數(shù)理金融學(xué)導(dǎo)論

前言

　　1．現(xiàn)代金融學(xué)的理論、方法和技術(shù)　　經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門關(guān)于如何優(yōu)化配置有限資源的學(xué)問。金融學(xué)屬于應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)?，F(xiàn)代金融學(xué)的核心是解決不確定環(huán)境下如何在時(shí)間上最優(yōu)配置資源，以及分析市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)組織在資源配置中的作用。研究跨時(shí)期消費(fèi)與投資最優(yōu)組合、資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)管理是其三大支柱。市場(chǎng)效率分析、收益和風(fēng)險(xiǎn)分析、金融機(jī)構(gòu)分析、家庭和企業(yè)行為分析，是其四種分析角度?！　倪@樣的視角來看，金融學(xué)的主要問題是：資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估問題——金融市場(chǎng)如何確定資產(chǎn)的價(jià)格；個(gè)體理財(cái)問題——個(gè)體（家庭）如何進(jìn)行金融／財(cái)務(wù)決策；公司財(cái)務(wù)（企業(yè)理財(cái)）問題——公司（企業(yè)）如何進(jìn)行金融／財(cái)務(wù)決策。　　以1952年Markowitz資產(chǎn)組合選擇理論和1973年Black-Scholes期權(quán)定價(jià)理論為標(biāo)志的兩次“華爾街革命”以后，現(xiàn)代金融學(xué)的宏偉大廈拔地而起。尤其是近20年來，以有效市場(chǎng)、投資組合選擇、風(fēng)險(xiǎn)分析以及未定權(quán)益定價(jià)為代表的金融理論，和以貨幣管理、金融中介機(jī)構(gòu)、投資銀行、公司金融以及家庭理財(cái)為代表的金融實(shí)務(wù)，發(fā)展相當(dāng)迅速，超越了經(jīng)濟(jì)學(xué)的其他領(lǐng)域。

內(nèi)容概要

　　《數(shù)理金融學(xué)導(dǎo)論》第1章至第3章是現(xiàn)代金融學(xué)的基礎(chǔ)方法與理論基礎(chǔ)，內(nèi)容涵蓋了現(xiàn)代金融研究的基本模型，金融市場(chǎng)與風(fēng)險(xiǎn)理論，消費(fèi)與資產(chǎn)組合理論?！　〉?章至第6章是金融資產(chǎn)價(jià)值理論及其定價(jià)方法，內(nèi)容涵蓋了各種資產(chǎn)（期貨、證券、期權(quán)和債券）的定價(jià)理論及其模型。第7章和第8章是現(xiàn)代金融行為分析和應(yīng)用金融學(xué)，主要內(nèi)容包括公司財(cái)務(wù)和行為金融學(xué)基礎(chǔ)?！　　稊?shù)理金融學(xué)導(dǎo)論》體系完整，結(jié)構(gòu)合理，根本任務(wù)是給出數(shù)理金融學(xué)的基本框架。　　《數(shù)理金融學(xué)導(dǎo)論》可供高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)、管理和應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)師生使用，尤其適合本科高年級(jí)和碩士研究生一年級(jí)使用?！稊?shù)理金融學(xué)導(dǎo)論》也適合經(jīng)濟(jì)和金融專業(yè)從業(yè)人員閱讀。

