商業(yè)銀行風險計量理論與實務(wù)

出版時間：2011-9 出版社：中國金融作者：梁世棟頁數(shù)：368
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內(nèi)容概要

隨著我國銀行業(yè)對風險計量工作的重視，已有不同書籍從不同的側(cè)重點對風險計量進行過一定的介紹，但尚未有類似于本書這樣全面介紹風險計量實務(wù)的書籍面世。需要強調(diào)的是，本書并不是前人工作成果的簡單整理和理論總結(jié)，而是結(jié)合了本人的實踐探索經(jīng)驗進行系統(tǒng)性的論述，同時在相關(guān)方面有所側(cè)重。一是內(nèi)容上的側(cè)重，如已經(jīng)有專門的書籍論述市場風險價值VaR模型，所以本書對于風險價值模型本身沒有詳細展開，而對于利率期限結(jié)構(gòu)模型和市場風險管理體系則濃墨重彩，重點單獨成章。二是側(cè)重風險計量的業(yè)務(wù)應(yīng)用，例如評分卡模型章節(jié)，不僅僅按步驟一步一步詳細地講述了建模實踐，同時討論了評分卡應(yīng)用的業(yè)務(wù)流程、政策、制度和IT系統(tǒng)實現(xiàn)。

作者簡介

　　梁世棟
中債信用增進公司董事、風險總監(jiān)。曾任中國建設(shè)銀行風險管理部處長等職，擁有北美準精算師ASA和金融分析師CFA的執(zhí)業(yè)資格。
畢業(yè)于中國科學技術(shù)大學，獲得材料化學和經(jīng)濟管理雙學士學位、金融工程博士學位，博士畢業(yè)后進入香港政府“內(nèi)地人才引進計劃”，在香港大學商學院從事研究工作?，F(xiàn)為北京大學碩士論文評審專家、中央財經(jīng)大學碩士研究生校外導師。
主要研究方向為金融穩(wěn)定與金融風險管理，具體研究領(lǐng)域包括巴塞爾資本協(xié)議、風險計量與應(yīng)用、壓力測試、信用衍生產(chǎn)品、固定收益、經(jīng)濟資本與績效考核、資本市場實證分析，發(fā)表近40篇學術(shù)論文和評論文章。

書籍目錄

第一章　巴塞爾Ⅱ
第二章　最低資本要求
第三章　巴塞爾Ⅲ
第四章　非零售風險暴露內(nèi)部評級
第五章　信用風險高級計量模型
第六章　零售信貸業(yè)務(wù)風險信用評分
第七章　零售風險暴露內(nèi)部評級
第八章　信用評級模型綜述
第九章　市場風險計量與管理
第十章　操作風險計量與管理
第十一章　內(nèi)部評級模型驗證
第十二章　壓力測試
第十三章　經(jīng)濟資本
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參考文獻
后記

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評論、評分、閱讀與下載

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用戶評論 (總計31條)

此書比較全面的介紹商業(yè)銀行風險，說明了新巴塞爾協(xié)議的內(nèi)容，并介紹了風險計量的基本方法，適合有一定基礎(chǔ)的人用，有難度
除了"巴老"以外,能把巴II,巴III闡述的較詳盡的一本中國人寫的書,特別是有關(guān)信用風險統(tǒng)一計量和資本計提那塊內(nèi)容
是關(guān)于銀行風險管理的實務(wù)方面的。對別的金融行業(yè)有借鑒，畢竟風險是可以通過關(guān)聯(lián)關(guān)系傳遞的。沒有基礎(chǔ)的人，看起來大概吃點力，但是多讀幾遍，受益是肯定的。剛開始看，比如說操作風險那一章，實踐指導還是非常棒的。推薦。
理論與實踐結(jié)合，是國內(nèi)少有對新巴塞爾協(xié)議深入研究的書籍
研究新資本協(xié)議的不錯書籍
當前國內(nèi)相關(guān)的理論著作不少。銀行業(yè)人士編寫的此類書籍也逐漸多起來，但條理比較清晰，層次比較分明，內(nèi)容比較全面，理論結(jié)合實踐的書不多，本書是其中之一，值得一讀。
大部分巴塞爾的書是講理論，這本是有很多實務(wù)的，是我看過的巴塞爾的書中最好的之一
兼具學術(shù)研究的深度和實際工作的經(jīng)驗，值得一看
比較適合寫論文的朋友，講得挺深入，實務(wù)操作作用不明顯
具有一定的理論和實用覆蓋度，適合業(yè)內(nèi)人士參考
內(nèi)容還算比較新，同類中寫的算比較好的
很好，包裝也不錯
書的質(zhì)量很好，看著也很舒服。
就是喜歡當當送貨快。書全。
質(zhì)量很好！經(jīng)典
書是正版，比去書店既便宜又方便
再版改動很少
基本與原來一樣
總體還好，只是內(nèi)容主要是截至2009年6月。我當時是看了說明是2011年最新出版，才決定買的，因為BASEL協(xié)議在最近一年變化太大，我看的資料主要是英文的。對于BASEL3，書中加了少許內(nèi)容。

另外，看序言，作者把利率期限結(jié)構(gòu)一章刪除，有點遺憾，我對這部分內(nèi)容還是比較感興趣的。

不過，總體還是不錯的，因為一些核心的技術(shù)內(nèi)容目前還沒有過時。
對于銀行監(jiān)管很實用工作時翻一下加強理解
專業(yè)性很強的書記，正在慢慢研讀，感覺就是那句話“學，然后知不足”啊
很專業(yè)的一本書。不錯。
挺實用，內(nèi)容有點舊了，學習一下也不錯。
還沒細讀，里面好多模型
書挺好的，就是發(fā)貨太慢了
商業(yè)銀行風險計量理
作者在國內(nèi)風險界很有名
這個更難理解
很專業(yè)很詳細的一本書
我的巴塞爾我的最愛
慢慢參考用的
對資本協(xié)議寫的比較有深度

商業(yè)銀行風險計量理論與實務(wù)

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