衍生金融工具交易與系統(tǒng)性金融風(fēng)險

內(nèi)容概要

陳金榮編著的《衍生金融工具交易與系統(tǒng)性金融風(fēng)險——形成傳導(dǎo)與監(jiān)管》主要運用金融學(xué)相關(guān)理論和統(tǒng)計方法就衍生金融工具交易對系統(tǒng)性金融風(fēng)險的形成、傳導(dǎo)機制及監(jiān)管問題進(jìn)行了系統(tǒng)研究。本書第一、第二章首先提出了研究背景、整體框架、主要觀點、研究方法以及創(chuàng)新點，界定了衍生金融工具及系統(tǒng)性風(fēng)險，整理了有關(guān)衍生金融工具交易與系統(tǒng)性金融風(fēng)險的研究文獻(xiàn)。第三、四、五、六章是本書重點章節(jié)，分別從衍生金融工具產(chǎn)品特性、交易所組織形式、市場參與主體以及宏觀經(jīng)濟因素等角度，分析衍生金融工具交易對系統(tǒng)性金融風(fēng)險的沖擊及傳遞方式，特別是在第六章通過對中國金融衍生市場相關(guān)問題的實證分析，指出隨著中國金融市場進(jìn)一步融合世界經(jīng)濟過程中，衍生品市場引致系統(tǒng)性風(fēng)險的可能性增加。在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟形勢復(fù)雜、外部沖擊頻繁及市場開放進(jìn)程加快的背景下，要有效地避免衍生金融工具傳染并形成系統(tǒng)性金融風(fēng)險，需確保宏觀經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，有效地平衡市場開放所帶來的制度性沖擊?！堆苌鹑诠ぞ呓灰着c系統(tǒng)性金融風(fēng)險——形成傳導(dǎo)與監(jiān)管》第七章將理論研究引向現(xiàn)實問題，重點厘清了相關(guān)監(jiān)管的基本原則，借鑒國際經(jīng)驗，針對性地提出監(jiān)管建議。

作者簡介

陳金榮，男，廣西桂林人，1973年8月出生，現(xiàn)供職于國內(nèi)某大型金融機構(gòu)，主要從事資本市場相關(guān)實務(wù)工作。2008年畢業(yè)于中國社科院研究生院政府政策與公共管理系，獲經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位（國民經(jīng)濟學(xué)專業(yè)），主要研究方向為中國金融改革與風(fēng)險防范。在《上海金融》、《煤炭經(jīng)濟研究》等刊物發(fā)表多篇學(xué)術(shù)文章，有譯著（與人合譯）在機械工業(yè)出版社出版。

