時(shí)間序列分析

前言

受中國(guó)人民大學(xué)出版社的委托，我們翻譯了魏武雄教授編寫(xiě)的《時(shí)間序列分析——單變量和多變量方法》（第二版）一書(shū)。該書(shū)是針對(duì)有合適專業(yè)背景和對(duì)該學(xué)科感興趣的研究生和高年級(jí)本科生編寫(xiě)的一本教材。對(duì)那些在研究中經(jīng)常遇到時(shí)間序列數(shù)據(jù)的研究人員來(lái)說(shuō)，本書(shū)也是一本非常有價(jià)值的參考用書(shū)。對(duì)于本書(shū)即將出版，我們頗感欣慰。因?yàn)槟壳胺g出版的有關(guān)時(shí)間序列分析的書(shū)已經(jīng)不少，我們擔(dān)心該書(shū)沒(méi)有特色，無(wú)法奉獻(xiàn)給讀者更多的知識(shí)，所以在翻譯過(guò)程中付出了巨大的精力。翻譯完成后，感到辛苦沒(méi)有白費(fèi)。近年來(lái)，時(shí)間序列已經(jīng)成為一個(gè)相當(dāng)活躍的領(lǐng)域，出版了很多相關(guān)書(shū)籍，其中的大部分要么關(guān)注時(shí)域分析，要么關(guān)注頻域分析。在這些書(shū)中，有些提供的理論背景資料不充分，有些則關(guān)于具體應(yīng)用的介紹太少。而且，大部分書(shū)只是關(guān)注于單變量時(shí)間序列，即使有少量討論多變量時(shí)間序列的書(shū)，也多局限于理論部分。本書(shū)不僅對(duì)單變量與多變量時(shí)間序列的時(shí)域和頻域分析提供了一個(gè)全面的介紹，而且在書(shū)中包含了許多單變量和多變量時(shí)間序列模型的新進(jìn)展，如逆自相關(guān)函數(shù)、擴(kuò)展樣本自相關(guān)函數(shù)、干預(yù)分析及干預(yù)探測(cè)、向量自回歸移動(dòng)平均模型、偏滯后自相關(guān)矩陣函數(shù)、局部過(guò)程、狀態(tài)空間模型、卡爾曼濾波、非季節(jié)和季節(jié)模型的單位根檢驗(yàn)、向量時(shí)間序列模型中協(xié)整、局部過(guò)程和等價(jià)表示、長(zhǎng)記憶過(guò)程和非線性時(shí)間序列模型、聚積問(wèn)題等許多內(nèi)容。本書(shū)的難度適當(dāng)，敘述通俗易懂，并結(jié)合大量的應(yīng)用實(shí)例說(shuō)明時(shí)間序列分析方法的應(yīng)用，極大地方便了讀者對(duì)這些方法的學(xué)習(xí)和理解。

內(nèi)容概要

本書(shū)不僅對(duì)單變量與多變量時(shí)間序列的時(shí)域和頻域分析提供了一個(gè)全面介紹，而且在書(shū)中包含了許多單變量和多變量時(shí)問(wèn)序列模型的新進(jìn)展，如逆自相關(guān)函數(shù)、擴(kuò)展樣本自相關(guān)函數(shù)、干預(yù)分析及干預(yù)探測(cè)、向量自回歸移動(dòng)平均模型、偏滯后自相關(guān)矩陣函數(shù)、局部過(guò)程、狀態(tài)空間模型、卡爾曼濾波、非季節(jié)和季節(jié)模型的單位根檢驗(yàn)等許多內(nèi)容。    本書(shū)結(jié)合大量的應(yīng)用實(shí)例說(shuō)明時(shí)間序列分析方法的應(yīng)用，極大地方便了讀者對(duì)這些方法的學(xué)習(xí)和理解。

