銀行家的全面風(fēng)險(xiǎn)管理

前言

　　2008年下半年以來(lái)由美國(guó)次債風(fēng)波引發(fā)的全球金融危機(jī)將世界經(jīng)濟(jì)送入了低谷，全球銀行業(yè)首當(dāng)其沖深受其害，一些國(guó)際銀行遭受重挫，損失慘重。時(shí)至今日，走出經(jīng)濟(jì)低谷陰影的增長(zhǎng)步伐依舊蹣跚徘徊。痛定思痛，火山式的危機(jī)爆發(fā)再一次以慘痛的教訓(xùn)警示了世人：風(fēng)險(xiǎn)管理不是可有可無(wú)的奢侈品，而是銀行持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的必需品。職業(yè)銀行家受托于股東，追求銀行股東價(jià)值最大化是其職業(yè)使命，然而完成這一職業(yè)使命的過(guò)程不僅僅是單純追求利潤(rùn)的過(guò)程，更是一個(gè)對(duì)多種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面經(jīng)營(yíng)、合理擺布和有效管理的過(guò)程。對(duì)于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的深刻認(rèn)識(shí)由于金融危機(jī)的蔓延再次成為世人及銀行家們思考和討論的焦點(diǎn)?！　∪绾螌?shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理？國(guó)際金融危機(jī)后，全球銀行業(yè)加速了全面風(fēng)險(xiǎn)管理變革，各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局、各大商業(yè)銀行都在實(shí)施巴塞爾新資本協(xié)議，并以此為契機(jī)，推進(jìn)銀行實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理。這里，結(jié)合全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐，談幾點(diǎn)看法：　　第一，全面風(fēng)險(xiǎn)管理是與時(shí)俱進(jìn)的動(dòng)態(tài)管理過(guò)程。在此過(guò)程中，銀行管理層要針對(duì)內(nèi)外環(huán)境及業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變化，適時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理思路；要善于更新風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)敏感性；要及時(shí)吸收風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，不斷豐富銀行風(fēng)險(xiǎn)管理文化；要適應(yīng)日常風(fēng)險(xiǎn)管理新需求，不斷健全風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)設(shè)施；要緊跟金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新步伐，及時(shí)開發(fā)新的風(fēng)險(xiǎn)管理工具；要隨著銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況變化，及時(shí)充實(shí)銀行資本，強(qiáng)化內(nèi)部控制機(jī)制，實(shí)現(xiàn)銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)?！　〉诙骘L(fēng)險(xiǎn)管理是對(duì)銀行各類風(fēng)險(xiǎn)集成化管理。商業(yè)銀行要持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，必須對(duì)銀行承擔(dān)的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理。為此，銀行家必須基于風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在相關(guān)性進(jìn)行集成化管理，在市場(chǎng)相對(duì)平靜時(shí)期，不至于高估銀行總體風(fēng)險(xiǎn)，在市場(chǎng)波動(dòng)較大時(shí)期，也不會(huì)低估銀行總體風(fēng)險(xiǎn)，使風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估更貼近銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)狀況。在現(xiàn)實(shí)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中，任何孤立地管理某一類風(fēng)險(xiǎn)，都將顧此失彼，無(wú)濟(jì)于事。此次金融危機(jī)再次證明，只有實(shí)施全面集成化風(fēng)險(xiǎn)管理，才能經(jīng)得起外部沖擊。

內(nèi)容概要

　　《銀行家的全面風(fēng)險(xiǎn)管理：基于巴塞爾Ⅱ追求銀行股東價(jià)值增值》從銀行家從事風(fēng)險(xiǎn)管理工作實(shí)際出發(fā)，將風(fēng)險(xiǎn)理論密切聯(lián)系風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)際，結(jié)合國(guó)際銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理最新規(guī)則巴塞爾Ⅱ，闡述銀行家的職業(yè)使命就是通過(guò)實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)現(xiàn)銀行價(jià)值增值。　　《銀行家的全面風(fēng)險(xiǎn)管理：基于巴塞爾Ⅱ追求銀行股東價(jià)值增值》內(nèi)容可分三部分二十一章，前三章為第一部分，闡述銀行家全面風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)設(shè)施第二部分包括第四章至第十九章內(nèi)容，闡述風(fēng)險(xiǎn)管理基本框架、建?；炯夹g(shù)、主要模型以及風(fēng)險(xiǎn)控制基本技術(shù)第三部分包括第二十章和第二十一章，闡述在全面一體化風(fēng)險(xiǎn)管理下如何建立銀行資本管理體系，實(shí)施基于風(fēng)險(xiǎn)的資本管理。

