洗錢行為的識(shí)別與監(jiān)管

前言

　　五年前，對(duì)于國內(nèi)大多數(shù)讀者而言，“洗錢”一詞還十分陌生。五年后，至本書完稿的今天，互聯(lián)網(wǎng)、書籍、報(bào)刊等各種傳播媒介中，“洗錢”一詞的出現(xiàn)已經(jīng)鋪天蓋地，相當(dāng)多的讀者對(duì)這個(gè)名詞耳熟能詳。洗錢的客觀現(xiàn)實(shí)，已迫使越來越多的國家和地區(qū)明確表示反洗錢的立場(chǎng)，進(jìn)行反洗錢法律法規(guī)的制度建設(shè)，并將反洗錢上升到全民意識(shí)，積極進(jìn)行普及和推廣。國家投入用于反洗錢研究的資助經(jīng)費(fèi)也在不斷增加。本書研究獲得國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目（編號(hào)：70403012）和上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)科研計(jì)劃重點(diǎn)項(xiàng)目（編號(hào)：03JCl4050）資助。此后，集中于洗錢行為研究的科研項(xiàng)目不斷增多，更多的學(xué)者加入到反洗錢研究的行列中。但是，運(yùn)用學(xué)術(shù)研究的方法，討論洗錢對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展所產(chǎn)生的危害，如何防范、識(shí)別和遏制洗錢活動(dòng)的產(chǎn)生和蔓延的專著，目前仍不多見。相信本書的寫作和出版能對(duì)我國反洗錢研究工作的推進(jìn)有所裨益?！　№?xiàng)目的研究凝聚了許多人的勞動(dòng)和智慧。除了本書的著作者外，還有許多科研人員先后參與了課題研究。其中，吳景主要參與了第二章的寫作，嚴(yán)暢主要參與了第五章的研究，廖輝實(shí)現(xiàn)了第五章的計(jì)算機(jī)模型；張晶晶主要參與了第六章和第七章的研究，蔣凱完成了第六章研究所需的程序編制和調(diào)試，劉璇主要完成了第十章的研究。中國人民銀行上海分行的張紅梅、馬強(qiáng)、高海，反洗錢處鄧素霞，外匯管理局司麗亞處長(zhǎng)，都先后參與了項(xiàng)目的研討，并為項(xiàng)目的申報(bào)和開展提供了實(shí)質(zhì)性的支持。上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院的張鵬翥教授為課題的研究提供了許多有益的指導(dǎo)。因篇幅所限，恕不一一贅述。國家自然科學(xué)基金委和上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)為課題研究和專著出版提供了寶貴的經(jīng)費(fèi)支持。在此一并感謝。

內(nèi)容概要

本書深入研究經(jīng)濟(jì)金融全球化、金融電子化、網(wǎng)絡(luò)化背景下洗錢行為的特點(diǎn)和趨勢(shì)；從洗錢行為的微觀機(jī)理入手，研究技術(shù)、制度與洗錢活動(dòng)相互作用對(duì)洗錢行為演變的影響；根據(jù)成本最低和時(shí)間最短的原則，研究由洗錢行為所引致的異常資金流動(dòng)對(duì)正常資金流動(dòng)優(yōu)化路徑的偏離；在此基礎(chǔ)上，利用計(jì)算機(jī)建模仿真和案例分析等方法，有重點(diǎn)地研究基于網(wǎng)絡(luò)支付的電子商務(wù)環(huán)境中的洗錢行為、期貨市場(chǎng)中洗錢行為和利用上市公司洗錢行為的識(shí)別方法；利用經(jīng)濟(jì)學(xué)分析方法，研究洗錢行為對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響；探索洗錢行為的有效監(jiān)管措施和手段，為我國反洗錢的宏觀監(jiān)管提供科學(xué)合理的政策建議。    本書適合金融專業(yè)研究者、從業(yè)者及相關(guān)政策制定部門閱讀參考。

作者簡(jiǎn)介

馮蕓，現(xiàn)為上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院金融系副教授，上海市金融工程研究會(huì)理事會(huì)理事，《Claina。FinanceReview》副主編。 
    主要研究方向?yàn)榻鹑诠こ?、金融管理與政策。先后主持一項(xiàng)國家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目和兩項(xiàng)國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目。在《China and World Economy》等重要學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表論文30余篇，出版學(xué)術(shù)專著兩部。兩次獲得上海市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng)。2004年被列為上海高校優(yōu)秀青年教師后備人選，2006年獲得霍英東教育基金會(huì)第十屆高等院校優(yōu)秀青年教師獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)；2007年入選上海市“曙光學(xué)者”。

