計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

內(nèi)容概要

　　《21世紀(jì)高等院校教材·江蘇省精品教材·計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：理論·方法·EViews應(yīng)用（第2版）》系統(tǒng)介紹了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論和常用方法，包括一元線性回歸模型、多元線性回歸模型、隨機(jī)解釋變量、多重共線性、異方差性、序列相關(guān)性、虛擬變量模型、滯后變量模型、時(shí)間序列分析、聯(lián)立方程模型等，涵蓋了教育部高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)類學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)制定的經(jīng)濟(jì)學(xué)科本科計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程基本要求的全部?jī)?nèi)容，并結(jié)合課程內(nèi)容，借助案例介紹了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)常用軟件EViews的使用。
　　《21世紀(jì)高等院校教材·江蘇省精品教材·計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：理論·方法·EViews應(yīng)用（第2版）》可作為經(jīng)濟(jì)、管理類專業(yè)本科教材，也可供具有一定經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)的經(jīng)濟(jì)、管理領(lǐng)域工作人員參考和使用。

書籍目錄

第二版前言
第一版前言
第一章　導(dǎo)論
　第一節(jié)　什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)
　第二節(jié)　計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的步驟
　第三節(jié)　計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型與數(shù)據(jù)
　第四節(jié)　計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展
　本章小結(jié)
　思考與練習(xí)
第二章　一元線性回歸模型
　第一節(jié)　回歸模型概述
　第二節(jié)　一元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)
　第三節(jié)　一元線性回歸模型的擬合優(yōu)度檢驗(yàn)
　第四節(jié)　一元線性回歸模型的參數(shù)的統(tǒng)計(jì)推斷
　第五節(jié)　一元線性回歸模型的預(yù)測(cè)
　第六節(jié)案例分析
　本章小結(jié)
　思考與練習(xí)
　附錄2.1　普通最小二乘參數(shù)估計(jì)量的有效性的證明
　……
第三章　多元線性回歸模型
第四章　隨機(jī)解釋變量問(wèn)題
第五章　多重共線性
第六章　異方差性
第七章　序列相關(guān)性
第八章　虛擬變量模型
第九章　滯后變量模型
第十章　時(shí)間序列分析
第十一章　聯(lián)立方程模型
參考文獻(xiàn)
附錄

章節(jié)摘錄

第一章導(dǎo)論學(xué)習(xí)目的：了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的課程性質(zhì)、基本內(nèi)容、思想方法、發(fā)展歷史、在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位等，形成學(xué)好計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的初步思路，為課程學(xué)習(xí)的進(jìn)一步展開做好準(zhǔn)備?；疽螅撼醪秸J(rèn)識(shí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的課程性質(zhì)、基本內(nèi)容、思想方法等，了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展歷史、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位，明白學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的價(jià)值和意義。第一節(jié)什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的英文單詞是econometrics，本意是“經(jīng)濟(jì)計(jì)量”，即研究經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的計(jì)量方法，因此有時(shí)也譯為“經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)”。將econometrics譯為“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”是為了強(qiáng)調(diào)它是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的一門分支學(xué)科，不僅要研究經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的計(jì)量方法，還要研究經(jīng)濟(jì)問(wèn)題發(fā)展變化的數(shù)量規(guī)律。對(duì)于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，不少經(jīng)濟(jì)學(xué)家給出過(guò)定義，第一屆諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家弗里希（R.Frisch）將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義為經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合；薩繆爾森（P.A.Samuelson）、庫(kù)普曼斯（T.C.Koopmans）、斯通（R.Stone）將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)定義為“應(yīng)用合適的方法對(duì)經(jīng)濟(jì)理論和觀察到的事實(shí)加以聯(lián)系和推導(dǎo)，對(duì)現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行定量分析”。