chuàng)新為經(jīng)濟(jì)體系帶來活力。宏觀金融工程不僅是國(guó)家金融風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng).而且是國(guó)家經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)，可以為宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定健康發(fā)展和國(guó)家金融安全提供支撐。
《宏觀金融工程:理論卷》適合于金融風(fēng)險(xiǎn)與發(fā)展相關(guān)領(lǐng)域的研究人員閱讀參考。

作者簡(jiǎn)介

葉永剛，男，1955年生，湖北省武漢市人。武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院副院長(zhǎng)、教授、博士生導(dǎo)師?，F(xiàn)任中國(guó)金融年會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)金融學(xué)會(huì)理事、中國(guó)金融學(xué)會(huì)金融工程專業(yè)委員會(huì)常務(wù)委員，是國(guó)內(nèi)較早從事金融工程研究的金融學(xué)家之一。主要研究方向?yàn)檠苌ぞ摺L(fēng)險(xiǎn)管理和金融發(fā)展。曾主持編著金融工程叢書，包括衍生工具、金融工具配置和金融工程本土化三個(gè)系列，近二十本學(xué)術(shù)專著。先后主持教育部人文社會(huì)科學(xué)研究基金項(xiàng)目、國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目和中國(guó)建設(shè)銀行項(xiàng)目等，在《金融研究》、《保險(xiǎn)研究》、《經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)》等刊物發(fā)表論文數(shù)十篇。

書籍目錄

第1章 宏觀金融工程概述
 第1節(jié) 宏觀金融工程的界定和基本內(nèi)涵
 一、金融工程的概念和內(nèi)涵
 二、微觀金融工程與宏觀金融工程的關(guān)系
 第2節(jié) 宏觀金融工程研究的框架
 一、宏觀金融工程研究的總體框架
 二、宏觀金融資產(chǎn)負(fù)債表研究的主要內(nèi)容
 三、宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)管理研究的主要內(nèi)容
 四、宏觀經(jīng)濟(jì)資本管理研究的主要內(nèi)容
 五、宏觀金融工程研究的基本技術(shù)和方法
 第3節(jié) 本書的研究思路、結(jié)構(gòu)安排與主要內(nèi)容
 一、本書的研究目標(biāo)與思路
 二、本書的結(jié)構(gòu)安排與主要內(nèi)容
 第4節(jié) 本書的創(chuàng)新與進(jìn)一步研究方向
 一、本書的創(chuàng)新
 二、本書的進(jìn)一步研究方向
第2章 金融穩(wěn)定性和宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)的定量研究方法
 第1節(jié) 金融穩(wěn)定性和金融風(fēng)險(xiǎn)的理論分析
 一、金融穩(wěn)定性和金融安全
 二、宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)的定義
 三、金融危機(jī)理論模型
 第2節(jié) 金融穩(wěn)定和宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)評(píng)價(jià)法
 一、單個(gè)銀行穩(wěn)健性評(píng)價(jià)的CAMELS指標(biāo)
 二、IMF的金融穩(wěn)健性指標(biāo)
 三、金融穩(wěn)定狀況指數(shù)
 四、宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分法
 第3節(jié) 金融穩(wěn)定性研究的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型
 一、線性模型
 二、向量自回歸模型
 三、對(duì)使用計(jì)量方法進(jìn)行宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)分析的評(píng)價(jià)
 第4節(jié) 基于市場(chǎng)信息的宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)度量方法
 一、波動(dòng)性指標(biāo)
 二、結(jié)構(gòu)性方法
 三、使用市場(chǎng)信息進(jìn)行金融風(fēng)險(xiǎn)分析的有效性
 第5節(jié) 使用資產(chǎn)負(fù)債表VaR指標(biāo)進(jìn)行部門風(fēng)險(xiǎn)分析
 一、使用VaR指標(biāo)研究中央銀行的脆弱性
 二、使用vaR方法研究公共部門風(fēng)險(xiǎn)
 三、對(duì)使用vaR方法進(jìn)行部門風(fēng)險(xiǎn)分析的基本評(píng)價(jià)
 本章小結(jié)
第3章 資產(chǎn)負(fù)債表方法的分析基礎(chǔ)
第4章 宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)負(fù)債表分析
第5章 宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)的或有權(quán)益分析
第6章 宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)分析
第7章 宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)際傳導(dǎo)研究
第8章 宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)內(nèi)傳導(dǎo)研究
第9章 宏觀金融安全指標(biāo)體系研究
第10章 宏觀金融監(jiān)管體系研究
第11章 宏觀金融監(jiān)管定量分析研究
第12章 宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)的管理工具和方法
第13章 宏觀金融風(fēng)險(xiǎn)與宏觀經(jīng)濟(jì)資本

圖書封面

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