書籍目錄

第一章  導(dǎo)論
  第一節(jié)  研究背景
  第二節(jié)  研究思路及研究方法
    一  研究思路
    二  研究方法及創(chuàng)新點
  第三節(jié)  結(jié)構(gòu)安排
第二章  概述
  第一節(jié)  衍生金融工具和市場概況
    一  金融衍生產(chǎn)品簡介
    二  全球衍生金融工具市場概況
    三  與衍生工具市場有關(guān)的問題
  第二節(jié)  衍生金融工具的風(fēng)險
    一  風(fēng)險分類
    二  新巴塞爾協(xié)議和風(fēng)險測算
    三  重大虧損案例統(tǒng)計
  第三節(jié)  系統(tǒng)性金融風(fēng)險
    一  系統(tǒng)金融風(fēng)險與系統(tǒng)性金融風(fēng)險的表現(xiàn)形式
    二  系統(tǒng)性金融風(fēng)險的表現(xiàn)形式
    三  與衍生金融工具交易有關(guān)的金融危機統(tǒng)計
    四  案例分析
  第四節(jié)  文獻(xiàn)綜述
    一  系統(tǒng)性風(fēng)險和金融危機
    二  衍生工具交易和系統(tǒng)性風(fēng)險
    三  對現(xiàn)有文獻(xiàn)的總體評價
第三章  產(chǎn)品特性及交易形式分析：衍生金融工具交易與系統(tǒng)性金融風(fēng)險的形成
  第一節(jié)  衍生金融工具的產(chǎn)品特性
    一  高杠桿性對金融系統(tǒng)性風(fēng)險的沖擊
    二  流動性風(fēng)險對系統(tǒng)性金融風(fēng)險的形成
    三  虛擬性與金融系統(tǒng)的不穩(wěn)定性
  第二節(jié)  衍生金融工具交易的組織形式對系統(tǒng)性金融風(fēng)險的沖擊與傳導(dǎo)分析
    一  交易所市場有助于降低系統(tǒng)性金融風(fēng)險
    二  場外交易市場傳導(dǎo)系統(tǒng)性金融風(fēng)險的機制
  第三節(jié)  本章小結(jié)
第四章  市場交易主體分析：衍生金融工具交易對系統(tǒng)性金融風(fēng)險的傳遞
  第一節(jié)  銀行衍生品交易與系統(tǒng)性金融風(fēng)險
    一  銀行交易衍生金融工具的目的
    二  銀行交易衍生金融工具的特點
    三  銀行的風(fēng)險聚集與系統(tǒng)性金融風(fēng)險的形成
    四  案例分析——銀行交易衍生金融產(chǎn)品與次貸危機
  第二節(jié)  商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險的模型與計量分析
    一  巴塞爾協(xié)議框架下的商業(yè)銀行風(fēng)險計量
    二  中國商業(yè)銀行的系統(tǒng)性風(fēng)險
  第三節(jié)  對沖基金形成、傳遞系統(tǒng)性金融風(fēng)險
    一  對沖基金概論
    二  對沖基金交易衍生金融工具的特點
    三  對沖基金沖擊與傳導(dǎo)系統(tǒng)性金融風(fēng)險
    四  案例分析：對沖基金在系統(tǒng)性金融風(fēng)險的作用
  第四節(jié)  對沖基金系統(tǒng)性風(fēng)險的計量
  第五節(jié)  本章小結(jié)
第五章  宏觀經(jīng)濟因素分析：衍生金融工具交易產(chǎn)生系統(tǒng)性風(fēng)險的作用環(huán)境
  第一節(jié)  金融危機的宏觀條件金融衍生工具交易與系統(tǒng)性風(fēng)險
    一  金融危機的宏觀條件及其特征
    二  衍生金融工具與國際資本流動
    三  衍生金融工具交易、金融創(chuàng)新與實體經(jīng)濟
    四  中國的金融危機宏觀條件
  第二節(jié)  宏觀經(jīng)濟政策、金融衍生工具交易與系統(tǒng)性風(fēng)險
    一  金融自由化政策、金融衍生工具交易與系統(tǒng)性風(fēng)險
    二  穩(wěn)健的貨幣財政政策、金融衍生工具交易與系統(tǒng)性風(fēng)險
    三  有效金融監(jiān)管、金融衍生工具交易與系統(tǒng)性風(fēng)險
  第三節(jié)  案例分析
    一  墨西哥比索危機原因剖析
    二  泰國金融危機原因剖析
    三  阿根廷金融危機原因剖析
  第四節(jié)  金融穩(wěn)定性指標(biāo)體系與預(yù)警模型
    一  國際貨幣基金組織：金融系統(tǒng)健康狀況的審慎宏觀指標(biāo)體系
    二  Kamiky  and  Reinhart(1999)的危機預(yù)警模型
    三  其他危機預(yù)警模型
    四  中國危機預(yù)警與系統(tǒng)性金融風(fēng)險
第六章  衍生工具交易與系統(tǒng)性風(fēng)險的中國實證分析
  第一節(jié)  中國衍生工具市場發(fā)展的現(xiàn)狀
    一  中國衍生工具市場概況
    二  中國金融衍生品交易的風(fēng)險
  第二節(jié)  衍生工具交易與中國資本市場波動性的實證分析
    一  股指期貨與股票市場波動性分析
    二  權(quán)證對基礎(chǔ)證券影響的研究分析
    三  人民幣無本金交割遠(yuǎn)期外匯市場引起系統(tǒng)性風(fēng)險的實證研究
  第三節(jié)  中國宏觀經(jīng)濟脆弱性與系統(tǒng)性金融風(fēng)險分析
    一  宏觀經(jīng)濟整體健康與局部風(fēng)險聚集
    二  資本賬戶逐步開放與國際金融傳染的效應(yīng)增大
    三  銀行主導(dǎo)型的金融結(jié)構(gòu)與場外衍生市場的風(fēng)險集中
    四  我國金融市場機制的不完善與衍生金融交易的風(fēng)險
    五  結(jié)論：我國衍生金融產(chǎn)品交易與系統(tǒng)性金融風(fēng)險的可能性
  第四節(jié)  本章小結(jié)
第七章  衍生金融工具的監(jiān)管
  第一節(jié)  衍生金融工具及市場監(jiān)管的基本原則
    一  系統(tǒng)性原則
    二  注重自律與市場約束的原則
    三  監(jiān)管效率性原則
    四  金融救助原則
  第二節(jié)  衍生金融市場政府監(jiān)管體系的比較
    一  美國多個監(jiān)管機構(gòu)共存模式
    二  英國的統(tǒng)一監(jiān)管模式
    三  德國的監(jiān)管體系
    四  澳大利亞的不完全統(tǒng)一監(jiān)管模式
    五  新興經(jīng)濟體的監(jiān)管模式
    六  各監(jiān)管模式的比較評價
  第三節(jié)  衍生金融市場自律監(jiān)管的比較
    一  自律監(jiān)管與政府監(jiān)管的關(guān)系
    二  衍生金融市場行業(yè)協(xié)會自律組織——以期貨行業(yè)協(xié)會為例
    三  衍生金融品交易所的自律監(jiān)管
  第四節(jié)  衍生金融市場的國際監(jiān)管
    一  巴塞爾委員會
    二  國際證監(jiān)會組織
    三  國際清算銀行和wTO框架下的衍生金融監(jiān)管
  第五節(jié)  衍生金融市場監(jiān)管的國際經(jīng)驗借鑒
    一  場外衍生交易監(jiān)管的國際經(jīng)驗
    二  信用衍生產(chǎn)品監(jiān)管的國際經(jīng)驗
    三  對沖基金的國際監(jiān)管重點
    四  “次貸危機”的經(jīng)驗與教訓(xùn)
  第六節(jié)  衍生金融品交易的信息披露要求
    一  從安然事件看改進(jìn)信息披露的必要性
    二  衍生金融工具風(fēng)險信息披露的目的和基本要求
    三  衍生金融工具風(fēng)險信息定性披露的具體內(nèi)容
    四  衍生金融工具風(fēng)險信息定量披露的具體內(nèi)容
  第七節(jié)  中國衍生金融市場發(fā)展與監(jiān)管
    一  中國衍生金融產(chǎn)品的發(fā)展歷程
    二  中國衍生金融產(chǎn)品及市場的監(jiān)管
  第八節(jié)  本章小結(jié)
參考文獻(xiàn)
  一  英文參考文獻(xiàn)
  二  中文參考文獻(xiàn)
  三  相關(guān)網(wǎng)站
  四  數(shù)據(jù)庫
后記

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