不同經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的表述各不相同，但從中不難看出，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)有著密切的聯(lián)系，是對(duì)客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中存在的數(shù)量關(guān)系的分析?？梢哉J(rèn)為，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論為指導(dǎo)，以經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)為依據(jù)，以數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)方法為手段，通過(guò)建立、估計(jì)、檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)模型，揭示客觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在的隨機(jī)因果關(guān)系的一門應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)的分支學(xué)科。二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)的結(jié)合，是經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)的交叉學(xué)科（或邊緣學(xué)科）。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)聯(lián)系密切，也有明顯的區(qū)別。1933年，弗里希在?計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)?（Econometrica）雜志創(chuàng)刊社論中明確提出：“用數(shù)量方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從幾個(gè)方面著手，但任何一個(gè)方面都不能和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說(shuō)的一般經(jīng)濟(jì)理論，盡管經(jīng)濟(jì)理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的同義詞。經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)，對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系，都是必要的，但本身并非是充分條件，三者結(jié)合起來(lái)才是強(qiáng)有力的，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)?！庇?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)的聯(lián)系主要是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)這些學(xué)科的應(yīng)用。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)的應(yīng)用主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：第一，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的選擇和確定，包括對(duì)變量和經(jīng)濟(jì)模型的選擇，需要經(jīng)濟(jì)學(xué)理論提供依據(jù)和思路；第二，計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中對(duì)經(jīng)濟(jì)模型的修改和調(diào)整，如改變函數(shù)形式、增減變量等，需要有經(jīng)濟(jì)理論的指導(dǎo)和把握；第三，計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果的解讀和應(yīng)用也需要經(jīng)濟(jì)理論提供基礎(chǔ)、背景和思路。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)統(tǒng)計(jì)學(xué)的應(yīng)用，至少有兩個(gè)重要方面：一是計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析所采用的數(shù)據(jù)的收集與處理、參數(shù)的估計(jì)等，需要使用統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法和技術(shù)來(lái)完成；二是參數(shù)估計(jì)值、模型的預(yù)測(cè)結(jié)果的可靠性，需要使用統(tǒng)計(jì)方法加以分析、判斷。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)數(shù)學(xué)的應(yīng)用也是多方面的：首先，對(duì)非線性函數(shù)進(jìn)行線性轉(zhuǎn)化的方法和技巧，是數(shù)學(xué)在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用；其次，任何的參數(shù)估計(jì)歸根結(jié)底都是數(shù)學(xué)運(yùn)算，較復(fù)雜的參數(shù)估計(jì)方法或者較復(fù)雜的模型的參數(shù)估計(jì)，更需要相當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)知識(shí)和數(shù)學(xué)運(yùn)算能力；最后，在計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論和方法的研究方面，需要用到許多的數(shù)學(xué)知識(shí)和原理。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)的區(qū)別也很明顯。經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)中的任何一門學(xué)科，都不能替代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，這三門學(xué)科簡(jiǎn)單地合起來(lái)，也不能替代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要區(qū)別在于：經(jīng)濟(jì)學(xué)一般根據(jù)邏輯推理得出結(jié)論，說(shuō)明經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和過(guò)程的本質(zhì)與規(guī)律，大多是定性的表述。