商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)化理財產(chǎn)品開發(fā)與投資攻略

內(nèi)容概要

　　本書從金融創(chuàng)新與金融工具等基本概念出發(fā)，對基本金融工具和衍生金融工具進(jìn)行了詳細(xì)的分析，闡述了結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的基本要素、種類和設(shè)計原理；根據(jù)結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品掛鉤標(biāo)的資產(chǎn)的不同，詳細(xì)解讀了4類主要的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的設(shè)計原理和主要產(chǎn)品；從投資者的角度提出了結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的投資要點(diǎn)，從產(chǎn)品開發(fā)者（商業(yè)銀行）的角度概括了銀行結(jié)構(gòu)化理財產(chǎn)品開發(fā)過程中的風(fēng)險管理實(shí)務(wù)，并從市場監(jiān)管者的角度分析了我國商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的現(xiàn)狀、制約因素、發(fā)展前景，提出了中國發(fā)展結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的路徑。此外，剖析了大量商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的案例，并引用了部分報道和評論，突出了本書的可讀性、操作性和實(shí)踐性。

書籍目錄

第1篇 引 言 篇
第1章 像霧像雨又像風(fēng)——結(jié)構(gòu)化理財產(chǎn)品的發(fā)展
1.1 結(jié)構(gòu)化理財產(chǎn)品的含義
1.2 海外結(jié)構(gòu)化商品的發(fā)展
1.2.1 歐美結(jié)構(gòu)化商品的發(fā)展歷程
1.2.2 亞洲結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品的發(fā)展
1.3 國內(nèi)結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的發(fā)展
1.4 本研究意義
第2篇 基 礎(chǔ) 篇
第2章 明明白白我的“芯”——認(rèn)識基本金融工具
2.1 金融工程與金融產(chǎn)品開發(fā)
2.2 金融產(chǎn)品開發(fā)的基本組件之一：債券
2.2.1 債券的定義
2.2.2 債券的分類
2.3 金融產(chǎn)品開發(fā)的基本組件之二：遠(yuǎn)期、期貨與互換
2.3.1 金融衍生產(chǎn)品
2.3.2 遠(yuǎn)期、期貨與互換合約
2.4 金融產(chǎn)品開發(fā)的基本組件之三：期權(quán)
2.4.1 期權(quán)
2.4.2 奇異期權(quán)
2.5 小結(jié)
第3章 不畏浮云遮望眼——結(jié)構(gòu)化理財產(chǎn)品初步解構(gòu)
3.1 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的基本要素
3.2 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的種類
3.3 高收益型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的設(shè)計原理
3.3.1 “看多型”高收益產(chǎn)品
3.3.2 “看空型”高收益產(chǎn)品
3.3.3 “空頭價差型”高收益產(chǎn)品
3.3.4 “勒式”高收益產(chǎn)品
3.4 保本結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的設(shè)計原理
3.5 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品交易的前提條件
3.6 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的應(yīng)用
第3篇 產(chǎn) 品 篇
第4章 利率掛鉤結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
4.1 引言
4.2 利率掛鉤結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品主要計息方式與設(shè)計
4.2.1 正浮動型（Floating Rate）
4.2.2 逆浮動型（Inverse Floating Rate）
4.2.3 杠桿逆浮動型（Levered Inverse）
4.2.4 區(qū)間型（Range Notes，Accrual Notes）
4.2.5 目標(biāo)贖回型（Target Redemption）
4.2.6 滾雪球型（Snowball）
4.2.7 階梯型（Step-up）
4.2.8 雙指數(shù)浮動型（Dual-Indexed）
4.2.9 本金浮動型（Principal-Indexed Debt Securities）
4.2.10 基差浮動利率型（Basis Floating Rate）
4.3 利率掛鉤結(jié)構(gòu)型銀行理財產(chǎn)品的典型案例分析
4.3.1 利率滾雪球型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
4.3.2 目標(biāo)贖回型（Target Redemption Note）
4.4 產(chǎn)品創(chuàng)新研究
4.5 小結(jié)
第5章 股權(quán)掛鉤結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
5.1 引言
5.2 股票（指數(shù)）掛鉤結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品設(shè)計的基本方法
5.3 掛鉤股權(quán)結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的主要計息方式與設(shè)計
5.3.1 氣墊機(jī)制模式（又稱為觸及生效模式）
5.3.2 逐日計息模式
5.3.3 提前贖回
5.3.4 綜合特點(diǎn)
5.3.5 一日全收息
5.3.6 觸及取消
5.3.7 取消折讓累積
5.3.8 掛鉤多標(biāo)的股票（指數(shù)）結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的計息機(jī)制
