非參數(shù)支持向量回歸和分類理論及其在金融市場(chǎng)預(yù)測(cè)中的應(yīng)用

出版時(shí)間:2008-4  出版社:北京大學(xué)出版社  作者:陳詩一  頁數(shù):239  

內(nèi)容概要

在金融市場(chǎng)預(yù)測(cè)領(lǐng)域許多問題無法用傳統(tǒng)的方法來刻畫內(nèi)部規(guī)律而新的非參數(shù)支持向量回歸和分類(SVM)方法只需基于自身的獨(dú)特算法就可以對(duì)樣本信息不斷訓(xùn)練提取出目標(biāo)經(jīng)濟(jì)和金融問題隱臺(tái)的最優(yōu)非線性映射關(guān)系非常適臺(tái)解決先驗(yàn)知識(shí)不清的預(yù)測(cè)問題。特別重要的是獨(dú)特的結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)最小化設(shè)計(jì)賦予了SVM最出色的預(yù)測(cè)功能這是基于經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)最小化的傳統(tǒng)方法不能比擬的。本書利用支持向量回歸對(duì)不同時(shí)間序列模型進(jìn)行估計(jì)分別預(yù)測(cè)了匯率證券指數(shù)收益率以及它們的波動(dòng)性同時(shí)也利用支持向量分類估計(jì)了非線性的概率模型對(duì)公司信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了預(yù)測(cè)。實(shí)證結(jié)果支持SVM方法預(yù)預(yù)能力出色的理論優(yōu)點(diǎn)。    SVM雖然原理復(fù)雜,但是參數(shù)設(shè)定方便編程容易運(yùn)算快捷且操作性強(qiáng)使得預(yù)測(cè)完全可以從理論走向具體應(yīng)用具有廣闊的應(yīng)用前景。本書讀者可以是金融市場(chǎng)各類投資者預(yù)測(cè)工作者經(jīng)濟(jì)和金融分析師不同層級(jí)的管理決策者也可以是從事預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)和計(jì)量分析的研究生科研人員和高校教師。

作者簡(jiǎn)介

陳詩一,韓國(guó)慶北國(guó)立大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,復(fù)旦大學(xué)中國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究中心(CCES)研究人員復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院教師。主要研究方向?yàn)橛?jì)量經(jīng)濟(jì)理論,支持向量算法,時(shí)間序列分析預(yù)測(cè)方法能源和可持續(xù)發(fā)展中國(guó)經(jīng)濟(jì)和金融實(shí)證研究等,主要研究成果曾在《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》  《經(jīng)濟(jì)學(xué)(季fU)》《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》等刊物發(fā)表。

書籍目錄

第一章 預(yù)測(cè)概述 第一節(jié) 預(yù)測(cè)的重要性 第二節(jié) 什么是預(yù)測(cè)? 第三節(jié) 預(yù)測(cè)方法的發(fā)展 第四節(jié) 預(yù)測(cè)與決策第二章 支持向量回歸和分糞理論 第一節(jié) 支持向量算法 第二節(jié) 支持向量回歸 第三節(jié) 支持向量分類 第四節(jié) 蒙特卡羅仿真 附錄第三章 匯率預(yù)測(cè):基于前饋SVR的非線性ARl模型 第一節(jié) 介紹 第二節(jié) 數(shù)據(jù)收集和處理 第三節(jié) 實(shí)證模型設(shè)定 第四節(jié) 預(yù)測(cè)方案和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn) 第五節(jié) 預(yù)測(cè)結(jié)果比較分析 第六節(jié) 人民幣匯率預(yù)測(cè) 第七節(jié) 結(jié)論第四章 金融收益率水平預(yù)測(cè):基于反饋SVR的非線性ARIMA模型  第一節(jié) 介紹  第二節(jié) 反饋SVR機(jī)制設(shè)計(jì)  第三節(jié) 金融收益率定義  第四節(jié) 固定預(yù)鍘評(píng)估  第五節(jié) 遞歸預(yù)測(cè)評(píng)估 第六節(jié)  中國(guó)證券指數(shù)和匯率收益率水平預(yù)測(cè) 第七節(jié) 結(jié)論第五章 金融收益率波動(dòng)性預(yù)測(cè):基于反饋SVR的非線性GARCH模型 第一節(jié) 介紹 第二節(jié) 實(shí)證模型和預(yù)測(cè)方案 第三節(jié) 蒙特卡羅仿真 第四節(jié) 真實(shí)數(shù)據(jù)檢驗(yàn) 第五節(jié)  中國(guó)金融波動(dòng)性預(yù)測(cè)案例 第六節(jié) 結(jié)論第六章 公司信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè):基于SVC的非線性概率模型 第一節(jié) 介紹 第二節(jié) 數(shù)據(jù)描述和處理 第三節(jié) 預(yù)測(cè)分析框架 第四節(jié) 實(shí)證分析 第五節(jié) CAPM檢驗(yàn)案例 第六節(jié) 結(jié)論第七章 結(jié)束語詞匯表后記

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用戶評(píng)論 (總計(jì)3條)

 
 

  •   對(duì)學(xué)習(xí)支持向量機(jī)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用很有幫助
  •   書中是不是能吧所舉的例子matlab的程序給出來
  •   內(nèi)容一般般,沒有可讀性
 

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