商業(yè)銀行風(fēng)險規(guī)避

出版時間:2011-4  出版社:光明日報出版社  作者:趙瑞  頁數(shù):172  字數(shù):193000  

內(nèi)容概要

  本書從風(fēng)險規(guī)避的視角,在巴塞爾《新資本協(xié)議》的指導(dǎo)框架下,利用國內(nèi)商業(yè)銀行的面板數(shù)據(jù),從理論和實證角度分析了我國商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)與風(fēng)險規(guī)避間的關(guān)聯(lián)性,對風(fēng)險規(guī)避、資本結(jié)構(gòu)以及“三性”原則下的最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)模型進行了分析和檢驗;并基于我國商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)變遷的一般規(guī)律和特征事實,從理論性、歷史性、實證性、借鑒性、前瞻性和政策可操作性的角度出發(fā),在大量的數(shù)據(jù)分析和數(shù)理考證的基礎(chǔ)上,探求了基于風(fēng)險規(guī)避的我國商業(yè)銀行的最優(yōu)資本結(jié)構(gòu),指出了我國商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化的路徑和政策選擇。

書籍目錄

導(dǎo)論
 一、選題背景和意義
 二、國內(nèi)外文獻綜述
 三、研究范圍的界定
 四、本文的主要內(nèi)容與結(jié)構(gòu)安排
 五、研究方法、研究采用的技術(shù)路線
 六、主要創(chuàng)新點與難點
第一章 風(fēng)險規(guī)避與商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)理論透析
 第一節(jié) 風(fēng)險規(guī)避、資本結(jié)構(gòu)的概念界定
  一、風(fēng)險規(guī)避的涵義
  二、資本的涵義
  三、資本結(jié)構(gòu)概念的界定
 第二節(jié) 資本結(jié)構(gòu)理論發(fā)展演進
  一、早期的資本結(jié)構(gòu)理論評述
  二、現(xiàn)代資本結(jié)構(gòu)理論評述
  三、新的資本結(jié)構(gòu)理論評述
  四、后資本結(jié)構(gòu)理論評述
 第三節(jié) 基于風(fēng)險規(guī)避的商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)理論透析
  一、商業(yè)銀行最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)
  二、風(fēng)險規(guī)避與商業(yè)銀行融資結(jié)構(gòu)
  三、風(fēng)險規(guī)避與商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)
  四、小結(jié)
第二章 風(fēng)險規(guī)避與中國商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀分析與評價
 第一節(jié) 中國商業(yè)銀行風(fēng)險現(xiàn)狀分析與評價
  一、安全性分析
  二、流動性分析
  三、盈利性分析
 第二節(jié) 中國商業(yè)銀行核心資本結(jié)構(gòu)與風(fēng)險規(guī)避現(xiàn)狀分析與評價
  一、中國商業(yè)銀行核心資本比例現(xiàn)狀與風(fēng)險規(guī)避評析
  二、中國商業(yè)銀行核心資本結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀與風(fēng)險規(guī)避評析
  三、中國商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀與風(fēng)險規(guī)避評析
 第三節(jié) 中國商業(yè)銀行附屬資本結(jié)構(gòu)與風(fēng)險規(guī)避現(xiàn)狀分析與評價
  一、中國商業(yè)銀行附屬資本比例現(xiàn)狀與風(fēng)險規(guī)避評析
  二、中國商業(yè)銀行附屬資本結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀與風(fēng)險規(guī)避評析
 第四節(jié) 小結(jié)
第三章 資本結(jié)構(gòu)對商業(yè)銀行安全性的影響及實證分析
 第一節(jié) 文獻梳理
 第二節(jié) 數(shù)據(jù)與理論模型
 第三節(jié) 回歸分析
 第四節(jié) 實證結(jié)論
第四章 資本結(jié)構(gòu)對商業(yè)銀行流動性的影響及實證分析
 第一節(jié) 文獻梳理
 第二節(jié) 數(shù)據(jù)與理論模型
 第三節(jié) 回歸分析
 第四節(jié) 實證結(jié)論
第五章 資本結(jié)構(gòu)對商業(yè)銀行盈利能力的影響及實證分析
 第一節(jié) 數(shù)據(jù)與理論模型
 第二節(jié) 回歸分析
 第三節(jié) 實證結(jié)論
第六章 “三性”原則下的商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)與風(fēng)險規(guī)避
 第一節(jié) 中國商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)與風(fēng)險規(guī)避關(guān)系的特征事實
  一、中國商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)的特征事實
  二、中國商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)與風(fēng)險規(guī)避之間的關(guān)聯(lián)性
 第二節(jié) 商業(yè)銀行“三性”原則對資本結(jié)構(gòu)與風(fēng)險規(guī)避關(guān)系的影響
  一、“三性”原則與商業(yè)銀行經(jīng)濟資本
  二、經(jīng)濟資本條件下的商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)與風(fēng)險規(guī)避
 第三節(jié) “三性”原則下對資本結(jié)構(gòu)與風(fēng)險規(guī)避的實證分析
第七章 中國商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化的總體思路
 第一節(jié) 商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)特征的國際比較及借鑒
  一、美國商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)特征及啟示
  二、日本商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)特征及啟示
  三、韓國商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)特征及啟示
  四、小結(jié)
 第二節(jié) 中國商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)
  一、最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)模型
  二、中國商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)的現(xiàn)實選擇
 第三節(jié) 中國商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化的策略
  一、以優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)為目標(biāo)的制度派
  二、以技術(shù)達標(biāo)為目標(biāo)的技術(shù)派
  三、小結(jié)
 第四節(jié) 中國商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化的路徑
  一、國家相對控股,股權(quán)適度集中
  二、優(yōu)化附屬資本結(jié)構(gòu),擴展資本來源渠道
  三、以經(jīng)濟資本管理為核心,逐步實現(xiàn)全面價值管理
第八章 現(xiàn)階段中國商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化的具體措施
 第一節(jié) 引進戰(zhàn)略投資者,優(yōu)化商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)
  一、引進戰(zhàn)略投資者的背景和意義
  二、國內(nèi)商業(yè)銀行引進境外戰(zhàn)略投資者的效應(yīng)分析
  三、國內(nèi)商業(yè)銀行引進境外戰(zhàn)略投資者的經(jīng)營效率的實證分析
  四、國內(nèi)商業(yè)銀行引進境外戰(zhàn)略投資者的風(fēng)險分析
  五、引進境外戰(zhàn)略投資者的策略
 第二節(jié) 提高附屬資本比例,多元化附屬資本結(jié)構(gòu)
  一、發(fā)行次級債券
  二、發(fā)行混合資本債券
  三、積極發(fā)揮可轉(zhuǎn)換債券的籌資潛能
  四、增提重估準(zhǔn)備和超額減值準(zhǔn)備
 第三節(jié) 建立健全中國商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)優(yōu)化的制度環(huán)境
  一、樹立資本結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略管理觀念,建立以經(jīng)濟資本為基礎(chǔ)的資本結(jié)構(gòu)管理體系
  二、營造健康、公平的商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境
  三、規(guī)范商業(yè)銀行市場退出制度
  四、發(fā)展和完善資本市場
總結(jié)與展望
總結(jié)
展望
參考文獻
后記

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