國有商業(yè)銀行制度創(chuàng)新和風險管理

前言

中國作為一個發(fā)展中國家，生產(chǎn)力體制正向現(xiàn)代化階段轉(zhuǎn)型。轉(zhuǎn)軌、轉(zhuǎn)型期的中國國有商業(yè)銀行承受著內(nèi)外兩方面巨大壓力，國有商業(yè)銀行如何適應經(jīng)濟形勢，主動進行體制創(chuàng)新，以求得生存和發(fā)展，成為具有重要理論意義和實用價值的研究課題。本書分為上下兩篇，上篇主要運用變規(guī)模數(shù)據(jù)包絡分析方法對四大國有商業(yè)銀行的效率進行了評價，得出國有商業(yè)銀行效率變化小于1，尤其是純效率小于I的結(jié)論，進一步指出國有商業(yè)銀行效率低下的根本原因在于制度方面，制度變革遠遠滯后于市場經(jīng)濟和外部環(huán)境的發(fā)展變化。國有獨資的產(chǎn)權(quán)制度以及由此決定的組織結(jié)構(gòu)和運作方式，使國有商業(yè)銀行陷入體制困境，金融效率低下和金融風險問題不斷暴露，并成為難以徹底根治的頑癥。上篇在對現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)理論、公司治理機制、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營制度、內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵進行闡述的基礎上，分析了國有商業(yè)銀行的制度弊端，提出了國有商業(yè)銀行制度創(chuàng)新應以實現(xiàn)以多元化的股權(quán)結(jié)構(gòu)為基礎的規(guī)范的股份制為目標，并提出了實現(xiàn)這一目標的具體策略：通過引進戰(zhàn)略投資者、實施獨立董事制度和類別股東表決機制等措施來建立有效的公司治理機制；改革國有商業(yè)銀行存在的與扁平化管理不相適應的企業(yè)文化和管理問題，逐步實現(xiàn)組織結(jié)構(gòu)的扁平化；以金融控股公司為模式，在試點的基礎上逐步實現(xiàn)混業(yè)經(jīng)營。下篇主要研究巴塞爾新資本協(xié)議的內(nèi)部評級法。首先回顧了國內(nèi)外信用風險管理的研究進展及主要成果，然后對巴塞爾新資本協(xié)議的內(nèi)部評級法及其關鍵技術(shù)進行了研究。主要內(nèi)容包括：借鑒國際先進經(jīng)驗，結(jié)合國內(nèi)的制度環(huán)境以及國有商業(yè)銀行的具體情況，提出國有商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系總體構(gòu)架和組織結(jié)構(gòu)的設計方案。

內(nèi)容概要

金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，中國國有商業(yè)業(yè)銀行處于中國金融業(yè)的中心地位，因此，國有商業(yè)銀行的改革與發(fā)展關系到我國的經(jīng)濟穩(wěn)定和發(fā)展?！秶猩虡I(yè)銀行制度創(chuàng)新和風險管理》分為上下兩篇。上篇分析了國有商業(yè)銀行的制度弊端，提出了國有商業(yè)銀行制度創(chuàng)新的目標以及實現(xiàn)這一目標的策略。下篇對《新巴塞爾資本協(xié)議》的內(nèi)部評級法及其關鍵技術(shù)進行了研究，建立了符合《新巴塞爾資本協(xié)議》和我國實際要求的內(nèi)部評級方法和體系。
我國國有商業(yè)銀行正處于關鍵變革時期，相信《國有商業(yè)銀行制度創(chuàng)新和風險管理》對讀者學習商業(yè)銀行治理、風險管理等理論知識，具有一定的指導和幫助作用。書中所提中國商業(yè)銀行制度創(chuàng)新模式和策略，可供金融管理部門和商業(yè)銀行工作者參考。

作者簡介

索貴彬，1968年生，河北磁縣人?，F(xiàn)任石家莊經(jīng)濟學院副教授、博士，同時在天津大學管理學院從事博士后研究工作。研究方向：技術(shù)創(chuàng)新的風險管理和金融支持，金融工程。石智勇，1969年生，山東武城縣人。現(xiàn)在中國農(nóng)業(yè)銀行總行信貸管理部信貸風險評級管理處工作，天津大學博士，澳洲紐卡斯爾大學博士后，高級經(jīng)濟師，國際項目管理專家。研究方向：金融工程與風險管理。

