貸款企業(yè)的違約風(fēng)險測度

內(nèi)容概要

本書依據(jù)經(jīng)濟學(xué)和管理學(xué)相關(guān)理論，給出了一個企業(yè)違約率測度理論框架和模型。研究結(jié)果表明，該模型有助于商業(yè)銀行測度貸款企業(yè)違約率，提高信用風(fēng)險管理能力。本書共分6章，主要內(nèi)容包括緒論、違約率測度的理論回顧、企業(yè)違約率測度研究的理論框架、基于企業(yè)財務(wù)理論的違約率測度研究、基于行業(yè)周期和市場集中度及地區(qū)環(huán)境變量的違約率測度研究、結(jié)論與展望。附錄為企業(yè)違約率測度研究的相關(guān)數(shù)據(jù)，并給出了違約率測度模型的輸出結(jié)果。    本書可供從事經(jīng)濟、金融、管理等行業(yè)的相關(guān)人員閱讀，也可供從事金融研究的科研人員以及大專院校相關(guān)專業(yè)師生參考。

書籍目錄

1　緒論　1.1　問題提出　　1.1.1　美國次級債務(wù)危機與信用違約率　　1.1.2　我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀與挑戰(zhàn)　　1.1.3　我國商業(yè)銀行違約率測度現(xiàn)狀及問題提出　1.2　研究意義　　1.2.1　違約率測度研究的意義　　1.2.2　研究成果的實際價值　1.3　主要內(nèi)容及研究方法　　1.3.1　本研究的相關(guān)界定　　1.3.2　主要內(nèi)容　本章小結(jié)2　違約率測度的理論回顧　2.1　企業(yè)違約相關(guān)概念的明晰　　2.1.1　信用　　2.1.2　信用風(fēng)險與違約風(fēng)險　　2.1.3　信用評價與違約率測度　　2.1.4　違約認定標(biāo)準(zhǔn)與企業(yè)財務(wù)困境　　2.1.5　概念評述及其本書的概念體系　2.2　企業(yè)違約成因研究的相關(guān)文獻　　2.2.1　國外相關(guān)文獻　　2.2.2　國內(nèi)相關(guān)文獻　　2.2.3　關(guān)于違約成因研究的評述　2.3　企業(yè)違約率測度理論模型與實證研究的相關(guān)文獻　　2.3.1　基于災(zāi)害理論的研究　　2.3.2　基于宏觀經(jīng)濟理論的研究　　2.3.3　基于產(chǎn)業(yè)組織的文獻　　2.3.4　基于區(qū)域經(jīng)濟的研究文獻　　2.3.5　基于公司內(nèi)部治理理論的研究文獻　　2.3.6　基于現(xiàn)代公司財務(wù)理論的研究　　2.3.7　基于公司歷史財務(wù)數(shù)據(jù)的研究　2.4　違約率測度過程中關(guān)鍵環(huán)節(jié)爭議　　2.4.1　違約認定標(biāo)準(zhǔn)　　2.4.2　違約成因和違約過程研究　　2.4.3　違約樣本數(shù)據(jù)選擇　　2.4.4　違約預(yù)測的變量探尋　　2.4.5　違約預(yù)測的建模技術(shù)　　2.4.6　違約預(yù)測的模型評價　　2.4.7　違約預(yù)測的可靠性和可信性評價　　2.4.8　違約預(yù)測的模型與銀行風(fēng)險管理程序相融合　問題　本章小結(jié)3　企業(yè)違約率測度研究的理論框架　3.1　貸款企業(yè)違約本質(zhì)分析　　3.1.1　還款意愿與企業(yè)違約　　3.1.2　還款能力與企業(yè)違約　3.2　企業(yè)違約的外部環(huán)境分析　　3.2.1　宏觀環(huán)境的PESTEL要素分析　　3.2.2　行業(yè)環(huán)境的五要素分析　　3.2.3　戰(zhàn)略集團的移動壁壘分析　　3.2.4　企業(yè)外部環(huán)境的違約分析框架　3.3　企業(yè)違約的內(nèi)部運行機制分析　　3.3.1　企業(yè)本質(zhì)　……4　基于企業(yè)財務(wù)理論的違約率測度研究5　基于行業(yè)周期和市場集中度及地區(qū)環(huán)境變量的違約率測度研究6　結(jié)論與展望附錄參考文獻

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