應用時間序列分析

前言

時間序列分析是統(tǒng)計學中的一個非常重要的分支，是以概率論與數(shù)理統(tǒng)計為基礎、計算機應用為技術支撐，迅速發(fā)展起來的一種應用性很強的科學方法。時間序列是變量按時間間隔的順序而形成的隨機變量序列，大量自然界、社會經(jīng)濟等領域的統(tǒng)計指標都依年、季、月或日統(tǒng)計其指標值，隨著時間的推移，形成了統(tǒng)計指標的時間序列，例如，股價指數(shù)、物價指數(shù)、GDP和產(chǎn)品銷售量等等都屬于時間序列。時間序列分析就是估算和研究某一時間序列在長期變動過程中所存在的統(tǒng)計規(guī)律性，通過對這些數(shù)據(jù)的有效分析，無疑可以提高經(jīng)營決策水平。特別是近些年來計算機運用和技術的迅速發(fā)展，以及有關統(tǒng)計軟件的日益普及，為在實際問題中進行大規(guī)模、快速、準確地對時間序列進行分析提供了有力的技術支撐。隨著統(tǒng)計學在中國被確立為一級學科，統(tǒng)計學專業(yè)的課程設置已有了較大的變化，加強推斷統(tǒng)計內(nèi)容的學習和應用已成為中國統(tǒng)計學界的共識。為了適應新的統(tǒng)計學學科體系和財經(jīng)類統(tǒng)計學專業(yè)教學的需要，我們決定編寫一套適應新時期需要的系列教材——復旦博學·21世紀高校統(tǒng)計學專業(yè)教材系列。作為系列教材之一，《應用時間序列分析》是其中較為重要的一本教材。本書寫作的指導思想是：既要保持較為嚴謹?shù)慕y(tǒng)計學理論體系，又要努力突出實際案例的應用和統(tǒng)計思想的滲透，結合統(tǒng)計軟件較全面地系統(tǒng)介紹時間序列分析的實用方法。為了貫徹這一指導思想，本書將系統(tǒng)介紹時間序列分析的基本理論和方法，在理論上，本書著重討論經(jīng)典的ARMA模型，同時又對最新的時間序列模型加以介紹，例如ARCH模型族（自回歸條件異方差模型）、ECM模型（誤差修正模型）和處理高頻數(shù)據(jù)的ACD模型（自回歸條件持續(xù)期模型）等等。中心主題是判斷序列的平穩(wěn)性，模型識別，建立時間序列模型，評價擬合效果，并且作出結論。全書分為十一章。第一章介紹了時間序列分析的基本思想和一般理論，討論了時間序列分析的主要任務和建模過程。

內(nèi)容概要

　　《應用時間序列分析》作為系列教材的一種，著重討論經(jīng)典的AKMA模型，同時又對最新的時間序列模型加以介紹，例如ARCH模型族（自回歸條件異方差模型）、ECM模型（誤差修正模型）和處理高頻數(shù)據(jù)的ACD模型自回歸條件持續(xù)期模型），等等。教材編寫簡明，內(nèi)容通俗，公式表述嚴謹，既保證了較為完整的統(tǒng)計理論體系，又努力突出實際案例的應用和統(tǒng)計思想的滲透。每章后都有相關的統(tǒng)計軟件知識介紹，以讓學生熟練掌握相關統(tǒng)計軟件并用于應用時間序列分析上。學習本課程的學生需要熟悉概率論與數(shù)理統(tǒng)計的基礎知識，也要具備微積分和線性代數(shù)知識。　　《應用時間序列分析》可以作為統(tǒng)計學、數(shù)學以及經(jīng)濟學等專業(yè)的教材。為便于教師課堂教學，《應用時間序列分析》中的所有數(shù)據(jù)和PPT均刻錄有光盤，需要的老師可直接發(fā)送到unionw@sina.com免費索取。

