風(fēng)險價值VAR

內(nèi)容概要

經(jīng)過大幅修訂和補充后的最新版本，菲利普·喬瑞關(guān)于金融風(fēng)險管理的最新力作。
　　本書獲得了巨大的成功。該書最大的優(yōu)點在于，它異常清晰和深入地解釋了各種復(fù)雜的問題。我很樂意地金融界人士和監(jiān)管者推薦這本書。該書以樸素的語言，通過細致的、引入人勝的案例分析，揭示了金融災(zāi)難發(fā)生的根源及從中所獲得的經(jīng)驗和訓(xùn)練。該書非常值得一讀。
　　VAR技術(shù)是目前市場上最流行、最為有效的風(fēng)險管理技術(shù)。本書根據(jù)多種模型（參數(shù)模型、歷史模擬模型），采用大量的金融實例和真實的數(shù)據(jù)資料，通過量化風(fēng)險，以樸素的語言重點探討VAR技術(shù)的實際就用，由淺入深地全面介紹了風(fēng)險價值（VAR）的背景、定義、衡量方法等內(nèi)容，揭示金融災(zāi)難發(fā)生的根源及從中所獲得的經(jīng)驗和教訓(xùn)?？梢哉f，本書是各家風(fēng)險管理機構(gòu)和個人投資者控制和管理風(fēng)險的必備武器。

書籍目錄

第一部分 背景知識
第1章 風(fēng)險管理的必要性
第2章 金融風(fēng)波的教訓(xùn)
第3章 VAR在制定監(jiān)管資本標準中的應(yīng)用
第二部分 VAR基礎(chǔ)知識
第4章 金融風(fēng)險的衡量
第5章 風(fēng)險價值的計算
第6章 VAR模型的回測
第7章 投資組合風(fēng)險：分析方法
第8章 風(fēng)險和相關(guān)性預(yù)測
第三部分 VAR系統(tǒng)
……
第四部分 風(fēng)險管理系統(tǒng)的應(yīng)用
……
第五部分 風(fēng)險管理行業(yè)
……

圖書封面

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