書籍目錄

第1章 預(yù)備基礎(chǔ)1.1 期望效用理論1.1.1 不確定性及與其有關(guān)的一些基本概念1.1.2 不確定環(huán)境中的偏好分析1.1.3 期望效用函數(shù)1.1.4 期望效用分析在金融學(xué)中的基本運(yùn)用1.1.5 期望效用理論的深入討論1.2 金融市場(chǎng)一般均衡理論1.2.1 金融市場(chǎng)一般均衡的基本概念1.2.2 一般均衡理論與金融市場(chǎng)的價(jià)格決定原理1.2.3 金融市場(chǎng)一般均衡分析與資產(chǎn)價(jià)值的決定原理1.2.4 金融市場(chǎng)一般均衡模型及其應(yīng)用1.3 金融最優(yōu)化方法1.3.1 消費(fèi)-投資組合最優(yōu)化模型1.3.2 資產(chǎn)組合的最優(yōu)化模型及其線性規(guī)劃方法1.3.3 風(fēng)險(xiǎn)投資的組合與線性規(guī)劃1.3.4 最小方差投資組合模型及其解法第2章 金融市場(chǎng)與風(fēng)險(xiǎn)理論2.1 現(xiàn)代金融市場(chǎng)理論2.1.1 金融市場(chǎng)的基本概念2.1.2 金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與效率性2.1.3 金融市場(chǎng)的中介機(jī)構(gòu)2.2 金融風(fēng)險(xiǎn)理論2.2.1 金融市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)（收益）2.2.2 風(fēng)險(xiǎn)與收益的分析原理2.2.3 風(fēng)險(xiǎn)的度量原理和基本方法2.2.4 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的市場(chǎng)均衡2.2.5 風(fēng)險(xiǎn)的管理與分散2.3 投資者的風(fēng)險(xiǎn)類型與風(fēng)險(xiǎn)投資原理2.3.1 風(fēng)險(xiǎn)厭惡（風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避)2.3.2 風(fēng)險(xiǎn)投資的基本原理2.3.3 投資者的風(fēng)險(xiǎn)選擇與風(fēng)險(xiǎn)投資最優(yōu)組合第3章 資產(chǎn)組合理論與投資模型3.1 現(xiàn)代貨幣金融理論與資產(chǎn)需求原理3.1.1 現(xiàn)代貨幣需求原理3.1.2 內(nèi)部貨幣與外部貨幣的概念3.1.3 貨幣的時(shí)間價(jià)值與金融資產(chǎn)定價(jià)3.2 消費(fèi)-投資組合模型3.2.1 單時(shí)期消費(fèi)-投資組合模型3.2.2 多時(shí)期消費(fèi)-投資組合模型3.3 投資組合的均值-方差分析3.3.1 資產(chǎn)組合的均值-方差分析原理3.3.2 均值-方差組合模型3.3.3 均值-方差組合的均衡分析第4章 資本資產(chǎn)定價(jià)與套利定價(jià)理論4.1 資產(chǎn)定價(jià)理論簡(jiǎn)述4.1.1 資產(chǎn)組合的一般均衡原理與資產(chǎn)定價(jià)4.1.2 基于消費(fèi)的資本資產(chǎn)定價(jià)理論4.1.3 均方差資產(chǎn)定價(jià)原理4.2 經(jīng)典的資本資產(chǎn)定價(jià)模型4.2.1 基于消費(fèi)的CAPM4.2.2 資本資產(chǎn)定價(jià)基本模型4.2.3 資本資產(chǎn)定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)模型4.2.4 CAPM的簡(jiǎn)單應(yīng)用4.3 資產(chǎn)定價(jià)的動(dòng)態(tài)一般均衡分析4.3.1 離散增長(zhǎng)模型4.3.2 資產(chǎn)定價(jià)的動(dòng)態(tài)分析原理4.3.3 資產(chǎn)定價(jià)的動(dòng)態(tài)一般均衡模型4.4 套利定價(jià)模型4.4.1 APT的基本表述4.4.2 APT的具體介紹4.4.3 APT與CAPM的比較4.5 金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與套利分析4.5.1 APT與有效市場(chǎng)假說理論4.5.2 套利估值與無套利原理第5章 期權(quán)與衍生資產(chǎn)定價(jià)理論5.1 期權(quán)定價(jià)理論簡(jiǎn)述5.1.1 期權(quán)定價(jià)理論的基本內(nèi)容和發(fā)展5.1.2 期權(quán)定價(jià)的研究方法5.1.3 期權(quán)定價(jià)理論的應(yīng)用5.2 期權(quán)、期貨及其定價(jià)原理5.2.1 有關(guān)期權(quán)與期貨的基本概念5.2.2 期權(quán)與衍生資產(chǎn)的價(jià)格5.2.3 期貨與期貨價(jià)格5.2.4 賣出-買入期權(quán)的平價(jià)原則5.3 二叉樹模型與期權(quán)定價(jià)5.3.1 多時(shí)期資產(chǎn)選擇與二叉樹模型5.3.2 二叉樹模型5.3.3 二叉樹證券價(jià)格模型及其特征5.3.4 完備市場(chǎng)上期權(quán)定價(jià)的二叉樹模型5.3.5 二叉樹模型在期權(quán)價(jià)格計(jì)算中的基本運(yùn)用5.4 期權(quán)價(jià)格的維納一布朗過程與Black-Scholes定價(jià)理論5.4.1 Black-Scholes公式的發(fā)展簡(jiǎn)介5.4.2 期權(quán)價(jià)格的維納-布朗過程5.4.3 Black-Scholes公式及其基本性質(zhì)5.4.4 Black-Scholes公式的簡(jiǎn)單應(yīng)用5.5 期權(quán)、套利與金融市場(chǎng)的完備性5.5.1 期權(quán)與套利行為分析5.5.2 一價(jià)律原理與套利5.5.3 套利與金融資產(chǎn)價(jià)格第6章 利率與債券定價(jià)理論6.1 現(xiàn)代利率理論6.1.1 資金的供給與需求6.1.2 利率的構(gòu)成及其決定因素6.1.3 利率的功能6.1.4 利率與債券價(jià)格之間的關(guān)系6.1.5 基于消費(fèi)的實(shí)際利率理論6.2 利率期限結(jié)構(gòu)理論6.2.1 債券的利率期限的基本概念6.2.2 利率期限結(jié)構(gòu)理論的基本內(nèi)容6.2.3 利率期限結(jié)構(gòu)與市場(chǎng)流動(dòng)性理論6.3 利率與債券定價(jià)6.3.1 利率與債券的收益6.3.2 債券的價(jià)值與估價(jià)原理6.3.3 債券定價(jià)與債券價(jià)格分析第7章 公司財(cái)務(wù)理論7.1 金融市場(chǎng)中的公司財(cái)務(wù)7.1.1 公司財(cái)務(wù)決策的內(nèi)容7.1.2 公司的投資決策7.1.3 非完備市場(chǎng)環(huán)境中的公司財(cái)務(wù)7.2 公司資本結(jié)構(gòu)理論7.2.1 公司資本結(jié)構(gòu)的基本概念7.2.2 公司財(cái)務(wù)決策與M-M定理7.2.3 政府稅收與通過融資創(chuàng)造價(jià)值7.3 公司債務(wù)定價(jià)理論7.3.1 公司債務(wù)定價(jià)理論及其模型簡(jiǎn)介7.3.2 未定權(quán)益定價(jià)理論、模型及其應(yīng)用簡(jiǎn)介第8章 行為金融學(xué)基礎(chǔ)簡(jiǎn)介8.1 行為金融學(xué)簡(jiǎn)介8.1.1 行為金融學(xué)的特征8.1.2 行為金融學(xué)的主要內(nèi)容8.2 期望理論——行為金融學(xué)的理論基礎(chǔ)和研究方法8.2.1 期望理論的含義8.2.2 期望理論與行為金融學(xué)8.2.3 期望理論的基本模型8.3 家庭理財(cái)分析8.3.1 生命周期儲(chǔ)蓄模型8.3.2 永葆青春模型8.3.3 家庭理財(cái)分析舉例參考文獻(xiàn)