雖然理論經(jīng)濟(jì)學(xué)有時(shí)也會(huì)涉及經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和過(guò)程的數(shù)量關(guān)系，如產(chǎn)出隨投入要素的增減而增減，但不提供這類數(shù)量關(guān)系的具體度量，不說(shuō)明隨投入要素的增減產(chǎn)出增減多少。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則要對(duì)經(jīng)濟(jì)理論所確定的數(shù)量關(guān)系做出具體估計(jì)，也就是對(duì)經(jīng)濟(jì)理論進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)的證明。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)最根本的區(qū)別在于：第一，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以問(wèn)題為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)模型為核心的，統(tǒng)計(jì)學(xué)則是以數(shù)據(jù)為核心，常常也是以數(shù)據(jù)為導(dǎo)向的。雖然現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)學(xué)并不排斥經(jīng)濟(jì)理論和模型，有時(shí)也會(huì)利用它們，但不一定以特定的經(jīng)濟(jì)理論或模型為基礎(chǔ)和出發(fā)點(diǎn)，常?？梢酝ㄟ^(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)直接得出結(jié)論，側(cè)重于數(shù)據(jù)的采集、篩選和處理。第二，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)經(jīng)濟(jì)理論的實(shí)證作用較強(qiáng)。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)從經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)模型出發(fā)進(jìn)行分析的過(guò)程，實(shí)際上是對(duì)經(jīng)濟(jì)理論證實(shí)或證偽的過(guò)程。這使得它對(duì)經(jīng)濟(jì)理論的驗(yàn)證作用很強(qiáng)，比統(tǒng)計(jì)學(xué)強(qiáng)得多。第三，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題有更重要的指導(dǎo)作用。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)通常不僅要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和分析，獲得經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的一些數(shù)字特征，而且要借助于經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)工具，對(duì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題做出第一章導(dǎo)論3更深刻的解剖和解讀。經(jīng)過(guò)計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析實(shí)證檢驗(yàn)的經(jīng)濟(jì)理論和模型，能對(duì)分析、研究和預(yù)測(cè)更廣泛的經(jīng)濟(jì)問(wèn)題起到重要作用。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)學(xué)的區(qū)別不言而喻，因?yàn)閿?shù)學(xué)只是計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析及其理論研究的工具，與實(shí)證分析經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的區(qū)別顯而易見。三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占有重要位置，已形成了龐大的內(nèi)容體系，一般按研究?jī)?nèi)容、范圍的不同分為不同層次或各種專門的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，主要介紹如下。1.經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的劃分可從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展時(shí)期及其理論方法上的特征來(lái)把握。經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以前發(fā)展起來(lái)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，在理論方法上具有以下五個(gè)方面的共同特征：第一，在模型類型上，采用隨機(jī)模型；第二，在模型導(dǎo)向上，以經(jīng)濟(jì)理論為導(dǎo)向；第三，在模型結(jié)構(gòu)上，采用線性或可化為線性的模型，反映變量之間的因果關(guān)系；第四，在數(shù)據(jù)類型上，采用時(shí)間序列數(shù)據(jù)或截面數(shù)據(jù)；第五，在估計(jì)方法上，采用最小二乘法或最大似然法。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以后發(fā)展起來(lái)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，也稱現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。與經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法上的五個(gè)方面的特征相對(duì)應(yīng)，非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)包括模型類型非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題、模型導(dǎo)向非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題、估計(jì)方法非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題五個(gè)方面的內(nèi)容。2.