金融計算與建模

內(nèi)容概要

全書分為4大模塊：1-9章為金融學(xué)基礎(chǔ)指標(biāo)計算模塊；10-12章為股票定價模塊；13-18章為風(fēng)險度量模塊；19-23章為固定收益定價模塊。每一模塊的內(nèi)容一般由三部分組成：金融理論與模型、算法實(shí)現(xiàn)及計算程序。其中，算法實(shí)現(xiàn)與計算程序全部以中國金融市場的實(shí)際問題為應(yīng)用背景而設(shè)計。本書不僅展現(xiàn)了應(yīng)用SAS軟件的技術(shù)，同時也會使讀者對相關(guān)的金融專題有一個徹底的了解，以使讀者的知識水平在金融理論、實(shí)務(wù)和統(tǒng)計模型的基礎(chǔ)上，更深入到如何實(shí)現(xiàn)和應(yīng)用?！　”緯越鉀Q金融研究和實(shí)際問題為出發(fā)點(diǎn)，并不僅僅以教學(xué)為目的，給出的許多算法和實(shí)現(xiàn)程序具有很高的應(yīng)用和參考價值；每章的計算程序精心設(shè)計，思路清晰，許多語句都加上了注釋，為閱讀和理解本書內(nèi)容提供了可靠的保證。本書為讀者在今后學(xué)習(xí)和實(shí)際工作提供了大量的可參考程序，并可以作為有關(guān)SAS編程技術(shù)和金融計算的工具書使用?！　”緯m合多層次人員閱讀，如金融、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)等專業(yè)的本科生、研究生及有關(guān)部門的專業(yè)人員。

作者簡介

朱世武，數(shù)量經(jīng)濟(jì)專業(yè)博士、金融工程專業(yè)博士后。清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院金融系副教授，金融量化分析與計算專業(yè)委員會副秘書長，中國金融學(xué)會金融工程專業(yè)委員會委員。研究領(lǐng)域?yàn)楣潭ㄊ找?、風(fēng)險管理、金融計算與建模、金融數(shù)據(jù)庫。講授過的課程有金融數(shù)據(jù)庫、金融統(tǒng)計學(xué)、實(shí)證金融學(xué)、SAS編程技術(shù)，以及數(shù)據(jù)、模型與決策。主持或參與16項科研項目。在國內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表論文40余篇。著有《SAS編程序技術(shù)與金融數(shù)據(jù)處理》、《基于SAS的金融計算》。

書籍目錄

第1章　本書金融數(shù)據(jù)介紹　1.1　創(chuàng)建SAS邏輯庫ResDat　　1.2　股票類樣本數(shù)據(jù)　1.3　固定收益類樣本數(shù)據(jù)　習(xí)題第2章　股票收益計算　2.1　收益定義與加總　　2.1.1　收益定義　　2.1.2　收益加總　2.2　單個股票收益計算　　2.2.1　創(chuàng)建單期收益計算環(huán)境　　2.2.2　年收益計算　　2.2.3　季收益計算　　2.2.4　月收益計算　　2.2.5　周收益計算　　2.2.6　曰收益計算　　2.2.7　繪制收益圖　　2.2.8　多期平均收益率計算　2.3　多股票收益計算　　2.3.1　由最新股票信息數(shù)據(jù)集創(chuàng)建宏文本　　2.3.2　由個股數(shù)據(jù)集目錄文件創(chuàng)建宏文本　　2.3.3　多股票收益計算程序　　2.3.4　收益SAS數(shù)據(jù)集轉(zhuǎn)換為EXCEL數(shù)據(jù)表　2.4　投資組合收益計算　　2.4.1　由最新股票信息數(shù)據(jù)集Lstkinfo創(chuàng)建宏文本　　2.4.2　隨機(jī)抽股票　　2.4.3　單個股票收益計算　　2.4.4　股票組合的隨機(jī)賦權(quán)重　　2.4.5　組合收益計算　習(xí)題第3章　固定收益證券計算　3.1　收益計算　　3.1.1　內(nèi)生收益率　　3.1.2　到期收益率　　3.1.3　有效年利率計算　　3.1.4　三種收益率之間的關(guān)系　　3.1.5　第一個贖回日收益率計算　　3.1.6　清算日處于兩個付息日之間的到期收益率計算.　　3.1.7　投資組合到期收益率計算　3.2　其他計算　　3.2.1　浮動利率債券貼現(xiàn)差額計算　　3.2.2　債券價格與必要收益率　　3.2.3　債券價格時間軌跡　　3.2.4　首次發(fā)行貼水債券的債務(wù)處理　　3.2.5　債券久期計算　　3.2.6　債券凸度計算　　3.2.7　抵押支持債券貸款利率計算　3.3　績效衡量　　3.3.1　債券組合的到期收益率　　3.3.2　美元權(quán)重收益率　　3.3.3　算術(shù)平均收益率　　3.3.4　幾何平均收益率　3.4　二叉樹定價模型　　3.4.1　不含期權(quán)債券的二叉樹定價模型　　3.4.2　內(nèi)含買權(quán)債券的二叉樹定價模型　　3.4.3　內(nèi)含賣權(quán)債券的二叉樹定價模型　　3.4.4　內(nèi)含期權(quán)債券的有效久期和凸度　習(xí)題第4章　收益波動率計算　4.1　波動率估計法　　4.1.l　移動平均模型　　4.1.2　GARCH模型　　4.1.3　波動率估計公式　4.2　波動率計算　　4.2.1　計算環(huán)境　　4.2.2　單個股票波動率計算　　4.2.3　三種模型結(jié)果比較　　4.2.4　多只股票波動率計算……第5章  股票指數(shù)計算第6章  股權(quán)風(fēng)險溢價計算第7章  股票市場風(fēng)險指標(biāo)計算第8章  股票市場風(fēng)險指標(biāo)分解第9章  債券指數(shù)計算第10章  中國股市CAPM計算第11章  最優(yōu)投資組合選擇第12章  中國股市CAPM驗(yàn)證第13章  隨機(jī)模擬基礎(chǔ)第14章  Copula函數(shù)及其應(yīng)用第15章  VaR度量與事后檢驗(yàn)第16章  基于Copula的VaR度量與事后檢驗(yàn)第17章  債券組合市場VaR度量第18章  債券組合信用VaR度量第19章  期權(quán)定價模型介紹第20章  可轉(zhuǎn)型債券定價第21章  利率期限結(jié)構(gòu)模型第22章  構(gòu)建靜態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)模型第23章  基于動態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)模型的定價技術(shù)參考文獻(xiàn)

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