利率期限結(jié)構(gòu)模型

內(nèi)容概要

　　本書系統(tǒng)地研究了靜態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)模型和動態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)模型，并緊密結(jié)合中國債券市場的實際，開展了實證與應(yīng)用研究。全書共分10章，具體包括利率期限結(jié)構(gòu)概述、基于直接推導(dǎo)法的國債收益率曲線模型、基于樣條函數(shù)的利率期限結(jié)構(gòu)模型、利率期限結(jié)構(gòu)參數(shù)擬合模型、模糊利率期限結(jié)構(gòu)模型、基于線性規(guī)劃的利率期限結(jié)構(gòu)模型、基于遺傳算法的靜態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)組合優(yōu)化模型、均衡利率期限結(jié)構(gòu)模型、無套利利率期限結(jié)構(gòu)模型、非參數(shù)利率期限結(jié)構(gòu)模型。
　　本書可作為金融學(xué)、金融工程、管理科學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)管理等有關(guān)專業(yè)的高年級學(xué)生、研究生以及mba學(xué)員的參考書，亦可為金融管理和企業(yè)管理從業(yè)人員提供決策支持。

書籍目錄

總序
前言
第1章利率期限結(jié)構(gòu)概述
　1.1利率期限結(jié)構(gòu)理論
　　1.1.1利率的種類
　　1.1.2利率期限結(jié)構(gòu)的概念與作用
　　1.1.3傳統(tǒng)利率期限結(jié)構(gòu)理論
　　1.1.4現(xiàn)代利率期限結(jié)構(gòu)理論
　1.2利率期限結(jié)構(gòu)模型
　　1.2.1靜態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)模型
　　1.2.2動態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)模型
　1.3小結(jié)
第2章基于直接推導(dǎo)法的國債收益率曲線模型
　2.1基于回歸擬合的國債收益率曲線模型
　　2.1.1國債收益率曲線回歸模型
　　2.1.2實證分析
　2.2基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的國債收益率曲線模型
　　2.2.1bp與rbf神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
　　2.2.2實證分析
　2.3小結(jié)
第3章基于樣條函數(shù)的利率期限結(jié)構(gòu)模型
　3.1基本樣條函數(shù)模型
　　3.1.1建模原理
　　3.1.2多項式樣條函數(shù)利率期限結(jié)構(gòu)
　　3.1.3指數(shù)樣條函數(shù)利率期限結(jié)構(gòu)
　　3.1.4b樣條函數(shù)利率期限結(jié)構(gòu)
　3.2擴(kuò)展的樣條函數(shù)模型
　　3.2.1l1立方樣條函數(shù)利率期限結(jié)構(gòu)
　　3.2.2分位數(shù)樣條函數(shù)利率期限結(jié)構(gòu)
　　3.2.3自由節(jié)點樣條利率期限結(jié)構(gòu)模型
　　3.2.4懲罰樣條函數(shù)利率期限結(jié)構(gòu)
　3.3實證分析
　　3.3.1多項式樣條函數(shù)利率期限結(jié)構(gòu)模型實證分析
　　3.3.2指數(shù)樣條函數(shù)利率期限結(jié)構(gòu)模型實證分析
　　3.3.3自由節(jié)點樣條函數(shù)利率期限結(jié)構(gòu)模型實證分析
　　3.3.4懲罰樣條函數(shù)利率期限結(jié)構(gòu)模型實證分析
　3.4應(yīng)用研究
　　3.4.1一種基于樣條函數(shù)利率期限結(jié)構(gòu)的投資方法
　　3.4.2基于利率期限結(jié)構(gòu)模型的凈現(xiàn)值公式
　3.5小結(jié)
第4章利率期限結(jié)構(gòu)參數(shù)擬合模型
　4.1基本參數(shù)模型
　　4.1.1nelsonsisgel模型
　　4.1.2svensson模型
