金融工程

內(nèi)容概要

　　本書對金融工程中常用的計(jì)算方法和技術(shù)作了比較系統(tǒng)的介紹。全書分為四個部分，第一部分由前兩章組成，主要介紹金融計(jì)算的基本方法，如現(xiàn)金流的時間價值和收益率的計(jì)算以及利率的期限結(jié)構(gòu)等；第二部分包括第3-8章，主要介紹金融資產(chǎn)定價的計(jì)算方法，包括基礎(chǔ)資產(chǎn)如債券、股票以及衍生產(chǎn)品如期貨、互換、期權(quán)和信用衍生產(chǎn)品定價的計(jì)算方法；第三部分包括第9-11章，主要介紹金融風(fēng)險(xiǎn)度量的各種計(jì)算方法，如靈敏度法、波動性方法以及以風(fēng)險(xiǎn)的近代度量--風(fēng)險(xiǎn)價值（VaR）為主要框架的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算方法，詳細(xì)介紹了VaR的三種常用的計(jì)算方法：參數(shù)法、歷史模擬法和隨機(jī)模擬法，這一部分還包括對信用風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)和計(jì)算的方法；第四部分主要介紹用于風(fēng)險(xiǎn)控制和管理的方法，包括第12-14章，根據(jù)金融市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)的不同，分別討論相應(yīng)的用于風(fēng)險(xiǎn)控制和管理的計(jì)算方法。　　本書可作為金融學(xué)、金融工程、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息和科學(xué)計(jì)算、管理工程等各專業(yè)本科高年級學(xué)生的教學(xué)用書， 也可以作為相關(guān)專業(yè)研究生、MBA學(xué)員進(jìn)行科學(xué)研究的教學(xué)參考書，或作為金融工程從業(yè)人員應(yīng)用的工具書。

書籍目錄

第1章 現(xiàn)金流的時間價值　§1.1 現(xiàn)金流現(xiàn)值的計(jì)算　§1.2 現(xiàn)金流將來值的計(jì)算　§1.3 淨(jìng)現(xiàn)值的計(jì)算　§1.4 收益率的計(jì)算　§1.5 內(nèi)部收益率的計(jì)算第2章 利率的期限結(jié)構(gòu)　§2.1 固定收益證券　§2.2 到期收益率和即期利率　§2.3 利率的期限結(jié)構(gòu)和即期利率曲線　§2.4 遠(yuǎn)期利率第3章 固定收益證券的定價方法　§3.1 短期國庫券的定價　§3.2 用到期收益率為債券定價　§3.3 用即期利率為債券定價　§3.4 用遠(yuǎn)期利率預(yù)測債券價格　§3.5 債券的久期　§3.6 債券的凸度第4章 股票的定價　§4.1 股票及其基本概念　§4.2 Gordon紅利定價模型　§4.3 資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）　§4.4 證券市場線　§4.5 股票指數(shù)的計(jì)算第5章 期貨定價　§5.1 遠(yuǎn)期合約的定價　§5.2 期貨簡介　§5.3 期貨合約的定價方法　§5.4 短期利率期貨的定價　§5.5 債券期貨的定價　§5.6 股票指數(shù)期貨的定價第6章 互換的定價　§6.1 互換的基本概念　§6.2 利率互換的估值與定價方法　§6.3 貨幣互換的定價第7章 期權(quán)定價　§7.1 期權(quán)簡介　§7.2 期權(quán)的基本組合　§7.3 股票期權(quán)價格的基本性質(zhì)　§7.4 期權(quán)定價的二項(xiàng)式方法　§7.5 利用快速傅里葉變換（FFT）實(shí)現(xiàn)期權(quán)的二項(xiàng)式定價　§7.6 Black-Scholes定價方法　§7.7 期權(quán)定價的蒙特卡羅模擬方法　§7.8 美式賣出期權(quán)的提前執(zhí)行界　§7.9 貨幣期權(quán)的定價　§7.10 期貨期權(quán)的定價第8章 信用衍生產(chǎn)品的定價方法　§8.1 信用風(fēng)險(xiǎn)和信用衍生產(chǎn)品　§8.2 信用違約互換（CDS）的定價　§8.3 信用連鎖票據(jù)的定價　§8.4 信用利差期權(quán)的定價　§8.5 其他的信用衍生產(chǎn)品第9章 金融風(fēng)險(xiǎn)及其計(jì)算　§9.1 風(fēng)險(xiǎn)和金融風(fēng)險(xiǎn)　§9.2 金融風(fēng)險(xiǎn)的量化　§9.3 靈敏度方法　§9.4 用希臘字母度量風(fēng)險(xiǎn)　§9.5 波動性方法　§9.6 方差-協(xié)方差矩陣的計(jì)算第10章 風(fēng)險(xiǎn)價值及其計(jì)算方法　§10.1 風(fēng)險(xiǎn)價值的定義　§10.2 VaR計(jì)算的參數(shù)法　§10.3 VaR估計(jì)的歷史模擬法　§10.4 VaR估計(jì)的蒙特卡羅模擬法　§10.5 條件風(fēng)險(xiǎn)價值（CVaR）　§10.6 VaR的擴(kuò)展第11章 信用風(fēng)險(xiǎn)的度量方法　§11.1 信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法的發(fā)展　§11.2 信用風(fēng)險(xiǎn)的度量　§11.3 違約風(fēng)險(xiǎn)的統(tǒng)計(jì)精算法　§11.4 度量違約風(fēng)險(xiǎn)的市場價格法　§11.5 Merton模型　§11.6 信用風(fēng)險(xiǎn)暴露　§11.7 組合信用風(fēng)險(xiǎn)的度量第12章 投資組合選擇方法——市場非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的控制方法　§12.1 Markowitz的投資組合理論　§12.2 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的選擇與隨機(jī)占優(yōu)性　§12.3 均值方差的投資組合選擇　§12.4 M-V有效投資組合的基本性質(zhì)　§12.5 M-V投資組合選擇和有效邊緣　§12.6 不同風(fēng)險(xiǎn)度量下的投資組合選擇模型　§12.7 均值-風(fēng)險(xiǎn)價值（M-VaR）投資組合選擇模型　§12.8 考慮交易費(fèi)用投資組合選擇第13章 套期保值方法一一市場系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的控制　§13.1 套期保值與套頭比　§13.2 基差風(fēng)險(xiǎn)　§13.3 最優(yōu)套頭比　§13.4 最優(yōu)套期保值方法　§13.5 考慮交易費(fèi)用的套期保值方法第14章 信用風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理方法　§14.1 信用風(fēng)險(xiǎn)定價的結(jié)構(gòu)式模型　§14.2 信用風(fēng)險(xiǎn)定價的簡式模型　§14.3 信用風(fēng)險(xiǎn)管理的CreditMetrics模型　§14.4 信用風(fēng)險(xiǎn)管理的KMV模型　§14.5 信用風(fēng)險(xiǎn)管理的CreditRisk+模型　§14.6 信用風(fēng)險(xiǎn)管理的CreditPortfolioView模型參考文獻(xiàn)

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