書籍目錄

上篇1　緒論1.1　問題的提出：國有商業(yè)銀行必須進行制度創(chuàng)新1.2　商業(yè)銀行概述1.3　本書的研究方法和結(jié)構(gòu)安排1.4　主要創(chuàng)新2　產(chǎn)權(quán)、制度與運行機制理論基礎2.1　產(chǎn)權(quán)理論2.2　制度及其創(chuàng)新2.3　治理機制2.4　組織結(jié)構(gòu)2.5　經(jīng)營制度2.6　內(nèi)部控制2.7　本章小結(jié)3　國有商業(yè)銀行制度變遷的路徑選擇3.1　國有商業(yè)銀行的制度變遷：基于轉(zhuǎn)軌與轉(zhuǎn)型雙視角3.2　基于變規(guī)模DEA方法的國有商業(yè)銀行效率評價3.3　國有商業(yè)銀行制度變遷的路徑選擇3.4　本章小結(jié)4　國有商業(yè)銀行產(chǎn)權(quán)制度的問題分析及其創(chuàng)新4.1　經(jīng)濟資源的分類及商業(yè)銀行產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)的安排4.2　國有商業(yè)銀行產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)的特殊件及弊端4.3　國有商業(yè)銀行產(chǎn)權(quán)制度創(chuàng)新的方向4.4　本章小結(jié)5　基于現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)理論的國有商業(yè)銀行治理機制研究5.1　國有商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀分析5.2　國有商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)的基本構(gòu)想5.3　本章小結(jié)6　國有商業(yè)銀行組織結(jié)構(gòu)變革的方向：扁平化6.1　國有商業(yè)銀行組織結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀及其存在的問題6.2　國有商業(yè)銀行扁平化管理的實證分析6.3　國有商業(yè)銀行推行扁平化管理模式的對策建議6.4　本章小結(jié)7　國有商業(yè)銀行經(jīng)營制度變革的方向：混業(yè)經(jīng)營7.1　國有商業(yè)銀行發(fā)展環(huán)境的SWOT分析7.2　混業(yè)經(jīng)營：國有商業(yè)銀行發(fā)展的戰(zhàn)略選擇7.3　國有商業(yè)銀行混業(yè)經(jīng)營制度的模式選擇7.4　本章小結(jié)下篇8　國有商業(yè)銀行內(nèi)部控制制度設計8.1　國有商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系總體構(gòu)架8.2　國有商業(yè)銀行內(nèi)部控制組織體系設計8.3　運用金融工程理論構(gòu)建完備的國有商業(yè)銀行內(nèi)控工具體系.8.4　本章小結(jié)9　《巴塞爾新資本協(xié)議》下的內(nèi)部評級法研究9.1　問題的提出9.2　國內(nèi)外研究現(xiàn)狀9.3　信用評級概述9.4　《巴塞爾新資本協(xié)議》下的內(nèi)部評級法9.5　《巴塞爾新資本協(xié)議》對銀行內(nèi)部評級體系的要求9.6　本章小結(jié)10　研究設計與模型構(gòu)造10.1　研究對象與范圍10.2　樣本選取與變量定義10.3　研究限制10.4　研究方法10.5　逐步排除法10.6　信用評級模型的建立10.7　評級模型效度驗證10.8　研究架構(gòu)10.9　本章小結(jié)11　基于因子分析的Logistic違約模型實證研究11.1　關鍵變量的選取11.2　構(gòu)建二分類信用評估模型11.3　本章小結(jié)12　建立適合國有商業(yè)銀行的內(nèi)部評級法12.1　關系型信貸特征與企業(yè)的違約12.2　關系型信貸下LGD和EAD的測算12.3　關系型信貸下的信貸管理12.4　關系型信貸下的內(nèi)部評級法實施12.5　本章小結(jié)13　結(jié)論與展望13.1　主要研究結(jié)論13.2　研究的不足和進一步研究的方向參考文獻