作者簡(jiǎn)介

　　徐振東，安徽人，北京大學(xué)光華管理學(xué)院管理學(xué)博士?！　?000年加入中國(guó)銀行。在國(guó)際金融研究所從事國(guó)際金融研究工作。2004年至今在中國(guó)銀行總行風(fēng)險(xiǎn)管理部從事風(fēng)險(xiǎn)管理體系規(guī)劃建設(shè)工作，現(xiàn)任高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理，牽頭起草了《中國(guó)銀行股份有限公司信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)政策》、《中國(guó)銀行股份有限公司信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型管理辦法》、《中國(guó)銀行股份有限公司信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證管理辦法》、《中國(guó)股份有限公司信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)量化管理辦法》等相關(guān)政策文件，參與推進(jìn)中國(guó)銀行實(shí)施新資本協(xié)議項(xiàng)目工作，牽頭組織審查咨詢項(xiàng)目交付晶的工作?！　?000年以來(lái)，結(jié)合銀行工作實(shí)際，探索銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)律，跟蹤研究巴塞爾Ⅱ修訂進(jìn)程，應(yīng)邀參加中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的新資本協(xié)議研究和規(guī)劃項(xiàng)目組工作，先后參與起草《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系監(jiān)管指》、《商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋監(jiān)管資本計(jì)量指引》、《商業(yè)銀行資本計(jì)量高級(jí)方法驗(yàn)證指引》、《商她銀行資本充足率計(jì)算指引》等監(jiān)管規(guī)章?！　≈攸c(diǎn)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)管理、公司治理、跨國(guó)投資等領(lǐng)域理論與實(shí)踐問題，在《世界經(jīng)濟(jì)》、《中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)》、《國(guó)際經(jīng)濟(jì)評(píng)論》、《國(guó)際金融研究》、《中國(guó)金融》、《經(jīng)濟(jì)管理》、《現(xiàn)代商業(yè)銀行》、《金融時(shí)報(bào)》、《國(guó)際金融報(bào)》、《中國(guó)稅務(wù)報(bào)》等報(bào)刊發(fā)表論文五十余篇。