書籍目錄

第1章  緒論  1.1  研究背景和意義  1.2  主要內(nèi)容第2章  國內(nèi)外研究現(xiàn)狀述評(píng)  2.1  洗錢的司法探討  2.2  洗錢方式和手段  2.3  洗錢行為的識(shí)別技術(shù)    2.3.1  基于經(jīng)驗(yàn)規(guī)則的洗錢識(shí)別方法    2.3.2  基于數(shù)據(jù)挖掘的識(shí)別方法  2.4  國際反洗錢體系的比較和借鑒    2.4.1  反洗錢制度安排    2.4.2  國際反洗錢組織    2.4.3  我國反洗錢法律體系  2.5  洗錢行為的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析    2.5.1  經(jīng)濟(jì)學(xué)分析方法    2.5.2  違法經(jīng)濟(jì)規(guī)模測(cè)算第3章  洗錢行為的分類、特點(diǎn)和趨勢(shì)  3.1  引言  3.2  非法資金的合法化和合法資金的非法化  3.3  技術(shù)和制度對(duì)洗錢方式的影響    3.3.1  現(xiàn)金交易洗錢    3.3.2  經(jīng)由銀行等金融機(jī)構(gòu)洗錢    3.3.3  綜合利用實(shí)業(yè)與銀行洗錢    3.3.4  以國際商品和資本流動(dòng)為載體洗錢    3.3.5  經(jīng)由證券、期貨等非銀行金融機(jī)構(gòu)    3.3.6  借助虛擬化、電子化和網(wǎng)絡(luò)化的交易平臺(tái)洗錢    3.3.7  信息技術(shù)支持下舊有洗錢方式的升級(jí)  3.4  我國特定環(huán)境下的洗錢特點(diǎn)  3.5  小結(jié)第4章  洗錢引致的異常資金流動(dòng)的經(jīng)濟(jì)成本模型  4.1  基于行為特征差異的識(shí)別方法  4.2  金融網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D    4.2.1  符號(hào)說明    4.2.2  資金流動(dòng)路徑的經(jīng)濟(jì)成本  4.3  用于識(shí)別洗錢行為的經(jīng)濟(jì)成本模型  4.4  經(jīng)濟(jì)成本模型仿真結(jié)果  4.5  小結(jié)第5章  電子商務(wù)環(huán)境中洗錢行為的識(shí)別和監(jiān)管  5.1  引言  5.2  利用電子商務(wù)和網(wǎng)絡(luò)支付的洗錢手法分析    5.2.1  電子商務(wù)環(huán)境中可疑交易和支付行為    5.2.2  利用電子商務(wù)和網(wǎng)絡(luò)支付洗錢的方式  5.3  洗錢—反洗錢模型及識(shí)別算法    5.3.1  模型定義    5.3.2  主體行為描述    5.3.3  主體之間的交互作用  5.4  模型仿真    5.4.1  數(shù)據(jù)定義    5.4.2  基礎(chǔ)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)    5.4.3  洗錢識(shí)別算法    5.4.4  洗錢模式調(diào)整路徑    5.4.5  識(shí)別算法與洗錢模式的對(duì)應(yīng)關(guān)系    5.4.6  模型參數(shù)設(shè)置    5.4.7  仿真方案    5.4.8  仿真結(jié)果  5.5  監(jiān)管有效性分析    5.5.1  洗錢者行為對(duì)監(jiān)管效果的影響    5.5.2  洗錢識(shí)別算法對(duì)監(jiān)管效果的影響    5.5.3  反洗錢監(jiān)管政策和判決能力對(duì)監(jiān)管效果的影響  5.6  電子商務(wù)環(huán)境中反洗錢監(jiān)管建議  5.7  小結(jié)第6章  利用期貨交易的洗錢行為的識(shí)別和監(jiān)管  6.1  引言  6.2  期貨市場(chǎng)中的洗錢行為分析    6.2.1  期貨市場(chǎng)的特點(diǎn)    6.2.2  洗錢模式和操作手法    6.2.3  洗錢者的行為特征  6.3  洗錢行為的識(shí)別指標(biāo)和方法    6.3.1  第一層篩選指標(biāo)    6.3.2  第二層篩選方法  6.4  反洗錢模型的計(jì)算機(jī)仿真    6.4.1  仿真模型的設(shè)計(jì)    6.4.2  模型仿真的實(shí)現(xiàn)  6.5  期貨業(yè)反洗錢監(jiān)管建議  6.6  小結(jié)第7章  基于上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的洗錢行為識(shí)別：案例分析  7.1  證券市場(chǎng)中主要的洗錢方式    7.1.1  非法資金合法化    7.1.2  合法資金用途非法化    7.1.3  合法資金所有權(quán)變更非法化    7.1.4  合法資金轉(zhuǎn)移過程非法化  7.2  典型案例分析：許宗林洗錢案    7.2.1  案例背景    7.2.2  達(dá)爾曼洗錢案的手法    7.2.3  達(dá)爾曼洗錢案的特點(diǎn)  7.3  上市公司洗錢行為的識(shí)別方法    7.3.1  財(cái)務(wù)比率    7.3.2  財(cái)務(wù)事件  7.4  證券業(yè)反洗錢監(jiān)管建議  7.5  小結(jié)第8章  