小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)及其定價(jià)分析

內(nèi)容概要

　　《小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)及其定價(jià)分析》主要包含以下三部分內(nèi)容。第一部分是小企業(yè)主觀信用風(fēng)險(xiǎn)的介紹，運(yùn)用演化博弈理論從有限理性的角度，在信息不對(duì)稱的情況下所導(dǎo)致的小企業(yè)在貸后、貸中及貸前階段的主觀信用風(fēng)險(xiǎn)問題進(jìn)行分析及仿真。第二部分是小企業(yè)客觀信用風(fēng)險(xiǎn)的介紹，依據(jù)國(guó)內(nèi)外知名資信機(jī)構(gòu)和學(xué)者對(duì)企業(yè)指標(biāo)體系的研究現(xiàn)狀，結(jié)合南京某商業(yè)銀行小企業(yè)信貸的實(shí)際情況，構(gòu)建了小企業(yè)客觀信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系。在此基礎(chǔ)上提出了增量式蟻群聚類算法確定指標(biāo)權(quán)重。再次，基于小企業(yè)信用指標(biāo)多為定性指標(biāo)的特點(diǎn)，本文介紹運(yùn)用梯形模糊語(yǔ)言變量來描述定性信息，并給出了可能度公式和期望值公式，以此給出小企業(yè)信用排序與信用等級(jí)。在以上內(nèi)容的基礎(chǔ)上，采用統(tǒng)計(jì)學(xué)和人工智能方法確定小企業(yè)違約率及違約損失率的測(cè)算，為下一部分貸款風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)完成鋪墊。第三部分是小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的介紹，首先分析介紹現(xiàn)有貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模式的優(yōu)缺點(diǎn)，在此基礎(chǔ)上提出了基于借貸技術(shù)的確定不同信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)點(diǎn)的加點(diǎn)修正定價(jià)模式，并實(shí)例介紹如何完成定價(jià)。

書籍目錄

緒論小企業(yè)主觀信用風(fēng)險(xiǎn)分析篇第1章 基于演化博弈的小企業(yè)主觀信用風(fēng)險(xiǎn)分析1.1銀企有限理性信貸決策行為分析1.2演化博弈論的研究現(xiàn)狀及方法第2章 還貸階段小企業(yè)主觀信用風(fēng)險(xiǎn)分析2.1無擔(dān)保條件下還貸階段演化博弈分析2.2擔(dān)保條件下還貸階段演化博弈分析2.3還貸階段銀企互動(dòng)關(guān)系仿真第3章 貸中、貸前階段小企業(yè)主觀信用風(fēng)險(xiǎn)模型3.1無擔(dān)保條件下小企業(yè)貸中信用風(fēng)險(xiǎn)模型3.2擔(dān)保條件下小企業(yè)貸中信用風(fēng)險(xiǎn)模型3.3貸中階段演化博弈數(shù)值模擬3.4無擔(dān)保條件下貸前階段演化博弈分析3.5擔(dān)保條件下貸前階段演化博弈分析小企業(yè)客觀信用風(fēng)險(xiǎn)分析篇第4章 基于違約率與違約損失率的小企業(yè)客觀信用風(fēng)險(xiǎn)分析4.1基于違約率的小企業(yè)客觀信用指標(biāo)4.2小企業(yè)客觀信用指標(biāo)權(quán)重度量4.3小企業(yè)違約率度量4.4小企業(yè)違約損失率度量第5章 基于梯形模糊語(yǔ)言變量的小企業(yè)信用評(píng)級(jí)5.1基于梯形模糊語(yǔ)言變量的多屬性決策方法5.2基于可能度的模糊多屬性決策方法5.3基于期望值的模糊多屬性決策方法5.4算例分析與結(jié)果比較小結(jié)小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)篇第6章 基于借貸技術(shù)的貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)分析6.1小企業(yè)借貸技術(shù)概述6.2基于借貸技術(shù)的小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)原則6.3現(xiàn)有小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模式介紹6.4基于借貸技術(shù)的小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)方法研究6.5基于借貸技術(shù)的小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)調(diào)整辦法第7章 小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)實(shí)證7.1小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)案例7.2小企業(yè)貸款利率計(jì)算小結(jié)參考文獻(xiàn) 

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