書籍目錄

導(dǎo)言 銀行家的全面風(fēng)險(xiǎn)管理第一章 風(fēng)險(xiǎn)治理有效運(yùn)行機(jī)制引言第一節(jié) 銀行風(fēng)險(xiǎn)治理基本內(nèi)涵第二節(jié) 董事會(huì)承擔(dān)最終風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任第三節(jié) 高管層組織實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理第四節(jié) 增強(qiáng)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范性第五節(jié) 強(qiáng)化全面風(fēng)險(xiǎn)管理執(zhí)行力第六節(jié) 增強(qiáng)對(duì)外部監(jiān)管適應(yīng)性本章小結(jié)第二章 全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架引言第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理組織設(shè)計(jì)原則第二節(jié) 全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織類型第三節(jié) 全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架第四節(jié) 全面風(fēng)險(xiǎn)管理部門職能本章小結(jié)第三章 全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)引言第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)框架第二節(jié) 初始風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)搜集梳理第三節(jié) 數(shù)據(jù)整合及其質(zhì)量控制第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的挖掘第五節(jié) 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和數(shù)據(jù)集市第六節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)運(yùn)作機(jī)制本章小結(jié)第四章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理基本框架引言第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理基本前提第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)行機(jī)制第三節(jié) 單項(xiàng)授信資產(chǎn)管理流程第四節(jié) 授信資產(chǎn)組合管理流程本章小結(jié)第五章 銀行賬戶信用風(fēng)險(xiǎn)分析引言第一節(jié) 公司客戶信用風(fēng)險(xiǎn)分析第二節(jié) 專業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)分析第三節(jié) 客戶銀行信用風(fēng)險(xiǎn)分析第四節(jié) 零售客戶信用風(fēng)險(xiǎn)分析第五節(jié) 主權(quán)與股權(quán)信用風(fēng)險(xiǎn)分析第六節(jié) 授信資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)分析本章小結(jié)第六章 信用風(fēng)險(xiǎn)建模基本技術(shù)引言第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)建?；玖鞒痰诙?jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)計(jì)量方法第三節(jié) 授信資產(chǎn)預(yù)期與非預(yù)期損失第四節(jié) 信用資產(chǎn)組合違約損失分布本章小結(jié)第七章 主要信用風(fēng)險(xiǎn)模型引言第一節(jié) 客戶信用評(píng)分模型第二節(jié) 信用矩陣模型第三節(jié) KMV組合管理師模型第四節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)附加模型第五節(jié) 信用組合觀模型第六節(jié) 單因素信用風(fēng)險(xiǎn)模型本章小結(jié)第八章 銀行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系引言第一節(jié) 內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系規(guī)范化第二節(jié) 內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系基本框架第三節(jié) 內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系運(yùn)作第四節(jié) 內(nèi)部信用評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證第五節(jié) 內(nèi)部信用評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)用本章小結(jié)第九章 銀行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)引言第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)框架的演變第二節(jié) 運(yùn)用合格抵押品緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)第三節(jié) 運(yùn)用凈額結(jié)算協(xié)議緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)第四節(jié) 運(yùn)用信用衍生品緩釋信用風(fēng)險(xiǎn)本章小結(jié)第十章 銀行信用資產(chǎn)證券化引言第一節(jié) 資產(chǎn)證券化運(yùn)作機(jī)制第二節(jié) 資產(chǎn)證券化會(huì)計(jì)與稅收第三節(jié) 資產(chǎn)證券化的金融監(jiān)管第四節(jié) 證券化資產(chǎn)的定價(jià)方法第五節(jié) 資產(chǎn)證券化的具體操作本章小結(jié)第十一章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理基本框架引言第一節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理基本理念第二節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織分工第三節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策程序第四節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)衡量基本方法第五節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)衡量與管理本章小結(jié)第十二章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素分析引言第一節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)基本分類第二節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)基本分析第三節(jié) 匯率風(fēng)險(xiǎn)基本分析第四節(jié) 股價(jià)風(fēng)險(xiǎn)基本分析第五節(jié) 商品風(fēng)險(xiǎn)基本分析第六節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)基本分析本章小結(jié)第十三章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)建模基本技術(shù)引言第一節(jié) 構(gòu)建市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型第二節(jié) 證券資產(chǎn)主要定價(jià)模型第三節(jié) 證券資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敏感度計(jì)量第四節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型重要參數(shù)第五節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型驗(yàn)證本章小結(jié)第十四章 主要市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型引言第一節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量?jī)?nèi)部模型法第二節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)正態(tài)模型第三節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模擬模型第四節(jié) 邊際VaR、成分VaR及增量VaR第五節(jié) VaR模型局限性及補(bǔ)充方法本章小結(jié)第十五章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制基本策略引言第一節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖基本策略第二節(jié) 利率風(fēng)險(xiǎn)控制基本策略第三節(jié) 外匯風(fēng)險(xiǎn)控制基本策略第四節(jié) 股價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制基本策略第五節(jié) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制基本策略本章小結(jié)第十六章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理基本框架引言第一節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理背景概述第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理基本要件第三節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)第四節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程第五節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理基本方法本章小結(jié)第十七章 操作風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因素分析引言第一節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)分類第二節(jié) 內(nèi)部人員風(fēng)險(xiǎn)第三節(jié) 操作流程風(fēng)險(xiǎn)第四節(jié) 技術(shù)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)第五節(jié) 外部事件風(fēng)險(xiǎn)本章小結(jié)第十八章 操作風(fēng)險(xiǎn)建模基本技術(shù)引言第一節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)建模的方法論第二節(jié) 巴塞爾Ⅱ操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架第三節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量模型第四節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)用與量化趨勢(shì)本章小結(jié)第十九章 操作風(fēng)險(xiǎn)控制基本策略引言第一節(jié) 建立銀行全面內(nèi)部控制機(jī)制第二節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)管理教育培訓(xùn)機(jī)制第三節(jié) 建立模型風(fēng)險(xiǎn)控制長(zhǎng)效機(jī)制第四節(jié) 外部保險(xiǎn)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的緩釋第五節(jié) 制定和完善業(yè)務(wù)持續(xù)性計(jì)劃本章小結(jié)第二十章 銀行資本需求總量評(píng)估引言第一節(jié) 資本概念演進(jìn)及其功能第二節(jié) 銀行三類資本及相互關(guān)系第三節(jié) 銀行集團(tuán)經(jīng)濟(jì)資本總需求第四節(jié) 銀行內(nèi)部資本評(píng)估程序本章小結(jié)第二十一章 銀行經(jīng)濟(jì)資本優(yōu)化配置引言第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)資本配置理論背景第二節(jié) 經(jīng)濟(jì)資本配置規(guī)則程序第三節(jié) 自上而下配置經(jīng)濟(jì)資本第四節(jié) 自下而上配置經(jīng)濟(jì)資本本章小結(jié)結(jié)束語(yǔ) 順應(yīng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理變革追求銀行股東價(jià)值增值主要參考文獻(xiàn)后記

