利率模型與應(yīng)用研究

內(nèi)容概要

　　利率及其動(dòng)態(tài)機(jī)制可以說(shuō)是現(xiàn)代金融理論中最為復(fù)雜的部分。在美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家，利率模型的研究一直是金融學(xué)領(lǐng)域的重點(diǎn)和熱點(diǎn)。1996年以來(lái)，我國(guó)的利率市場(chǎng)化改革穩(wěn)步推進(jìn)。目前利率市場(chǎng)化水平已經(jīng)大大提高，除了銀行存貸款利率外，其他商業(yè)性利率均已經(jīng)放開(kāi)。當(dāng)然，完全實(shí)現(xiàn)利率市場(chǎng)化還需要一個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程，需要從理論上和實(shí)踐上進(jìn)行更深入的研究。因而對(duì)利率模型（或利率期限結(jié)構(gòu)模型）的探討從理論上和應(yīng)用上都具有現(xiàn)實(shí)意義。

書(shū)籍目錄

第一章　引言第一節(jié)　研究背景第二節(jié)　內(nèi)容安排第三節(jié)　研究方法第四節(jié)　主要?jiǎng)?chuàng)新第二章　利率模型理論基礎(chǔ)第一節(jié)　基本概念第二節(jié)　利率理論概述第三節(jié)　利率模型的理論基礎(chǔ)第四節(jié)　資產(chǎn)定價(jià)的一般方法第五節(jié)　利率期限結(jié)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析第六節(jié)　利率期限結(jié)構(gòu)外文文獻(xiàn)綜述第七節(jié)　國(guó)內(nèi)利率模型研究現(xiàn)狀第三章　常見(jiàn)利率模型及其評(píng)價(jià)第一節(jié)　單因子擴(kuò)散模型第二節(jié)　多因子擴(kuò)散模型第三節(jié)　校正模型第四節(jié)　HJM模型第五節(jié)　利率模型的新發(fā)展--市場(chǎng)模型第六節(jié)　我國(guó)利率模型的構(gòu)建第四章　我國(guó)利率模型的實(shí)證分析第一節(jié)　我國(guó)國(guó)債市場(chǎng)概述第二節(jié)　我國(guó)利率基本特征與統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)第三節(jié)　我國(guó)利率期限結(jié)構(gòu)的靜態(tài)估計(jì)第四節(jié)　我國(guó)利率模型的動(dòng)態(tài)估計(jì)第五節(jié)　國(guó)債回購(gòu)利率的主成分分析第五章　利率模型應(yīng)用研究第一節(jié)　利率風(fēng)險(xiǎn)第二節(jié)　利率模型與風(fēng)險(xiǎn)管理第三節(jié)　利率波動(dòng)率預(yù)測(cè)第四節(jié)　利率模型與市場(chǎng)模型定價(jià)第六章　結(jié)論和進(jìn)一步研究方向參考文獻(xiàn)

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