非線性時間序列

前言

　　眾所周知，現(xiàn)實世界的運(yùn)動規(guī)律往往是非線性的，事實上，在一個線性的世界里，量變永遠(yuǎn)都不能產(chǎn)生質(zhì)變的，換言之，物理學(xué)的相變，生物學(xué)的細(xì)胞突變，經(jīng)濟(jì)學(xué)的收益遞減等等都會消失于線性的世界里，可想而知，線性的世界是多么的乏味?！　r間序列是探討現(xiàn)實世界的運(yùn)動規(guī)律的主要工具之一，近代統(tǒng)計學(xué)在廿世紀(jì)初剛出世的時候就已經(jīng)包括了這個分支，可惜的是，和其它的分支一樣，線性的模型長期地統(tǒng)治了整個時間序列的領(lǐng)域，長達(dá)半個世紀(jì)之久，在這漫長的歲月中，我們看到的主要是英國的u，Yule在1927年創(chuàng)建的回歸模型和俄國的E，Slu

內(nèi)容概要

　　本書主要介紹非線性時間序列理論和方法的一些最新研究成果，尤其以近十年來發(fā)展起來的非參數(shù)和半?yún)?shù)技術(shù)為主本書不僅對這些技術(shù)在時間序列狀態(tài)空間、頻域和時域等方面的應(yīng)用給出了詳細(xì)的介紹，同時，為了體現(xiàn)參數(shù)和非參數(shù)方法在時間序列分析中的整合性，還系統(tǒng)地闡述了一些主要參數(shù)非線性時間序列模型（比如ARCH／GARCH模型和門限模型等）的近期研究成果。此外，書中還包含了一個對線性ARMA模型的簡潔介紹為了說明如何運(yùn)用非參數(shù)技術(shù)來揭示高維數(shù)據(jù)的局部結(jié)構(gòu)，本書借助了很多源于實際問題的具體數(shù)據(jù)，并注重在這些例子的分析中體現(xiàn)部分的分析技巧和工具。閱讀本書只需要具備基礎(chǔ)的概率論和統(tǒng)計學(xué)知識?！　”緯m用于統(tǒng)計專業(yè)的研究生、面向應(yīng)用的時間序列分析人員以及該領(lǐng)域的各類研究人員。此外，本書也對從事統(tǒng)計學(xué)的其他分支以及經(jīng)濟(jì)計量學(xué)、實證金融學(xué)、總體生物和生態(tài)學(xué)的研究人員有參考價值。

作者簡介

范劍青，美國普林斯頓大學(xué)運(yùn)籌與金融工程系、經(jīng)濟(jì)系講座教授，統(tǒng)計研究會主任，1982年復(fù)旦大學(xué)畢業(yè)，1989年獲得美國加州伯克利大學(xué)統(tǒng)計學(xué)博±曾任美國加州大學(xué)洛杉磯分校教授，香港中文大學(xué)講座教授、統(tǒng)計系主任，現(xiàn)還兼任英國倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院教授、中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院國際統(tǒng)計研究中心主任是國際數(shù)理統(tǒng)計研究院、美國統(tǒng)計學(xué)會、美國科學(xué)發(fā)展學(xué)會等的Fellow擔(dān)任著名雜志The Annals of Statistics、Probability Theory and Related Fields主編，Joumal of American StatistlCal Association等副主編因發(fā)明非參數(shù)建模中局部多項式等方法，獲得國際統(tǒng)計聯(lián)席委員會的“2000 COPSS Presidents”獎因他在統(tǒng)計學(xué)的杰出貢獻(xiàn)，被邀參加2006國際數(shù)學(xué)家大會的邀請報告。姚琦偉，倫敦經(jīng)濟(jì)學(xué)院講座教授，北京大學(xué)光華管理學(xué)院特聘教授，1982年畢業(yè)于東南大學(xué)，1987年獲武漢大學(xué)統(tǒng)計學(xué)博士學(xué)位，現(xiàn)為IMS的Fellow、ISI的選舉委員，已擔(dān)任包括Journal of the Royal Statistlcal Society(Serles B)，Annals of Statistics等多種雜志的副主編。

書籍目錄

第一章  緒論第二章  時間序列的特征第三章  ARMA建模和預(yù)報第四章  參數(shù)非線性時間序列模型第五章  非參數(shù)密度估計第六章  時間序列的平滑第七章  譜密度估計及其應(yīng)用第八章  非參數(shù)模型第九章  模型的確定第十章  非線性預(yù)報參考文獻(xiàn)索引

編輯推薦

由姚琦偉、范劍青編寫的《非線性時間序列——建模、預(yù)報及應(yīng)用》是對當(dāng)前時間序列數(shù)據(jù)分析技術(shù)的一次集中展現(xiàn)。本書的最初目標(biāo)是想對每一個主要的方法向讀者提供一個比較完整的介紹，因此在寫作時，本書盡量協(xié)調(diào)對方法、理論以及數(shù)值結(jié)果等部分的描述。對于一個具體的時間序列模型，本書力圖從定義、概率性質(zhì)(如果可能的話)、統(tǒng)計推斷方法以及應(yīng)用于實際數(shù)據(jù)的數(shù)值結(jié)果等方面逐步展開，與此同時，本書也會向讀者推薦一些我們自己比較喜歡的相關(guān)的計算機(jī)程序。在實際例子的選擇方面，本書盡量在眾多的學(xué)科中尋求一種平衡。    本書不僅面向那些初次涉及該領(lǐng)域的人，同時也希望對那些已經(jīng)熟悉該領(lǐng)域的專家有參考價值。

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