解讀巴塞爾新資本協(xié)議

前言

2004年是國有商業(yè)銀行改革的關(guān)鍵一年，國家拿出450億美元的外匯儲備對中建兩行注資，確保兩家國有商業(yè)銀行財務(wù)重組能夠順利進(jìn)行。財務(wù)重組成功后，我們能否按照巴塞爾新資本協(xié)議的監(jiān)管精神，真正建立起科學(xué)的發(fā)展觀，能否長期而持續(xù)地為股東創(chuàng)造價值，走一條“資本、風(fēng)險、收益”三者良性發(fā)展之路是監(jiān)管當(dāng)局、戰(zhàn)略投資者、存款人及其他利益相關(guān)者關(guān)心的重要話題。一、資本的稀缺性決定商業(yè)銀行必須要進(jìn)行監(jiān)管資本管理 截至2004年9月末，中國銀行的資本充足率是8．56％，這一指標(biāo)雖然滿足了8％的資本充足率底線要求，但如果內(nèi)部沒有良好的機(jī)制來確保風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的擴(kuò)張能與監(jiān)管資本的擴(kuò)張同步，就很難保證..

內(nèi)容概要

巴塞爾新資本協(xié)議是國際銀行界的“游戲規(guī)則”，2004年6月26日在經(jīng)過長達(dá)5年的修訂后，最終定稿。新資本協(xié)議以國際活躍銀行的實踐為基礎(chǔ)，詳細(xì)地闡述了監(jiān)管當(dāng)局對銀行集團(tuán)的風(fēng)險監(jiān)管思想，同時新資本協(xié)議通過對商業(yè)銀行計算信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)和操作風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的規(guī)范，來約束商業(yè)銀行內(nèi)部建立完整而全面的風(fēng)險管理體系，以達(dá)到保證全球銀行體系穩(wěn)健經(jīng)營的目的。但對國內(nèi)商業(yè)銀行的從業(yè)人員而言，新資本協(xié)議最大的缺點在于內(nèi)容較為晦澀，邏輯脈絡(luò)不易理解。   本書以巴塞爾新資本協(xié)議精神為指導(dǎo)，通過對其主要內(nèi)容的梳理，又結(jié)合國內(nèi)商業(yè)銀行的實踐，積極探索如何在國內(nèi)商業(yè)銀行建立起符合新資本協(xié)議精視的風(fēng)險管理體系。全書有兩大重點，一個是著重對新資本協(xié)議的指導(dǎo)思想及信用風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)法，內(nèi)部評極法和度量操作風(fēng)險的各種方法進(jìn)入深入剖析；另一個重點是從新資本協(xié)議的精髓思想中提煉出國內(nèi)商業(yè)銀行風(fēng)險管理發(fā)展的前景，為國內(nèi)商業(yè)銀行應(yīng)對未來激烈的市場競爭指明前進(jìn)的方向。

作者簡介

章彰，1972年11月生，1994年、1997年分別獲得南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、碩士學(xué)位，2000年獲得中國社會科學(xué)院研究生經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。曾先后在國內(nèi)學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表多篇論文，已出版四部專著，比較具有代表性的人《商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理——兼論巴塞爾新資本協(xié)議》（中國人民大學(xué)出

書籍目錄

序言第一章 在爭議中發(fā)展的新資本協(xié)議  一 對巴塞爾新資本協(xié)議的指導(dǎo)思想和目標(biāo)  二 對金融控股集團(tuán)的監(jiān)管  三 監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查（第二支柱）  四 市場約束（第三支柱）  五 對銀行賬簿下利率風(fēng)險的處理  六 對巴塞爾新資本協(xié)議的批評意見第二章 信用風(fēng)險度量：標(biāo)準(zhǔn)法  一 標(biāo)準(zhǔn)灶的創(chuàng)新  二 標(biāo)準(zhǔn)法的風(fēng)險權(quán)重結(jié)構(gòu)  三 信用風(fēng)險緩釋工具  四 信用風(fēng)險緩釋后的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算第三章 信用風(fēng)險度量：內(nèi)部評級法  一 內(nèi)部評級法的基本思想及支撐體系  二 內(nèi)部評級法初級法的基本要求  三 關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)值的度量  四 五類風(fēng)險暴露監(jiān)管資本的計算  五 其他資產(chǎn)的處理第四章 操作風(fēng)險度量：方法與案例  一 操作風(fēng)險的內(nèi)涵  二 監(jiān)管當(dāng)局對操作風(fēng)險的監(jiān)管  三 銀行內(nèi)部對操作風(fēng)險的管理  四 度量操作風(fēng)險的方法  五 保險對操作風(fēng)險的緩釋效應(yīng)第五章 從單一風(fēng)險管理到全面風(fēng)險管理  一 全面風(fēng)險管理的涵義  二 全面風(fēng)險管理目標(biāo)——風(fēng)險/收益均衡  三 資本有效配置  四 戰(zhàn)略、偏好、架構(gòu)、過程與文化的統(tǒng)一  五 風(fēng)險管理工具的綜合運(yùn)用   六 風(fēng)險管理的未來——資產(chǎn)組合管理第六章 國際銀行界未來監(jiān)管趨勢展望  一 國際銀行業(yè)監(jiān)管悖論  二 新資本協(xié)議對國際活躍銀行的影響  三 新資本協(xié)議對發(fā)展中國家銀行的影響  四 新資本協(xié)議對我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的影響參考資料附件1 信用風(fēng)險模型在美國大銀行的實踐附件2 內(nèi)部評級體系在銀行風(fēng)險管理中的定位附件3 操作風(fēng)險的分類后記

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