作者簡(jiǎn)介

魏武雄（William W.S.Wei）博士是賓夕法尼亞州費(fèi)城天普大學(xué)（Temple University）的統(tǒng)計(jì)學(xué)教授，自1974年就在此任教。他于1966年獲得臺(tái)灣大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，又于l969年獲得俄勒岡大學(xué)  （University ofOregon）的數(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位，t972年和l974年分別獲得威斯康星大學(xué)麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）的統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士和統(tǒng)計(jì)學(xué)博士學(xué)位。他的研究興趣包括時(shí)間序列分析、預(yù)測(cè)方法、統(tǒng)計(jì)建模以及統(tǒng)計(jì)學(xué)在商業(yè)和經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用。他是美國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)（AmericanStatistical Association，簡(jiǎn)稱ASA）院士，英國(guó)皇家統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)（Royal Statistical Society，RSS）會(huì)員，國(guó)際統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)（ISI）入選會(huì)員，2002年泛華統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)（ICSA）的主席。他還是期刊《預(yù)測(cè)》（Journal of Forecasting）和《應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)》（the Journal of AppHed Statistical Science）的副編輯。

書(shū)籍目錄

第1章　概述第2章　基本概念第3章  平穩(wěn)時(shí)間序列模型第4章  非平穩(wěn)時(shí)間序列模型第5章　預(yù)報(bào)第6章　模型識(shí)別第7章  參數(shù)估計(jì)、診斷檢驗(yàn)和模型選擇第8章  季節(jié)性時(shí)間序列模型第9章  單位根檢驗(yàn)第10章  干預(yù)分析和異常值檢驗(yàn)第11章  傅立葉分析第12章  平穩(wěn)過(guò)程的譜理論第13章　譜估計(jì)第14章  轉(zhuǎn)換函數(shù)模型第15章  時(shí)間序列回歸和GARcH模型第16章  向量時(shí)間序列模型第17章  向量時(shí)間序列的深入第18章  狀態(tài)空間模型和卡爾曼濾波第19章  長(zhǎng)記憶和非線性過(guò)程第20章  時(shí)間序列中的聚積和系統(tǒng)抽樣參考文獻(xiàn)附錄人名詞匯表

章節(jié)摘錄

插圖：第1章 概述1.1 引言時(shí)間序列是一個(gè)有序的觀測(cè)值序列。通常是按照時(shí)間觀測(cè)的，特別是按照等間隔時(shí)間區(qū)間觀測(cè)，但也可以按照其他度量來(lái)觀測(cè)，如空間。時(shí)間序列廣泛存在于各個(gè)領(lǐng)域。在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，我們觀測(cè)農(nóng)作物的年度產(chǎn)量和價(jià)格等。在商業(yè)和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，我們觀測(cè)股票的日收盤(pán)價(jià)格、周利息率、月價(jià)格指數(shù)、季銷(xiāo)售額和年利潤(rùn)等。在工程領(lǐng)域，我們觀測(cè)聲音、電流信號(hào)和電壓等。在地球物理領(lǐng)域，我們記錄湍流，一個(gè)地區(qū)的海浪和地球噪聲等。在醫(yī)學(xué)研究領(lǐng)域，我們測(cè)量腦電圖（EEG）和心電圖（EKG）追蹤等。在氣象學(xué)領(lǐng)域，我們觀測(cè)每小時(shí)風(fēng)速、每日溫度和年度降雨量等。在質(zhì)量控制領(lǐng)域，我們根據(jù)某目標(biāo)值監(jiān)測(cè)一個(gè)過(guò)程。在社會(huì)學(xué)領(lǐng)域，我們研究年度出生率、死亡率、事故發(fā)生率和各種犯罪率等。此外，時(shí)間序列被觀測(cè)和研究的領(lǐng)域還有很多。 按照時(shí)間連續(xù)記錄的時(shí)間序列稱為連續(xù)時(shí)間序列，如電流信號(hào)和電壓等。僅在特定時(shí)間間隔取值的時(shí)間序列稱為離散時(shí)間序列；如利息率、產(chǎn)量和銷(xiāo)售量等。在本書(shū)中，我們僅僅處理的是等間隔觀測(cè)的離散時(shí)間序列，因?yàn)榧幢闶沁B續(xù)時(shí)間序列，為了進(jìn)行計(jì)算，也只能給出在離散區(qū)間上的數(shù)字化值。研究時(shí)問(wèn)序列有各種各樣的目的。它們包括對(duì)數(shù)據(jù)生成機(jī)制的理解和描述，對(duì)未來(lái)值的預(yù)報(bào)，以及實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的最優(yōu)化控制。

編輯推薦

《時(shí)間序列分析:單變量和多變量方法(第2版)》由中國(guó)人民大學(xué)出版社出版。

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