章節(jié)摘錄

　　銀行的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略定位、組合風(fēng)險(xiǎn)特征以及識(shí)別、控制和管理組合風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)完備性，反映出銀行管理層和董事會(huì)成員對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)的洞察力。正因?yàn)槿绱?，造就一個(gè)良好金融系統(tǒng)的有效戰(zhàn)略，就是強(qiáng)化管理層的風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任，促使他們謹(jǐn)慎地管理銀行?！　∫?、良好的素質(zhì)是高管層履職的前提　　任何一個(gè)金融機(jī)構(gòu)，風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程既不始于戰(zhàn)略會(huì)議，也不始于計(jì)劃過(guò)程，更不始于其他任何會(huì)議，而是始于打算在組織中任用有潛力的員工，或者將其提升到高級(jí)管理崗位之時(shí)。銀行董事會(huì)在選聘高級(jí)管理者進(jìn)入管理層時(shí)，必須嚴(yán)格考察候選人的個(gè)人金融知識(shí)素養(yǎng)、金融管理經(jīng)驗(yàn)以及金融職業(yè)道德記錄等各方面，這是確保銀行董事會(huì)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略能否真正貫徹執(zhí)行的關(guān)鍵，是銀行長(zhǎng)期穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的基本前提。　　由于現(xiàn)代銀行業(yè)務(wù)管理是技術(shù)性很強(qiáng)的管理領(lǐng)域，銀行高級(jí)管理人員僅有一般組織協(xié)調(diào)能力是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，任何一個(gè)擬被聘為高管層成員的人選，良好的金融知識(shí)素養(yǎng)是必要的前提，因?yàn)樗芾淼目陀^對(duì)象不再是傳統(tǒng)的一般性借貸業(yè)務(wù)，而是日益復(fù)雜的綜合性授信業(yè)務(wù)、綜合金融服務(wù)業(yè)務(wù)、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資金交易業(yè)務(wù)以及各種金融衍生品交易業(yè)務(wù)。作為高級(jí)管理人員，必須首先真正掌握這些業(yè)務(wù)的內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)，才能科學(xué)地對(duì)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以及業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，并做出科學(xué)的管理決策；同時(shí)，銀行高管層所管理的業(yè)務(wù)主體，是掌握著現(xiàn)代金融產(chǎn)品創(chuàng)新技能和風(fēng)險(xiǎn)管理先進(jìn)技術(shù)的從業(yè)者，高管人員是否掌握銀行專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域新知識(shí)，直接關(guān)系到他們能否在被管理者中樹立威信，也關(guān)系到能否及時(shí)準(zhǔn)確地溝通、理解并做出正確決策，直接影響著銀行內(nèi)部管理質(zhì)量和管理效率。所以，從所有權(quán)與管理權(quán)分離那一天開始，由具有良好專業(yè)知識(shí)素養(yǎng)的職業(yè)銀行家來(lái)管理銀行就是選聘高管人員的基本準(zhǔn)則?！　《⒚魑吖軐拥娘L(fēng)險(xiǎn)職責(zé)和義務(wù)　　首席執(zhí)行官（行長(zhǎng)）和整個(gè)管理層應(yīng)該使銀行日常運(yùn)營(yíng)符合董事會(huì)確定的風(fēng)險(xiǎn)政策和程序，并且得到內(nèi)部控制系統(tǒng)的支持。高管層應(yīng)將有足夠技能、經(jīng)驗(yàn)、誠(chéng)信度的人任命到中層管理崗位上去，建立充分的績(jī)效激勵(lì)和人事管理系統(tǒng)培訓(xùn)員工，確保銀行有完善的管理信息系統(tǒng)，并且所獲得的信息是透明、及時(shí)、準(zhǔn)確和完備的。最關(guān)鍵的是，要確保所有重要銀行功能在執(zhí)行時(shí)都與明確的風(fēng)險(xiǎn)政策和程序保持一致，并且具備完善合理的系統(tǒng)來(lái)有效監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。

編輯推薦

　　《銀行家的全面風(fēng)險(xiǎn)管理：基于巴塞爾Ⅱ追求銀行股東價(jià)值增值》：銀行家自銀行所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離之時(shí)就成為銀行職業(yè)經(jīng)理人，并銘記自己的職業(yè)使命是全面管理風(fēng)險(xiǎn)，不斷追求股東價(jià)值增值。毫無(wú)疑問，銀行家從事管理工作別無(wú)選擇地要基于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理。

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