理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法，包括計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型普遍應(yīng)用的參數(shù)估計(jì)和檢驗(yàn)方法，也包括特殊模型的參數(shù)估計(jì)和檢驗(yàn)方法，側(cè)重于理論與方法的證明和推導(dǎo)，需要較多地依賴數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)的方法與技術(shù)。應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要運(yùn)用理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)所提供的理論與方法研究特定領(lǐng)域的具體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的數(shù)量關(guān)系，如產(chǎn)出與資本、勞動(dòng)、技術(shù)等投入要素之間的關(guān)系，商品需求量與收入、價(jià)格、其他商品的價(jià)格等影響因素之間的關(guān)系，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過(guò)程中的實(shí)際問(wèn)題的處理，除依賴?yán)碚撚?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)外，需要依賴經(jīng)濟(jì)理論建立模型，根據(jù)具體的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、預(yù)測(cè)、評(píng)價(jià)等。3.宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的劃分對(duì)應(yīng)于宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的劃分。宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法，建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型，分析宏觀經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量關(guān)系。例如，通過(guò)消費(fèi)函數(shù)、投資函數(shù)、國(guó)民收入恒等式建立簡(jiǎn)單宏觀經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，研究國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（Y）、居民消費(fèi)總額（C）、投資總額（I）、政府購(gòu)買總額（G）之間的關(guān)系。自計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)創(chuàng)立以來(lái)，宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一直是其主要研究領(lǐng)域，除經(jīng)典宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、方法以外，單位根檢驗(yàn)、協(xié)整理論、動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法也是宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要研究?jī)?nèi)容。微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是在2000年的諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)公報(bào)中才正式提出的一個(gè)新概念，公報(bào)中將微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容集中于對(duì)個(gè)人和家庭的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析，主要包括面板數(shù)據(jù)模型的理論方法、離散選擇模型的理論方法、選擇性樣本模型的理論方法，這些理論方法都屬于非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的范疇。4.廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)泛指所有利用經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)定量研究現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的理論、方法、技術(shù)，包括回歸分析、時(shí)間序列分析、投入產(chǎn)出分析等。狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專指以回歸分析為核心、揭示現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題中的因果關(guān)系的理論與方法，是通常意義的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。本書將要介紹的內(nèi)容以經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主，是理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的結(jié)合。第二節(jié)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的步驟計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以問(wèn)題為導(dǎo)向、以模型為核心的，因此利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論、方法研究現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題也是圍繞模型展開的，一般包括四個(gè)步驟：理論模型的設(shè)定、模型參數(shù)的估計(jì)、模型的檢驗(yàn)、模型的應(yīng)用。一、理論模型的設(shè)定針對(duì)所要研究的現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題，借助經(jīng)濟(jì)理論或?qū)嵺`經(jīng)驗(yàn)，設(shè)定理論模型，是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的起點(diǎn)，也是最為關(guān)鍵的一步。