機構(gòu)投資者集成風(fēng)險管理理論方法研究

前言

　　隨著我國金融系統(tǒng)改革和開放的不斷深入，機構(gòu)投資者迅速發(fā)展起來了。動蕩多變的市場環(huán)境及自身發(fā)展的內(nèi)在規(guī)律性對機構(gòu)投資者提出了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，研究機構(gòu)投資者集成風(fēng)險管理問題成為一項緊迫而重要的課題。該研究具體包含了如何將人的心理行為因素納入分析框架；怎樣從系統(tǒng)角度提出一種新的集成風(fēng)險管理理論體系；企業(yè)項目管理（EPM）模式能否作為集成各種風(fēng)險管理活動的支撐平臺；一般風(fēng)險管理理論與組合投資決策對接過程的適應(yīng)性等方面。對此，本書的撰寫按照概念體系一運作機理一優(yōu)化機制一實證檢驗的思路展開，體現(xiàn)問題導(dǎo)向的研究特點。該研究的主要創(chuàng)新工作有以下幾個方面。　?。?）界定了機構(gòu)投資者集成風(fēng)險管理的概念、特點及框架。針對目前眾多機構(gòu)投資者采用項目管理模式及行為金融思想有力滲透的特點，本書研究提出了中國市場情景下，機構(gòu)投資者集成風(fēng)險管理（英文縮寫為BF-P-II-IRM）的框架體系。考慮我國金融市場的獨特性及其發(fā)展趨勢，界定了本書所涉及的機構(gòu)投資者的內(nèi)涵；從提供全新風(fēng)險管理思維角度，分析并給出了行為金融范式的指導(dǎo)意義；利用企業(yè)項目管理平臺作為支撐，提出了機構(gòu)投資者風(fēng)險管理系統(tǒng)集成的具體實現(xiàn)途徑；為解決傳統(tǒng)的機構(gòu)投資者風(fēng)險管理研究的局限性問題，提出機構(gòu)投資者集成風(fēng)險管理的概念、特點及框架?！　。?）揭示了機構(gòu)投資者集成風(fēng)險管理系統(tǒng)的運作機理。本書對行為金融范式下基于項目的BF-P-II-IRM運作機理進行了系統(tǒng)研究，開創(chuàng)了BF-P-II-IRM系統(tǒng)優(yōu)化機制研究的理論基礎(chǔ)。

內(nèi)容概要

　　《機構(gòu)投資者集成風(fēng)險管理理論方法研究》介紹了通過對機構(gòu)投資者風(fēng)險管理活動的研究，系統(tǒng)地分析了集成風(fēng)險管理的客觀規(guī)律。在行為金融范式下，研究了機構(gòu)投資者集成風(fēng)險管理的形成與發(fā)展，界定了機構(gòu)投資者集成風(fēng)險管理的概念、特點與理論框架，揭示了系統(tǒng)的運作機理，建立了系統(tǒng)優(yōu)化模型，實證檢驗了模型中的關(guān)鍵假設(shè)?！　　稒C構(gòu)投資者集成風(fēng)險管理理論方法研究》適合管理科學(xué)與工程專業(yè)的研究生使用，也可供金融從業(yè)人員和政府部門的相關(guān)人員參閱。

作者簡介

　　姜繼嬌，1979年8月生于山東省巨野縣，博士，西北工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院副教授?，F(xiàn)主要從事行為金融與風(fēng)險管理領(lǐng)域的研究工作。楊乃定，1964年11月生于陜西省戶縣，博士，西北工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。近年來主持或參加完成國家及省部級課題20余項。獲陜西省哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀研究成果及省高校人文社會科學(xué)優(yōu)秀研究成果、科技進步獎等7項。

書籍目錄

第1章 緒論1.1 研究背景與意義1.2 國內(nèi)外研究綜述1.3 研究的內(nèi)容、思路和框架第2章 機構(gòu)投資者集成風(fēng)險管理概念、特點及框架2.1 理論前提2.2 BF-P-Ⅱ-IRM的概念與特點2.3 BF-P-Ⅱ-IRM的框架研究2.4 本章小結(jié)第3章 機構(gòu)投資者集成風(fēng)險管理系統(tǒng)運作機理3.1 BF-P-Ⅱ-IRM的模塊研究3.2 BF-P-Ⅱ-IRM的模塊界面管理研究3.3 BF-P-Ⅱ-IRM動態(tài)協(xié)作的復(fù)雜性研究3.4 本章小結(jié)第4章 機構(gòu)投資者集成風(fēng)險管理系統(tǒng)優(yōu)化機制4.1 基于管理熵的系統(tǒng)優(yōu)化方法研究4.2 BF-P-Ⅱ-IRM績效評價問題研究4.3 基于BPT的系統(tǒng)核心決策機制研究4.4 本章小結(jié)第5章 機構(gòu)投資者集成風(fēng)險管理實證研究5.1 研究方案設(shè)計5.2 實驗數(shù)據(jù)采集5.3 數(shù)據(jù)分析與結(jié)果討論5.4 本章小結(jié)第6章 結(jié)論與研究展望6.1 主要結(jié)論及創(chuàng)新點6.2 研究局限與進一步的工作參考文獻

章節(jié)摘錄

　　第2章 機構(gòu)投資者集成風(fēng)險管理概念、特點及框架　　機構(gòu)投資者是一個復(fù)雜動態(tài)開放的系統(tǒng)，有效的IRM活動必須根據(jù)組織戰(zhàn)略要求，從整體角度出發(fā)整合各種風(fēng)險管理活動。迄今為止，理論界運用多學(xué)科如數(shù)學(xué)、心理學(xué)、管理學(xué)等自然科學(xué)和社會科學(xué)理論知識，已提出了為數(shù)不少的風(fēng)險識別、分析、評價及控制的理論方法，然而系統(tǒng)的風(fēng)險管理理論還集中在非常有限的領(lǐng)域。目前，風(fēng)險管理理論的研究以集成為主流，但對機構(gòu)投資者來說還沒有真正達到集成風(fēng)險管理的水平。值得肯定的是，有許多學(xué)者已從不同角度研究了企業(yè)各個層面的風(fēng)險集成問題，提出了多種風(fēng)險集成管理模式，并在保險行業(yè)進行了有益的探索。　　由于ERM理論體系是在標(biāo)準(zhǔn)金融范式下發(fā)展而來的，它與行為金融和企業(yè)項目管理的交叉研究非常缺乏，這就對機構(gòu)投資者風(fēng)險管理造成兩種不利的影響。①雖然行為金融理論發(fā)展非常迅速，但畢竟還局限在對金融風(fēng)險的研究層面，尚未發(fā)展到集成風(fēng)險管理要求的戰(zhàn)略層面。②機構(gòu)投資者即使建立了較為成熟的企業(yè)項目管理模式，但卻無法為風(fēng)險管理活動提供集成平臺。因此，金融風(fēng)險與其他風(fēng)險、EPM與ERM的隔離，日益成為制約機構(gòu)投資者集成風(fēng)險管理理論發(fā)展的瓶頸，迫切需要對BF—P—Ⅱ—IRM這一課題展開深入系統(tǒng)的研究。　　……

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