巴塞爾資本協(xié)議III研究

內(nèi)容概要

　　本書內(nèi)容簡(jiǎn)介：巴塞爾委員會(huì)及各國(guó)監(jiān)管部門基于對(duì)金融危機(jī)的不斷反思，對(duì)巴塞爾做了大量的修訂，明確了巴塞爾Ⅲ的大致框架。對(duì)強(qiáng)化資本要求、流動(dòng)性監(jiān)管，逆周期監(jiān)管、防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等多個(gè)重要問題進(jìn)行了廣泛深入的討論，并多次通過定量測(cè)算結(jié)果來校準(zhǔn)新規(guī)則及其參數(shù)的設(shè)定。這些重要成果逐步構(gòu)成了巴塞爾Ⅲ的主體框架。本書在對(duì)新監(jiān)管框架形成過程進(jìn)行詳細(xì)梳理的基礎(chǔ)上，圍繞巴塞爾Ⅲ中的核心內(nèi)容，主要針對(duì)引入杠桿率后的資本監(jiān)管、流動(dòng)性監(jiān)管改革和宏觀審慎監(jiān)管改革等內(nèi)容展開分章討論。各章均從回顧各監(jiān)管指標(biāo)的歷史著手，分析原有框架中相關(guān)監(jiān)管的缺陷，著重圍繞巴塞爾Ⅲ中的監(jiān)管變革，討論變革的內(nèi)容、影響及意義，并力圖通過理清巴塞爾Ⅲ的基本脈絡(luò)。嘗試把握未來金融監(jiān)管的基本走向。

作者簡(jiǎn)介

　　巴曙松，巴曙松研究員，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所副所長(zhǎng)，博士生導(dǎo)師。
　　巴曙松研究員為享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家，中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，還擔(dān)任中國(guó)人力資源和社會(huì)保障部企業(yè)年金資格評(píng)審專家、中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金評(píng)議專家委員會(huì)委員、中國(guó)銀監(jiān)會(huì)考試委員會(huì)專家、招商銀行和招商局總部的博士后專家指導(dǎo)委員會(huì)委員等，先后擔(dān)任中國(guó)銀行杭州市分行副行長(zhǎng)、中銀香港助理總經(jīng)理、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)主任、中央人民政府駐香港聯(lián)絡(luò)辦公室經(jīng)濟(jì)部副部長(zhǎng)等職務(wù)。巴曙松研究員還曾擔(dān)任中共中央政治局集體學(xué)習(xí)主講專家，主要著作有《巴塞爾新資本協(xié)議研究》、《金融危機(jī)中的巴塞爾新資本協(xié)議：挑戰(zhàn)與改進(jìn)》、《巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ研究》、《中國(guó)金融市場(chǎng)發(fā)展路徑研究》，譯著有《美國(guó)貨幣史》、《大而不倒》、《危機(jī)經(jīng)濟(jì)學(xué)》等。
　　朱元倩博士，北京大學(xué)博士后，2010年畢業(yè)于中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)金融工程方向，獲得管理學(xué)博士學(xué)位，美國(guó)北卡大學(xué)夏洛特分校聯(lián)合培養(yǎng)。在《金融研究》、《管理世界》等國(guó)內(nèi)外核心期刊發(fā)表學(xué)術(shù)論文二十余篇，并合著《金融危機(jī)中的巴塞爾新資本協(xié)議：挑戰(zhàn)與改進(jìn)》（中國(guó)金融出版社2010年版）。

