期權(quán)、期貨和其他衍生品（第5版）

前言

　　世紀(jì)之交，中國(guó)與世界的發(fā)展呈現(xiàn)最顯著的兩大趨勢(shì)——以網(wǎng)絡(luò)為代表的信息技術(shù)的突飛猛進(jìn)，以及經(jīng)濟(jì)全球化的激烈挑戰(zhàn)。無(wú)論是無(wú)遠(yuǎn)弗界的因特網(wǎng)，還是日益密切的政治、經(jīng)濟(jì)、文化等方面的國(guó)際合作，都標(biāo)示著21世紀(jì)的中國(guó)是一個(gè)更加開(kāi)放的中國(guó)，也面臨著一個(gè)更加開(kāi)放的世界。 教育，特別是管理教育總是扮演著學(xué)習(xí)與合作的先行者的角色。改革開(kāi)放以來(lái)，尤其是20世紀(jì)90年代之后，為了探尋中國(guó)國(guó)情與國(guó)際上一切優(yōu)秀的管理教育思想、方法和手段的完美結(jié)合，為了更好地培養(yǎng)高層次的“面向國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、具備國(guó)際經(jīng)營(yíng)頭腦”的管理者。

內(nèi)容概要

　　《期權(quán)、期貨和其他衍生品(第5版)》是一本在西方金融界廣泛流傳的名著，被譽(yù)為“華爾街的圣經(jīng)”。衍生品理論在現(xiàn)代金融學(xué)中占有核心的地位。衍生品理論（尤其是期權(quán)定價(jià)理論）的提出，不但建立起金融經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論框架，而且在理論的指導(dǎo)下推動(dòng)了期貨、期權(quán)、掉期等市場(chǎng)的發(fā)展，使金融在全球范圍內(nèi)發(fā)展到今天如此巨大的規(guī)模?！　　镀跈?quán)、期貨和其他衍生品(第5版)》全面而系統(tǒng)地講解了衍生品定價(jià)與金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論和方法，在這一新版中又增加了4章新內(nèi)容，涵蓋了新的衍生工具和研究前沿。通過(guò)閱讀本書(shū)，可以系統(tǒng)掌握現(xiàn)代金融學(xué)的核心理論和基本方法，尤其是對(duì)有志于學(xué)習(xí)金融工程和投身于資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)的讀者來(lái)說(shuō)，閱讀本書(shū)是非常有價(jià)值的?！　　镀跈?quán)、期貨和其他衍生品(第5版)》可作為大專院校金融學(xué)及相關(guān)專業(yè)的本科生和研究生的教學(xué)用書(shū)，也可供金融業(yè)界人士用作業(yè)務(wù)手冊(cè)以備查閱。

作者簡(jiǎn)介

　　約翰·赫爾（John Hull），加拿大多倫多大學(xué)羅特曼管理學(xué)院（Joseph L.Rotman School of Management）教授，Bonharm金融中心主任。他是國(guó)際公認(rèn)的衍生品權(quán)威，并在領(lǐng)域有多部著作。Hull教授與Alan White因?yàn)樵贖ull-White利率模型上的工作贏得Nikko-LOR研究競(jìng)賽。他是八家學(xué)術(shù)雜志的聯(lián)合編輯，曾任北美、日本和歐洲多家金融機(jī)構(gòu)的顧問(wèn)?！　ull教授所著的兩本書(shū)《期權(quán)、期貨和其分衍生品》與《期貨與期權(quán)市場(chǎng)基本原理》被翻譯成多種文字，并在全世界廣泛流行。他曾獲得多個(gè)教學(xué)獎(jiǎng)，包括多倫多大學(xué)享有盛譽(yù)的諾斯洛普弗萊獎(jiǎng)（Northrop Erye award），并于1999年被國(guó)際金融工程師協(xié)會(huì)評(píng)選為年度金融工程師?！　〕鄠惗啻髮W(xué)外，Hull博士還曾在約克大學(xué)、不列顛哥倫比亞大學(xué)、紐約大學(xué)、格菲爾德大學(xué)、倫敦商學(xué)院任教。

書(shū)籍目錄

序言第1章 緒論第2章 期貨市場(chǎng)的機(jī)制第3章 遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格的確定第4章 期貨的套期保值策略第5章 利率市場(chǎng)第6章 互換第7章 期權(quán)市場(chǎng)的機(jī)制第8章 股票期權(quán)的性質(zhì)第9章 期權(quán)的交易策略第10章 二叉樹(shù)模型介紹第11章 股票價(jià)格的行為模式第12章 Black?Scholes模型第13章 股票指數(shù)期權(quán)、貨幣期權(quán)和期貨期權(quán)第14章 希臘字母第15章 波動(dòng)率微笑第16章 風(fēng)險(xiǎn)值第17章 估計(jì)波動(dòng)率與相關(guān)性第18章 數(shù)值方法第19章 奇異期權(quán)第21章 鞅和測(cè)度第22章 利率衍生品： 標(biāo)準(zhǔn)的市場(chǎng)模型第23章 利率衍生品： 瞬時(shí)利率模型第24章 利率衍生品： 更高級(jí)的模型第26章 信用風(fēng)險(xiǎn)第27章 信用衍生品第28章 實(shí)物期權(quán)第30章 衍生品災(zāi)難以及我們能從中學(xué)到什么符號(hào)表術(shù)語(yǔ)表x≤0時(shí)N(x)表x≥0時(shí)N(x)表主題索引

編輯推薦

　　1.有關(guān)期貨在套期保值中的應(yīng)用的新章節(jié)（第4章）。其中的部分內(nèi)容原來(lái)分布在第2章和第3章。這一變化使得前3章的內(nèi)容強(qiáng)度減弱，并使套期保值方面的內(nèi)容更具深度?！　?.有關(guān)模型和數(shù)值方法的新章節(jié)（第20章）。這一章的內(nèi)容大部分都是新的，但也有一些是從第4版奇異期權(quán)一章轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的?！　?.有額外章節(jié)講授信用風(fēng)險(xiǎn)。第26章討論信用風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)值（value at risk）的度量，而第27章討論信用衍生品?！　?.有關(guān)實(shí)物期權(quán)的新章節(jié)?！　?.有新的一章討論“衍生品災(zāi)難以及我們能從中學(xué)到什么”（第30章）?！　?.有關(guān)鞅和測(cè)度的內(nèi)容得以完善（第21章）?！　?.有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)值的內(nèi)容被重新編寫，平衡了歷史模擬法(historical simulation approach)和模式法（model?building approach）?！　?.修訂了波動(dòng)率微笑（volatility smiles）的內(nèi)容，并列于書(shū)中較靠前的地方?！　?.擴(kuò)充了LIBOR市場(chǎng)模型的內(nèi)容（第24章）?！　?0.符號(hào)有一兩處變化。最顯著的是執(zhí)行價(jià)格（strike price）表示為K，而不是X?！　?1.章后加入很多新練習(xí)題。

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