編輯推薦

　　《數(shù)理金融學(xué)導(dǎo)論》特色　　《數(shù)理金融學(xué)導(dǎo)論》是現(xiàn)代金融學(xué)數(shù)理方法的基礎(chǔ)性教材。全書在素材的選取和結(jié)構(gòu)布局方面具有下列特點(diǎn)：結(jié)構(gòu)合理，體系較完整，給出了數(shù)理金融學(xué)基本框架。從基礎(chǔ)這個(gè)定位上，《數(shù)理金融學(xué)導(dǎo)論》內(nèi)容涵蓋了現(xiàn)代金融研究的數(shù)理方法和模型、金融實(shí)務(wù)的數(shù)學(xué)分析方法、金融學(xué)的基本理論和方法論體系。盡可能地簡(jiǎn)單、直接和易懂?！稊?shù)理金融學(xué)導(dǎo)論》的所有模型和理論都是從經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)的基礎(chǔ)開始，盡量獨(dú)立分析和推導(dǎo)，而不是從概念、定理、命題出發(fā)進(jìn)行的演繹分析。《數(shù)理金融學(xué)導(dǎo)論》追求實(shí)際背景和原始出處，強(qiáng)調(diào)數(shù)學(xué)模型的來龍去脈，強(qiáng)調(diào)對(duì)經(jīng)濟(jì)與金融原理、思想和問題的深刻理解，強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)思想與數(shù)學(xué)思維的結(jié)合?！　　稊?shù)理金融學(xué)導(dǎo)論》用作金融學(xué)及相關(guān)專業(yè)的高年級(jí)本科生和研究生學(xué)習(xí)“數(shù)理金融學(xué)”課程的教科書。閱讀本書只需本科的高等數(shù)學(xué)、線性代數(shù)和不基于測(cè)度論的數(shù)理統(tǒng)計(jì)與概率論方面的數(shù)學(xué)知識(shí)。　　《數(shù)理金融學(xué)導(dǎo)論》配有教師教學(xué)課件，內(nèi)容包括PPT、習(xí)題答案、補(bǔ)充習(xí)題等，教師可憑本書最后的教學(xué)支持說明頁索取。

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