理論模型的設(shè)定，是對(duì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的數(shù)學(xué)描述或模擬，涉及變量的設(shè)定、模型函數(shù)形式的設(shè)定、參數(shù)取值范圍的設(shè)定三個(gè)方面。描述經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的變量一般都可以歸為兩類，一類是受其他變量影響或決定的因變量，另一類是影響或決定其他變量的自變量。在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，將受其他變量影響或決定的因變量稱為被解釋變量，將影響或決定其他變量的自變量稱為解釋變量。理論模型設(shè)定中變量的設(shè)定，主要是解釋變量的設(shè)定，因?yàn)楸唤忉屪兞孔鳛檠芯繉?duì)象的變量，可由研究問(wèn)題本身直接確定。解釋變量的設(shè)定需要通過(guò)以下幾個(gè)方面把握。第一，解釋變量應(yīng)是根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論或?qū)嵺`經(jīng)驗(yàn)確定的被解釋變量的主要影響因素，遺漏了主要影響因素或?qū)⒋我绊懸蛩厣踔敛幌嚓P(guān)因素引入模型，都可能導(dǎo)致研究結(jié)果的偏誤。第二，若有多個(gè)解釋變量，需注意避免解釋變量之間的相關(guān)性。解釋變量之間若存在一定的相關(guān)關(guān)系，可直接影響參數(shù)估計(jì)量的性質(zhì)，降低研究結(jié)果的可靠性。第三，在設(shè)定解釋變量的同時(shí)，應(yīng)注意保證與解釋變量對(duì)應(yīng)的觀察數(shù)據(jù)的可得性，沒有樣本觀察數(shù)據(jù)的支持，就得不到模型的參數(shù)估計(jì)值，進(jìn)一步的研究也將無(wú)法展開。例如，對(duì)生產(chǎn)問(wèn)題的研究，產(chǎn)出是被解釋變量，在供給不足情況下，可選擇資本、勞動(dòng)、技術(shù)等投入要素作為解釋變量；在需求不足情況下，若研究消費(fèi)品的生產(chǎn)，可選擇居民可支配收入等變量作為解釋變量，若研究生產(chǎn)資料的生產(chǎn)，可選擇固定資產(chǎn)投資總額等變量作為解釋變量。模型函數(shù)形式是反映解釋變量對(duì)被解釋變量影響的數(shù)學(xué)表達(dá)式。模型函數(shù)形式的設(shè)定，首先，可以直接采用數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)已有的函數(shù)形式，例如，對(duì)生產(chǎn)問(wèn)題的研究可直接利用生產(chǎn)函數(shù)方程Q＝AeγtKαLβ，對(duì)消費(fèi)問(wèn)題的研究可直接利用消費(fèi)函數(shù)方程C＝α+βY；其次，可以根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)或已有研究經(jīng)驗(yàn)設(shè)定，例如，經(jīng)驗(yàn)表明某特定消費(fèi)品的年銷售量主要受人口數(shù)量的影響，增長(zhǎng)速度與人口增長(zhǎng)速度大致相等，則可將該特定消費(fèi)品的年銷售量與人口數(shù)量的關(guān)系設(shè)定為一元線性函數(shù)形式；最后，也可以根據(jù)樣本觀察數(shù)據(jù)反映出來(lái)的變量之間的關(guān)系設(shè)定，例如，可先利用變量的樣本觀察數(shù)據(jù)繪制被解釋變量與解釋變量之間關(guān)系的散點(diǎn)圖，根據(jù)散點(diǎn)圖反映出來(lái)的被解釋變量與解釋變量之間的關(guān)系，設(shè)定模型的函數(shù)形式。對(duì)于其他事先無(wú)法確定模型函數(shù)形式的情況，可采用各種可能的函數(shù)形式進(jìn)行模擬，選擇模擬結(jié)果最好的函數(shù)形式。需要指出的是，這里設(shè)定的模型函數(shù)形式只是模型函數(shù)形式的初步設(shè)定，在模型參數(shù)估計(jì)和檢驗(yàn)的過(guò)程中，大多還會(huì)對(duì)模型函數(shù)形式進(jìn)行逐步調(diào)整，以得到較為合理的模型函數(shù)形式。參數(shù)取值范圍的設(shè)定主要根據(jù)經(jīng)濟(jì)理論或?qū)嵺`經(jīng)驗(yàn)給出。例如，生產(chǎn)函數(shù)模型Q＝AeγtKαLβ中有四個(gè)參數(shù)――效率系數(shù)A、技術(shù)進(jìn)步速度γ、資本的產(chǎn)出彈性α、勞動(dòng)的產(chǎn)出彈性β，根據(jù)經(jīng)濟(jì)含義，可將這些參數(shù)的取值范圍設(shè)定為A＞0，0＜γ＜1，0＜α＜1，0＜β＜1，α+β≈1；又如，消費(fèi)函數(shù)模型C＝α+βY中的參數(shù)β表示邊際消費(fèi)傾向，根據(jù)經(jīng)濟(jì)含義，可將其取值范圍設(shè)定為0＜β＜1。事實(shí)上，理論模型中的待估參數(shù)大都具有特定的經(jīng)濟(jì)含義，可根據(jù)經(jīng)濟(jì)含義事先確定其取值范圍。參數(shù)取值范圍的設(shè)定可用來(lái)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛥?shù)估計(jì)結(jié)果的合理性。二、模型參數(shù)的估計(jì)理論模型設(shè)定之后，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系便完全取決于模型的參數(shù)，一般來(lái)說(shuō)，參數(shù)不能通過(guò)觀察直接得到，是未知的，模型參數(shù)的估計(jì)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究的核心內(nèi)容。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的參數(shù)包括模型的結(jié)構(gòu)參數(shù)和隨機(jī)誤差項(xiàng)的分布參數(shù)兩大類。模型的結(jié)構(gòu)參數(shù)是包含在模型方程中的反映模型結(jié)構(gòu)特征的參數(shù)，每一個(gè)結(jié)構(gòu)參數(shù)以一個(gè)字母（多為希臘字母）表示，如前所述，生產(chǎn)函數(shù)模型中的參數(shù)A，γ，α，β，消費(fèi)函數(shù)模型中的參數(shù)α，β，都是模型的結(jié)構(gòu)參數(shù)。隨機(jī)誤差項(xiàng)的分布參數(shù)主要是隨機(jī)誤差項(xiàng)的均值和方差。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究揭示客觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在的隨機(jī)因果關(guān)系，設(shè)定的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型都是反映經(jīng)濟(jì)變量之間因果關(guān)系的隨機(jī)方程。