計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)

內(nèi)容概要

　　《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)教材：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)》計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)是經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)本科生和研究生的秘修課或公共專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)課的重要組成部分?！?1世紀(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)教材：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)》是專(zhuān)門(mén)為這門(mén)課程撰寫(xiě)的教材，共由7章組成：第1章為回歸分析實(shí)驗(yàn)，第2章為虛擬變量模型回歸實(shí)驗(yàn)，第3章為L(zhǎng)ogistic回歸實(shí)驗(yàn)，第4章為共線性問(wèn)題實(shí)驗(yàn)，第5章為異方差問(wèn)題實(shí)驗(yàn)，第6章為自相關(guān)問(wèn)題實(shí)驗(yàn)，第7章為線性時(shí)間序列回歸分析實(shí)驗(yàn)。

書(shū)籍目錄

第1章 回歸分析實(shí)驗(yàn)1.1 線性回歸模型1.2 非線性回歸模型1.3 線性回歸分析實(shí)驗(yàn)示范1.4 非線性回歸分析實(shí)驗(yàn)示范1.5 回歸分析實(shí)驗(yàn)練習(xí)第2章 虛擬變量模型回歸實(shí)驗(yàn)2.1 虛擬變量模型2.2 虛擬變量模型回歸實(shí)驗(yàn)示范2.3 虛擬變量模型回歸實(shí)驗(yàn)練習(xí)第3章 Logistic回歸實(shí)驗(yàn)第4章 共線性問(wèn)題實(shí)驗(yàn)第5章 異方差問(wèn)題實(shí)驗(yàn)第6章 自相關(guān)問(wèn)題實(shí)驗(yàn)第7章 線性時(shí)間序列回歸分析實(shí)驗(yàn)

章節(jié)摘錄

　　第4章　共線性問(wèn)題實(shí)驗(yàn)　　4.1 共線性問(wèn)題　　共線性問(wèn)題是指在做多元回歸分析時(shí)，解釋變量之間可能會(huì)出現(xiàn)線性關(guān)系。當(dāng)某一個(gè)解釋變量被其余解釋變量線性表示時(shí)，共線性問(wèn)題就是多重共線性問(wèn)題。在多重共線性問(wèn)題存在的情況下，回歸模型的系數(shù)t檢驗(yàn)可能會(huì)受到極大的干擾即本來(lái)系數(shù)估計(jì)量的t檢驗(yàn)是統(tǒng)計(jì)顯著的，在多重共線性影響下，系數(shù)估計(jì)量的t檢驗(yàn)反而不顯著。然而，多重共線性問(wèn)題對(duì)模型，檢驗(yàn)的影響非常復(fù)雜，并沒(méi)有明確的變化趨勢(shì)。就模型的系數(shù)估計(jì)量的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)而言，解釋變量之間多重共線性的存在會(huì)降低系數(shù)估計(jì)量t檢驗(yàn)的精度，其相應(yīng)的t統(tǒng)計(jì)量的絕對(duì)值會(huì)變小　　如果只是考慮模型系數(shù)的解釋能力，在多重共線性問(wèn)題存在下，可考慮剔除共線性的影響。但是，多重共線性問(wèn)題對(duì)模型的影響還沒(méi)有辦法剔除。就回歸系數(shù)估計(jì)量的t檢驗(yàn)而言，什么情況下考慮剔除多重共線性問(wèn)題的影響呢？只有當(dāng)t統(tǒng)計(jì)量比較小時(shí)，才有必要考慮剔除多重共線性的影響。如果t統(tǒng)計(jì)量比較大，則沒(méi)有必要考慮剔除多重共線性的影響，因?yàn)?，多重共線性影響的剔除只會(huì)進(jìn)一步增大t統(tǒng)計(jì)量，而此時(shí)增大t統(tǒng)計(jì)量已經(jīng)意義不大了?！　?duì)于二元回歸模型，其中一些參數(shù)指標(biāo)如方差膨脹因子或聯(lián)合解釋指數(shù)是值得關(guān)注的。方差膨脹因子的自然對(duì)數(shù)與解釋變量之間的共線性程度成正比例關(guān)系。聯(lián)合解釋指數(shù)則從另外一個(gè)角度給予說(shuō)明。當(dāng)聯(lián)合解釋指數(shù)h趨向無(wú)窮大時(shí)，解釋變量對(duì)被解釋變量的聯(lián)合解釋能力幾乎無(wú)統(tǒng)計(jì)損失；當(dāng)聯(lián)合解釋指數(shù)h小于∞時(shí)，解釋變量對(duì)被解釋變量的聯(lián)合解釋能力有統(tǒng)計(jì)損失；當(dāng)聯(lián)合解釋指數(shù)h等于0時(shí)，解釋變量的聯(lián)合解釋能力統(tǒng)計(jì)損失怠盡，從統(tǒng)計(jì)意義上說(shuō)已經(jīng)失去了對(duì)被解釋變量的解釋能力。

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　　《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)教材：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)》適合本科高年級(jí)學(xué)生研究生和研究人員作為教材、教學(xué)參考書(shū)或研究參考書(shū)使用。

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