　　4.1.3nelsonsiegel擴(kuò)展模型
　4.2基于遺傳算法的求解
　　4.2.1參數(shù)范圍的確定與選擇
　　4.2.2算法結(jié)構(gòu)分析
　　4.2.3算法相關(guān)實證分析
　4.3實證分析
　　4.3.1實證思路
　　4.3.2實證結(jié)果
　4.4參數(shù)模型應(yīng)用概況
　4.5小結(jié)
第5章模糊利率期限結(jié)構(gòu)模型
　5.1模糊回歸理論基礎(chǔ)
　　5.1.1模糊數(shù)及其性質(zhì)
　　5.1.2模糊回歸
　5.2模糊利率期限結(jié)構(gòu)
　　5.2.1利率期限結(jié)構(gòu)計量模型
　　5.2.2模糊利率期限結(jié)構(gòu)
　　5.2.3即期利率和遠(yuǎn)期利率的計算
　5.3實證分析
　5.4小結(jié)
第6章基于線性規(guī)劃的利率期限結(jié)構(gòu)模型
　6.1基于線性規(guī)劃的利率期限結(jié)構(gòu)模型
　　6.1.1線性規(guī)劃模型
　　6.1.2模型中參數(shù)的確定
　　6.1.3模型的實現(xiàn)步驟
　6.2實證比較
　6.3小結(jié)
第7章基于遺傳算法的靜態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)組合優(yōu)化模型
　7.1靜態(tài)利率期限結(jié)構(gòu)組合優(yōu)化模型
　　7.1.1組合優(yōu)化模型的構(gòu)建
　　7.1.2組合優(yōu)化模型的求解算法
　7.2實證研究
　　7.2.1樣本內(nèi)數(shù)據(jù)的擬合
　　7.2.2樣本外數(shù)據(jù)的預(yù)測
　7.3結(jié)論
第8章均衡利率期限結(jié)構(gòu)模型
　8.1單因子利率期限結(jié)構(gòu)模型
　　8.1.1merton模型
　　8.1.2vasicek模型
　　8.1.3cox-ingersoll-ross模型
　8.2雙因素利率期限結(jié)構(gòu)模型
　　8.2.1brennan-schwartz模型
　　8.2.2fong-vasicek模型
　　8.2.3longstaff-schwartz模型
　8.3仿射利率期限結(jié)構(gòu)模型
　　8.3.1仿射模型的基本理論
　　8.3.2單因子仿射模型
　　8.3.3雙因子仿射模型
　　8.3.4三因子仿射模型
　8.4基于均衡利率期限結(jié)構(gòu)模型的國債定價
　　8.4.1利率期限結(jié)構(gòu)模型的離散化
　　8.4.2基于卡爾曼濾波的極大似然估計
　　8.4.3國債定價的蒙特卡羅模擬
　　8.4.4模型定價結(jié)果與分析
　8.5小結(jié)
第9章元套利利率期限結(jié)構(gòu)模型
　9.1ho-lee模型
　9.2hull-white模型
　9.3b1ack-derman-toy模型
　9.4heath-jarrow-morton模型
　9.5無套利模型的擴(kuò)展與應(yīng)用
　　9.5.1b1ack-derman-toy模型的擴(kuò)展
　　9.5.2health-jarrow-metron框架下基于cpi的期限結(jié)構(gòu)模型
　9.6小結(jié)
第10章非參數(shù)利率期限結(jié)構(gòu)模型
　10.1非參數(shù)利率期限結(jié)構(gòu)模型
　10.2非參數(shù)模型的實證檢驗
　10.3國債定價實證比較
　　10.3.1vasicek模型和cir模型
　　10.3.2基于參數(shù)與非參數(shù)利率模型的國債蒙特卡羅模擬定價
　　10.3.3基于多項式樣條函數(shù)的利率期限結(jié)構(gòu)模型的國債定價
　　10.3.4三類模型定價結(jié)果與分析
　10.4結(jié)論
參考文獻(xiàn)
附錄連續(xù)時間隨機(jī)過程有關(guān)理論知識
　1ito過程
　2ito引理(定理)
　　2.1ito引理i
　　2.2ito引理ii
　　2.3ito引理iii
　　2.4ito引理iv
　　2.5ito引理v
　3radon-nikodym導(dǎo)數(shù)
　4cameron-martin-girsanov定理

圖書封面

圖書標(biāo)簽Tags

無

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