模型中包含隨機(jī)誤差項(xiàng)，隨機(jī)誤差項(xiàng)的分布如何與模型的參數(shù)估計(jì)和檢驗(yàn)直接相關(guān)。因此，除了模型結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計(jì)，隨機(jī)誤差項(xiàng)分布參數(shù)的估計(jì)也是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型參數(shù)估計(jì)的重要內(nèi)容。在實(shí)際的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究中，運(yùn)用樣本數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行參數(shù)估計(jì)、檢驗(yàn)等，往往會(huì)面臨較大的計(jì)算工作量，需要借助計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件來(lái)完成，計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的使用是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究必不可少的一個(gè)部分。本書將結(jié)合每一章的內(nèi)容通過(guò)案例分析介紹目前應(yīng)用最為廣泛的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用軟件EViews（EconometricsViews）。三、模型的檢驗(yàn)通過(guò)參數(shù)估計(jì)，模型就變成了關(guān)于被解釋變量和解釋變量之間關(guān)系的具體表達(dá)式，但此時(shí)的模型能否較好地反映經(jīng)濟(jì)變量之間的真實(shí)關(guān)系還需要進(jìn)行檢驗(yàn)。因?yàn)榻?jīng)濟(jì)現(xiàn)象和過(guò)程本身是十分復(fù)雜的，理論模型的整個(gè)建立過(guò)程，從模型設(shè)定到參數(shù)估計(jì)，都可能存在一定的偏誤。在模型設(shè)定過(guò)程中，可能由于所依據(jù)的經(jīng)濟(jì)理論對(duì)研究對(duì)象的解釋不充分或者由于自身對(duì)研究對(duì)象的認(rèn)識(shí)的欠缺，導(dǎo)致變量選擇的偏差或模型函數(shù)形式設(shè)定的錯(cuò)誤；在模型參數(shù)估計(jì)過(guò)程中，可能由于樣本數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤、代表性差或者由于其他信息的不可靠，導(dǎo)致參數(shù)估計(jì)值與真實(shí)值存在較大差距。此外，無(wú)論是單方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，還是聯(lián)立方程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，都是建立在一定的假設(shè)前提下的，如果模型的建立違背了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本假設(shè)，也會(huì)導(dǎo)致錯(cuò)誤的結(jié)果。對(duì)模型的檢驗(yàn)通常包括經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)推斷檢驗(yàn)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)、模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)四個(gè)方面。經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)是對(duì)模型參數(shù)估計(jì)值的符號(hào)、大小、相互關(guān)系在經(jīng)濟(jì)意義上的合理性所做的檢驗(yàn)，主要是將模型參數(shù)的估計(jì)值與事先設(shè)定的模型參數(shù)取值范圍進(jìn)行比較。經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的一項(xiàng)最基本的檢驗(yàn)，經(jīng)濟(jì)意義不合理，不管其他方面的質(zhì)量多高，模型都是沒有實(shí)際價(jià)值的。如果參數(shù)估計(jì)值在事先設(shè)定的模型參數(shù)的取值范圍之內(nèi)，說(shuō)明所做的計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究與經(jīng)濟(jì)理論或已有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)相符，可繼續(xù)進(jìn)行其他的檢驗(yàn)、分析等；如果參數(shù)估計(jì)值不在事先設(shè)定的模型參數(shù)取值范圍之內(nèi)，說(shuō)明所做的計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究可能存在一定的問(wèn)題，需要從模型設(shè)定、樣本數(shù)據(jù)、參數(shù)估計(jì)等方面仔細(xì)推敲，尋找原因，對(duì)模型做出相應(yīng)的調(diào)整或修改。

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郭存芝和杜延軍等編著的《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》內(nèi)容介紹：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)、管理類專業(yè)最重要的專業(yè)基礎(chǔ)課之一。經(jīng)濟(jì)、管理類本科生只有掌握了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)理論和方法，學(xué)會(huì)應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基礎(chǔ)理論和方法分析一些具體的問(wèn)題，日后才有可能在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)、管理活動(dòng)中靈活運(yùn)用這一工具分析、解決實(shí)際問(wèn)題，或者進(jìn)一步學(xué)習(xí)、掌握更高深的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)。然而，無(wú)論是從教師教學(xué)還是從學(xué)生學(xué)習(xí)的角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)都有一定的難度。

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