5.4 掛鉤股權(quán)結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的案例分析
5.4.1 中國光大銀行陽光理財“同升十五號”人民幣A股關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)化理財產(chǎn)品
5.4.2 零息債券與買入亞式看漲期權(quán)所組合的產(chǎn)品
5.4.3 零息債券與買入其他路徑依賴看漲期權(quán)組合的產(chǎn)品
5.4.4 路徑依賴多股權(quán)（指數(shù)）標(biāo)的期權(quán)產(chǎn)品
5.5 小結(jié)
第6章 匯率掛鉤結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
6.1 引言
6.2 匯率掛鉤結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品設(shè)計
6.2.1 匯率掛鉤保本型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
6.2.2 匯率掛鉤高收益型結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
6.3 投資的優(yōu)點(diǎn)與風(fēng)險
6.3.1 主要收益
6.3.2 主要風(fēng)險
6.4 小結(jié)
第7章 商品掛鉤結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
7.1 引言
7.2 掛鉤黃金結(jié)構(gòu)化理財產(chǎn)品
7.2.1 主要收益結(jié)構(gòu)
7.2.2 黃金掛鉤結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的綜合案例——恒生銀行“黃金掛鉤保本投資”
7.3 掛鉤石油的結(jié)構(gòu)化理財產(chǎn)品
7.4 掛鉤低碳的結(jié)構(gòu)化理財產(chǎn)品
7.5 掛鉤商品的結(jié)構(gòu)化理財產(chǎn)品市場表現(xiàn)與展望
7.5.1 市場表現(xiàn)
7.5.2 未來展望：前景看好
第4篇 定 價 篇
第8章 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品定價的基本理論與方法
8.1 引言
8.2 利率模型
8.2.1 均衡模型
8.2.2 無套利模型
8.2.3 市場模型
8.3 股指期權(quán)與外匯期權(quán)的定價模型
8.3.1 股價（指數(shù)）模型
8.3.2 匯率模型
8.4 資產(chǎn)相關(guān)性問題的解決方式
8.5 小結(jié)
第5篇 實(shí)務(wù)篇
第9章 超越貪婪與恐懼——商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的投資要點(diǎn)
9.1 了解自己，做好理財規(guī)劃
9.2 了解結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
9.3 關(guān)注結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的投資風(fēng)險
9.4 如何選擇合適的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
9.5 小結(jié)
第10章 商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品開發(fā)的風(fēng)險管理實(shí)務(wù)
10.1 商業(yè)銀行在結(jié)構(gòu)化理財業(yè)務(wù)中面臨的風(fēng)險
10.1.1 市場風(fēng)險
10.1.2 信用風(fēng)險
10.1.3 信譽(yù)風(fēng)險
10.2 商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)型理財產(chǎn)品的風(fēng)險管理
第11章 中國商業(yè)銀行結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的發(fā)展前景展望
11.1 引言
11.2 “金融海嘯”與金融產(chǎn)品創(chuàng)新的“去杠桿化”
11.2.1 影響結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)的主要因素
11.2.2 次貸危機(jī)與金融海嘯
11.2.3 “去杠桿化”將成為未來金融市場主流
11.3 我國發(fā)展結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的積極意義與現(xiàn)實(shí)約束
11.3.1 發(fā)展結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的積極意義
11.3.2 發(fā)展我國結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的必然性
11.3.3 我國發(fā)展結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的現(xiàn)實(shí)約束
11.4 中國發(fā)展結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的路徑選擇
11.4.1 加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)能力，加強(qiáng)結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的風(fēng)險管理
11.4.2 加強(qiáng)投資者教育，培育合格的投資者
11.4.3 積極審慎地發(fā)展我國的金融衍生產(chǎn)品市場
11.4.4 改善結(jié)構(gòu)化理財產(chǎn)品監(jiān)管
11.5 小結(jié)
附錄A 信用衍生產(chǎn)品與信用掛鉤結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
附錄B 香港金管局關(guān)于其他地區(qū)關(guān)于結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品銷售監(jiān)管
做法的總結(jié)和相關(guān)建議
后記
參考文獻(xiàn)

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