中國證券市場投資者過度自信行為研究

內容概要

　　《中國證券市場投資者過度自信行為研究》將以我國證券市場為背景，系統(tǒng)地研究投資者過度自信行為對證券市場的影響：首先，在現(xiàn)有研究的基礎上，從理論上系統(tǒng)地分析投資者過度自信行為對證券市場的影響；其次，運用多種計量經(jīng)濟學方法，首次從整個市場的角度對我國證券市場是否存在投資者過度自信行為進行深人細致的研究。

書籍目錄

1 導論
1．1 研究背景及意義
1．2 研究方法和本書結構
1．3 主要貢獻和進一步研究的問題
2 過度自信與行為金融——相關研究綜述
2．1 引言
2．2 經(jīng)典金融學理論的主要框架
2．3 行為金融學理論的主要內容
2．4 過度自信的心理學相關研究
2．5 過度自信認知偏差在行為金融學理論中的應用
2．6 本章小結
3 投資者過度自信行為與金融市場
3．1 引言
3．2 投資者過度自信行為對金融市場的影響：基于0dean模型的分析
3．3 證券市場反應過度和反應不足：基于投資者過度自信行為的解釋
3．4 投資者過度自信認知偏差的內生化——基于G0模型的分析
3．5 投資者過度自信行為與市場效率：基于KH模型的分析
3．6 本章小結
4 投資者過度自信、內生信息獲取與資產價格效率——基于GSU模型的擴展
4．1 引言
4．2 基本模型
4．3 模型的擴展
4．4 本章小結
附錄 相關定理證明
5 我國A股市場投資者過度自信行為實證研究
5．1 引言
5．2 相關研究綜述
5．3 研究方法
5．4 數(shù)據(jù)樣本描述
5．5 市場VAR模型估計結果
5．6 個股VAR模型的估計結果
5．7 本章小結
附錄 由月度數(shù)據(jù)與日度數(shù)據(jù)估計的市場VAR模型脈沖響應函數(shù)
6 堡市場波動性、市場狀態(tài)、風險分擔與投資者過度自信行為
6．1 引言
6．2 相關研究綜述
6．3 數(shù)據(jù)樣本描述
6．4 市場波動性與投資者過度自信行為
6．5 自我歸因偏差與投資者過度自信行為
6．6 市場狀態(tài)與投資者過度自信行為
6．7 風險分擔與投資者過度自信行為
6．8 個股波動性與投資者過度自信行為
6．9 本章小結
7 總結與展望
7．1 本書研究的主要內容
7．2 本書的主要貢獻與結論
7．3 研究展望
參考文獻

圖書封面

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