出版時間:2011-12-1 出版社:機械工業(yè)出版社 作者:[加] 約翰·赫爾 (John C. Hull) 頁數(shù):589 譯者:王勇,索吾林
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內(nèi)容概要
《期權、期貨及其他衍生產(chǎn)品(原書第8版)》被譽為金融衍生產(chǎn)品領域的“圣經(jīng)”?!镀跈唷⑵谪浖捌渌苌a(chǎn)品(原書第8版)》對金融衍生品市場中期權與期貨的基本理論進行了系統(tǒng)闡述,提供了大量業(yè)界事例,主要講述了期貨市場的運作機制、采用期貨的對沖策略、遠期及期貨價格的確定、期權市場的運作過程、雇員股票期權的性質(zhì)、期權交易策略以及信用衍生產(chǎn)品、布萊克斯科爾斯默頓模型、希臘值及其運用等。隨著金融市場形勢的發(fā)展,《期權、期貨及其他衍生產(chǎn)品(原書第8版)》與時俱進,不僅更新了大量經(jīng)濟數(shù)據(jù),帶來最新的市場信息,而且還特別增加了一整章內(nèi)容介紹證券化和始于2007年的信用危機。
《期權、期貨及其他衍生產(chǎn)品(原書第8版)》可作為高等院校經(jīng)濟、金融相關專業(yè)教學用書,也可作為金融機構(gòu)管理者,特別是期權、期貨從業(yè)人員的參考用書。
作者簡介
約翰·赫爾(衍生產(chǎn)品及風險管理教授)
約翰·赫爾教授在衍生產(chǎn)品以及風險管理領域享有盛名。他的研究領域包括信用風險、雇員股票期權、波動率曲面、市場風險和利率衍生產(chǎn)品。他和艾倫·懷特教授研發(fā)出的Hull-White利率模型榮獲Nikko-LOR大獎。他曾為北美、日本和歐洲多家金融機構(gòu)提供金融咨詢。
書籍目錄
推薦序一
推薦序二
譯者序
前言
作者簡介
譯者簡介
第1章 導言
第2章 期貨市場的運作機制
第3章 利用期貨的對沖策略
第4章 利率
第5章 遠期和期貨價格的確定
第6章 利率期貨
第7章 互換
第8章 證券化與2007年信用危機
第9章 期權市場機制
第10章 股票期權的性質(zhì)
第11章 期權交易策略
第12章 二叉樹
第13章 維納過程和伊藤引理
第14章 布萊克-斯科爾斯-默頓模型
第15章 雇員股票期權
第16章 股指期權與貨幣期權
第17章 期貨期權
第18章 希臘值
第19章 波動率微笑
第20章 基本數(shù)值方法
第21章 風險價值度
第22章 估計波動率和相關系數(shù)
第23章 信用風險
第24章 信用衍生產(chǎn)品
第25章 特種期權
第26章 再論模型和數(shù)值算法
第27章 鞅與測度
第28章 利率衍生產(chǎn)品:標準市場模型
第29章 曲率、時間與quanto調(diào)整
第30章 利率衍生產(chǎn)品:短期利率模型
第31章 利率衍生產(chǎn)品:hjm與lmm模型
第32章 再談互換
第33章 能源與商品衍生產(chǎn)品
第34章 實物期權
第35章 重大金融損失與借鑒
附錄a derivagem軟件
附錄b 世界上的主要期權期貨交易所
附錄c x≤0時n(x)的取值
附錄d x≥0時n(x)的取值
圖書封面
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