書籍目錄

第一篇　巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ：新監(jiān)管框架的形成
　第一章　危機(jī)后的金融監(jiān)管改革
　　一、危機(jī)后金融監(jiān)管改革的新方向
　　二、美國(guó)的金融監(jiān)管改革
　　三、英國(guó)的金融監(jiān)管改革
　　四、歐盟的金融監(jiān)管改革
　　五、美國(guó)、英國(guó)和歐盟方案的比較分析
　第二章　從巴塞爾Ⅰ到巴塞爾Ⅱ
　　一、從巴塞爾Ⅰ到巴塞爾Ⅱ的演變歷程
　　二、巴塞爾Ⅰ的主要內(nèi)容
　　三、巴塞爾Ⅰ的影響和評(píng)價(jià)
　　四、巴塞爾Ⅱ的主要改進(jìn)
　　五、巴塞爾Ⅱ的實(shí)施及影響
　　六、從巴塞爾Ⅰ到巴塞爾Ⅱ看銀行業(yè)監(jiān)管變革
　第三章　從巴塞爾Ⅱ到巴塞爾Ⅲ
　　一、金融危機(jī)暴露巴塞爾Ⅱ的不足
　　二、巴塞爾Ⅲ的歷史沿革
　　三、巴塞爾Ⅲ的主要內(nèi)容
　　四、巴塞爾Ⅲ的定量測(cè)算
　　五、巴塞爾Ⅲ的評(píng)述與展望
第二篇　引入杠桿率的資本監(jiān)管新框架
　第四章　巴塞爾資本協(xié)議下的資本監(jiān)管改革進(jìn)程
　　一、資本監(jiān)管的概念和興起
　　二、巴塞爾資本協(xié)議之前的銀行資本監(jiān)管
　　三、巴塞爾Ⅰ的資本監(jiān)管框架
　　四、巴塞爾Ⅱ的資本監(jiān)管框架
　　五、從巴塞爾Ⅲ看全球資本監(jiān)管的改革趨勢(shì)
　第五章　巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ下的資本監(jiān)管
　　一、巴塞爾Ⅲ下資本監(jiān)管框架的改進(jìn)
　　二、資本的重分類和重定義
　　三、多層次監(jiān)管資本框架的構(gòu)建
　　四、風(fēng)險(xiǎn)覆蓋全面化
　　五、資本監(jiān)管新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)全球銀行業(yè)的影響
　第六章　杠桿率：新監(jiān)管指標(biāo)的引入
　　一、杠桿及杠桿率的定義
　　二、杠桿率監(jiān)管的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)
　　三、引人杠桿率監(jiān)管的必要性
　　四、巴塞爾Ⅲ中的杠桿率監(jiān)管
　　五、實(shí)施杠桿率監(jiān)管的影響
　　六、杠桿率監(jiān)管與資本監(jiān)管的有效結(jié)合
第三篇　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管新框架
　第七章　巴塞爾資本協(xié)議下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管改革進(jìn)程
　　一、流動(dòng)性的定義及監(jiān)管重要性
　　二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的歷史追溯
　　三、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的現(xiàn)實(shí)問題及挑戰(zhàn)
　　四、危機(jī)后的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管變革
　　五、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的改革趨勢(shì)與展望
　第八章　巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管
　　一、后危機(jī)時(shí)代流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管原則的確立
　　二、巴塞爾Ⅲ下流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的兩個(gè)定量指標(biāo)
　　……
第四篇　宏觀審慎監(jiān)管改革
第五篇　在危機(jī)中爭(zhēng)論的監(jiān)管改革
第六篇　巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ的中國(guó)實(shí)施及其影響

章節(jié)摘錄

　  （一）各國(guó)監(jiān)管改革的分歧　  不難看出，由于危機(jī)前各國(guó)的監(jiān)管體制并不完全相同，在危機(jī)中受到的沖擊和暴露出的問題也各有側(cè)重，而各國(guó)監(jiān)管主體面臨的利益集團(tuán)也有所區(qū)別，因此各國(guó)的監(jiān)管改革雖然在大方向上基本一致，但是細(xì)節(jié)上仍舊存在很多分歧?！? 第一，對(duì)銀行規(guī)模及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行限制方面。美國(guó)的“沃爾克規(guī)則”不但建議限制銀行規(guī)模，還提出應(yīng)限制銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如銀行不能從事高風(fēng)險(xiǎn)的自營(yíng)業(yè)務(wù)，包括對(duì)沖基金、私募股權(quán)基金及衍生品交易等業(yè)務(wù)。然而，“沃爾克規(guī)則”在美國(guó)國(guó)內(nèi)就遭到了較大質(zhì)疑，反對(duì)意見認(rèn)為，綜合化經(jīng)營(yíng)和自營(yíng)交易行為本身不是金融危機(jī)的罪魁禍?zhǔn)?。雷曼和貝爾斯登均是單一投行模式，華盛頓互惠銀行則是單一的商業(yè)銀行模式，這些金融機(jī)構(gòu)的倒閉和高風(fēng)險(xiǎn)的自營(yíng)交易行為無關(guān)。最后簽署同意的“沃爾克規(guī)則”也是大打折扣。與此同時(shí)，“沃爾克規(guī)則”在國(guó)際上也未得到認(rèn)可，歐盟明確表示不會(huì)跟風(fēng)效仿，英國(guó)也表示不打算將投資銀行從綜合性銀行中分離出來，也無意限制銀行規(guī)模。從當(dāng)前情況來看，是否對(duì)銀行規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍加以限制，已成為歐盟、美國(guó)金融監(jiān)管改革方案中分歧最大的焦點(diǎn)?！? 第二，對(duì)全球銀行進(jìn)行統(tǒng)一征稅方面。奧巴馬政府提議征收“金融危機(jī)責(zé)任費(fèi)”，以彌補(bǔ)美國(guó)政府為救助金融機(jī)構(gòu)而蒙受的損失。IMF也提出對(duì)全球銀行業(yè)統(tǒng)一征收“金融穩(wěn)定貢獻(xiàn)稅”和“金融活動(dòng)稅”。對(duì)此，各國(guó)仍持有不同意見。持反對(duì)意見的國(guó)家認(rèn)為，歐美等國(guó)虛擬經(jīng)濟(jì)過度發(fā)展，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越實(shí)體經(jīng)濟(jì)的需求，金融危機(jī)是對(duì)其過度發(fā)展的金融業(yè)和金融產(chǎn)品的強(qiáng)制性調(diào)整和糾正。這些經(jīng)濟(jì)體以征稅形式迫使其大銀行為彌補(bǔ)救助危機(jī)支出作出貢獻(xiàn)，是這些經(jīng)濟(jì)體對(duì)本國(guó)銀行業(yè)過度冒險(xiǎn)的過失作出應(yīng)有的懲罰，不應(yīng)讓全球所有經(jīng)濟(jì)體的金融業(yè)共同承擔(dān)。　  ……

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