洗錢行為的宏觀經(jīng)濟(jì)影響：基于IS-LM模型  8.1  不存在洗錢行為的宏觀均衡模型  8.2  存在洗錢行為的宏觀均衡模型  8.3  洗錢行為的影響：靜態(tài)分析    8.3.1  洗錢行為對(duì)市場(chǎng)均衡的影響    8.3.2  洗錢行為對(duì)宏觀政策效果的影響  8.4  洗錢行為的影響：動(dòng)態(tài)分析    8.4.1  不考慮洗錢活動(dòng)的宏觀經(jīng)濟(jì)模型    8.4.2  考慮洗錢活動(dòng)的宏觀經(jīng)濟(jì)模型  8.5  小結(jié)第9章  反洗錢措施有效性分析  9.1  引言  9.2  三方?jīng)Q策分析模型    9.2.1  洗錢者收益函數(shù)    9.2.2  金融機(jī)構(gòu)收益函數(shù)    9.2.3  監(jiān)管機(jī)構(gòu)收益函數(shù)    9.2.4  模型分析  9.3  反洗錢政策效果的數(shù)值計(jì)算分析  9.4  小結(jié)第10章  金融監(jiān)管流程分析  10.1  引言  10.2  國外反洗錢監(jiān)管體系與流程簡(jiǎn)述  10.3  我國反洗錢體系及工作流程    10.3.1  反洗錢體系及各機(jī)構(gòu)分工    10.3.2  各機(jī)構(gòu)所擁有的反洗錢相關(guān)信息及主要職能    10.3.3  大額本外幣數(shù)據(jù)上報(bào)流程    10.3.4  可疑數(shù)據(jù)上報(bào)流程    10.3.5  可疑數(shù)據(jù)的查處流程  10.4  小結(jié)附錄一  銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定（征求意見稿）附錄二  證券、期貨業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定（征求意見稿）附錄三  保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定（征求意見稿）附錄四  中國人民銀行公告參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　　第1章　緒論　　1.1　研究背景和意義　　洗錢已成為國際公害。據(jù)聯(lián)合國估計(jì)，全世界每年非法洗錢的數(shù)額高達(dá)1～3萬億美元，相當(dāng)于全世界國內(nèi)生產(chǎn)總值的2％～5％（李德，2003）。在一些發(fā)展中國家，每年被合法化的非法收入為10億到20億美元，在一些發(fā)達(dá)國家，這一數(shù)字高達(dá)1000億美元，而在一些世界金融中心，每年有3000億～5000億美元的黑錢被合法化（劉克謙和劉克錦，2003）。全球的黑錢高達(dá)100萬億美元，并且每年還在以1000億美元的速度不斷增加（李蓮和歐韻君，2002）。有調(diào)查表明，近年來我國洗錢活動(dòng)日益增多，數(shù)額也在不斷上漲，這其中因?yàn)橄村X所導(dǎo)致資金外流的數(shù)目不在少數(shù)（林華，2002）。我國內(nèi)地每年通過地下錢莊洗出去的黑錢至少高達(dá)2000億元人民幣，大約相當(dāng)于國內(nèi)生產(chǎn)總值的2％（劉克謙和劉克錦，2003）。　　當(dāng)洗錢規(guī)模達(dá)到相當(dāng)大的程度時(shí)，對(duì)一個(gè)國家的經(jīng)濟(jì)、金融乃至政治秩序和社會(huì)穩(wěn)定都具有極大的危害性。　　從經(jīng)濟(jì)角度看，由于洗錢活動(dòng)的存在，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)容易扭曲，嚴(yán)重時(shí)會(huì)造成宏觀經(jīng)濟(jì)政策失控，增大宏觀經(jīng)濟(jì)管理的難度，使經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)出現(xiàn)動(dòng)蕩。我國金融體系尚不發(fā)達(dá)，洗錢活動(dòng)的存在，容易對(duì)金融體系造成巨大的破壞，引發(fā)金融機(jī)構(gòu)信用危機(jī)，危及國家的金融安全，甚至?xí)蔀榻鹑谖C(jī)的根源?！　　?/pre>




編輯推薦
　　《洗錢行為的識(shí)別與監(jiān)管》主要由四個(gè)部分組成：第一部分包括第一章緒論和第二章國內(nèi)外研究現(xiàn)狀述評(píng)；第二部分包括第三章至第七章，主要內(nèi)容為洗錢行為的識(shí)別方法和技術(shù)；第三部分包括第八章至第九章，主要內(nèi)容為洗錢行為的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析；第四部分包括第十章，分析基于我國反洗錢法的金融監(jiān)管原理和流程，研究大額交易、可疑數(shù)據(jù)上報(bào)及查處的金融機(jī)構(gòu)和政府部門在反洗錢監(jiān)管中所起到的作用、各部門所需履行的職責(zé)以及相互配合協(xié)調(diào)關(guān)系，為進(jìn)一步有針對(duì)性地研究金融監(jiān)管決策支持工具打下基礎(chǔ)?！断村X行為的識(shí)別與監(jiān)管》適合金融專業(yè)研究者、從業(yè)者及相關(guān)政策制定部門閱讀參考。





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