書籍目錄

第一章 時間序列分析概論§1.1 時間序列的定義和例子§1.2 時間序列分析方法簡介§1.3 時間序列分析軟件習題一EVIEWS軟件簡介（Ⅰ）第二章 時間序列分析的基本概念§2.1 隨機過程§2.2 平穩(wěn)過程的特征及遍歷性§2.3 線性差分方程§2.4 時間序列數(shù)據(jù)的預處理習題二EVIEWS軟件介紹（Ⅱ）第三章 線性平穩(wěn)時間序列分析§3.1 線性過程§3.2 自回歸過程AR（p）§3.3 移動平均過程MA（q）§3.4 自回歸移動平均過程ARMA（p，q）§3.5 自相關系數(shù)與偏相關系數(shù)習題三第四章 非平穩(wěn)時間序列和季節(jié)序列模型§4.1 均值非平穩(wěn)§4.2 自回歸求和移動平均模型（ARIMA）§4.3 方差和自協(xié)方差非平穩(wěn)§4.4 季節(jié)時間序列（SARIMA）模型習題四第五章 時間序列的模型識別§5.1 自相關和偏自相關系數(shù)法§5.2 F 檢驗法§5.3 信息準則法習題五第六章 時間序列模型參數(shù)的統(tǒng)計推斷§6.1 自協(xié)方差系數(shù)的參數(shù)估計§6.2 ARMA（p，q）模型參數(shù)的矩估計§6.3 ARMA（p，q）模型參數(shù)的極大似然估計§6.4 ARMA（p，q）模型參數(shù)的最小二乘估計§6.5 ARMA（p，q）模型的診斷檢驗§6.6 ARMA（p，q）模型的優(yōu)化習題六EVIEWS軟件介紹（Ⅲ）第七章 平穩(wěn)時間序列模型預測§7.1 最小均方誤差預測§7.2 對AR模型的預測§7.3 MA模型的預測§7.4 ARMA模型的預測§7.5 預測值的適時修正習題七EVIEWS軟件介紹（Ⅳ）第八章 非平穩(wěn)和季節(jié)時間序列模型分析方法§8.1 ARIMA模型的分析方法§8.2 季節(jié)時間序列模型的分析方法習題八EVIEWS軟件介紹（Ⅴ）第九章 非線性時間序列模型§9.1 非線性時間序列模型§9.2 條件異方差模型習題九EVIEWS軟件介紹（Ⅵ）第十章 多元時間序列分析§10.1 多元平穩(wěn)時間序列建模§10.2 虛假回歸§10.3 單位根檢驗§10.4 協(xié)整§10.5 誤差修正模型習題十EVIEWS軟件介紹（Ⅶ）第十一章 （超）高頻數(shù)據(jù)的建模與分析簡介§11.1 （超）高頻數(shù)據(jù)的特點§11.2 （超）高頻數(shù)據(jù)與ACD模型§11.3 交易持續(xù)期的集聚性§11.4 UHF-GARCH模型習題十一附錄1 數(shù)據(jù)附錄2 常見分布表參考文獻

章節(jié)摘錄

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編輯推薦

《應用時間序列分析》：上海市教委重點課程建設項目，上海財經(jīng)大學精品課程本教材系列的編寫大綱和書稿經(jīng)過教材編審委員會的多次反復論證、認真討論，力求體現(xiàn)以下特點：在考慮面向財經(jīng)類統(tǒng)計學專業(yè)課堂使用的同時，考慮“大統(tǒng)計學”專業(yè)的需求，力求選材做到“精”和“新”。廣泛吸收國內(nèi)外優(yōu)秀教材的成果進行內(nèi)容設計，在系統(tǒng)介紹基本理論和基本方法的同時，注意介紹新的成熟的內(nèi)容，以及統(tǒng)計學在實際問題中的應用。教材編寫注重計算機的應用，根據(jù)教材的具體內(nèi)容選講相應的統(tǒng)計軟件，提高學生熟練運用統(tǒng)計方法和計算機技術解決實際的能力。

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