章節(jié)摘錄

上篇2　產(chǎn)權(quán)、制度與運行機制理論基礎商業(yè)銀行制度是銀行制度中最主要的組成部分，是各國銀行制度的核心，商業(yè)銀行制度是否完善和具有效率，對經(jīng)濟的發(fā)展具有重要的作用。本書將“國有商業(yè)銀行制度創(chuàng)新研究”作為研究對象，在本章首先對現(xiàn)代產(chǎn)權(quán)理論、制度及其創(chuàng)新、公司治理機制、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營制度、內(nèi)部控制制度的內(nèi)涵進行闡述，同時借鑒前人的研究成果，在兼收并蓄中融入新的見解，以此作為本書的理論基礎。2.1　產(chǎn)權(quán)理論2.1.1　產(chǎn)權(quán)現(xiàn)代西方產(chǎn)權(quán)經(jīng)濟學產(chǎn)生于20世紀30年代，產(chǎn)權(quán)經(jīng)濟學的基本思想在60年代由科斯、威廉姆森、張五常等人提出，并于20世紀70～80年代得到豐富和發(fā)展。20世紀80年代末90年代初才進入中國的理論研究。十多年來，這一問題在中國的理論研究和改革實踐中都得到了很大的發(fā)展。產(chǎn)權(quán)是產(chǎn)權(quán)主體對產(chǎn)權(quán)客體擁有的一組權(quán)利的總稱，包括使用權(quán)、用益權(quán)、處置權(quán)、監(jiān)督權(quán)和讓渡權(quán)，產(chǎn)權(quán)是有限的、自由的、可分解的、排他的和交易的。按照產(chǎn)權(quán)主體的特征，產(chǎn)權(quán)可以分為私有產(chǎn)權(quán)，社團產(chǎn)權(quán)、集體產(chǎn)權(quán)和國有產(chǎn)權(quán)。私有產(chǎn)權(quán)指一個產(chǎn)權(quán)主體的產(chǎn)權(quán)，完全排除其他產(chǎn)權(quán)主體以同樣的權(quán)利處置產(chǎn)權(quán)客體。社團產(chǎn)權(quán)指一個社團成員對產(chǎn)權(quán)客體行使產(chǎn)權(quán)不排除其他社團成員行使同樣的權(quán)利，也無須經(jīng)過其他社團成員同意，社團產(chǎn)權(quán)的區(qū)別在于，每個集體成員均擁有產(chǎn)權(quán)的收益權(quán)和渡權(quán)，但使用權(quán)和處置權(quán)必須集中起來歸集體所有，其排他性體現(xiàn)在集體成員與集體擁有產(chǎn)權(quán)互相排他，但集體成員之間是不排他的。國有產(chǎn)權(quán)是指國家依法享有的對國有企業(yè)資產(chǎn)的權(quán)利。國有產(chǎn)權(quán)具有社團或集體產(chǎn)權(quán)的色彩，事實上任何公民都不能行使對國有資產(chǎn)權(quán)權(quán)項，所以它既非社團產(chǎn)權(quán)也非集體產(chǎn)權(quán)。國有產(chǎn)權(quán)以其權(quán)主體唯一性可以理解成私有的完備產(chǎn)權(quán)，其唯一產(chǎn)權(quán)主體是全體公民抽象出的國家，所以國有產(chǎn)權(quán)是一種特殊的產(chǎn)權(quán)。

編輯推薦

　　金融是現(xiàn)代經(jīng)濟的核心，中國國有商業(yè)銀行處于中國金融業(yè)的中心地位，因此，國有商業(yè)銀行的改革與發(fā)展關系到我國的經(jīng)濟穩(wěn)定和發(fā)展。本書分為上下兩篇。上篇分析了國有商業(yè)銀行的制度弊端，提出了國有商業(yè)銀行制度創(chuàng)新的目標以及實現(xiàn)這一目標的策略。下篇對《新巴塞爾資本協(xié)議》的內(nèi)部評級法及其關鍵技術(shù)進行了研究，建立了符合《新巴塞爾資本協(xié)議》和我國實際要求的內(nèi)部評級方法和體系。      我國國有商業(yè)銀行正處于關鍵變革時期，相信本書對讀者學習商業(yè)銀行治理、風險管理等理論知識，具有一定的指導和幫助作用。書中所提中國商業(yè)銀行制度創(chuàng)新模式和策略，可供金融管理部門和商業(yè)銀行工作者參考。

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