2007年歐洲衍生品市場分析與衍生工具投資策略

內(nèi)容概要

　　《2007年歐洲衍生品市場分析與衍生工具投資策略：歐洲期貨交易所年報(bào)暨論文精選集》是對(duì)歐洲期貨交易所十年成功經(jīng)驗(yàn)的一次全面總結(jié)，這對(duì)于借鑒歐洲期貨交易所的發(fā)展思路和成功經(jīng)驗(yàn)，摸索適應(yīng)我國金融生態(tài)環(huán)境的發(fā)展模式，富有現(xiàn)實(shí)意義和指導(dǎo)意義。 全書分為兩部分。第一部分是歐洲期貨交易所的第一份年報(bào)，《2007年衍生品市場分析——對(duì)機(jī)構(gòu)投資者而言的趨勢(shì)和機(jī)會(huì)》，全景式地回顧了歐洲期貨交易所自成立以來的飛速發(fā)展歷程，總結(jié)了交易所在開發(fā)和創(chuàng)新金融衍生產(chǎn)品、建立跨境電子交易系統(tǒng)、構(gòu)建清算結(jié)算體系等方面具有遠(yuǎn)見卓識(shí)的舉措。 第二部分由五篇關(guān)于衍生工具投資策略精選論文構(gòu)成，是法國最大的五所商學(xué)院之一——里爾經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院（EDHEC）資深研究人員的研究成果。 《2007年歐洲衍生品市場分析與衍生工具投資策略：歐洲期貨交易所年報(bào)暨論文精選集》兼顧了理論性和實(shí)踐性，既可以作為金融市場專業(yè)人士投資分析的參考讀物，亦可作為高校及研究人員的研究資料。

書籍目錄

第一部分 2007年衍生品市場分析——對(duì)機(jī)構(gòu)投資者而言的趨勢(shì)和機(jī)會(huì)一、前言——永不休止的演變二、導(dǎo)論（一）充滿挑戰(zhàn)的市場（二）一起工作（三）自由和挑戰(zhàn)三、衍生品市場（一）跨境挑戰(zhàn)（二）為增長而自動(dòng)化（三）戰(zhàn)勝結(jié)算和清算風(fēng)暴（四）衍生品：彌補(bǔ)貨幣市場的不足（五）基金管理業(yè)中的衍生品四、市場創(chuàng)新（一）從市場波動(dòng)中獲利（二）單一股票期貨（三）交易所交易基金革命（四）期權(quán)投資方案（五）別具特色的分類指數(shù)衍生工具（六）德國聯(lián)邦政府期貨：為儲(chǔ)蓄行業(yè)建造一個(gè)防護(hù)壩（七）為增長而創(chuàng)新（八）債券投資組合之衍生品策略（九）下一件大事——信用期貨五、批發(fā)市場結(jié)算（一）從回購中獲益（二）債券：欣欣向榮的業(yè)務(wù)（三）交易所加速發(fā)展柜臺(tái)市場六、案例研究（一）可調(diào)整的阿爾法投資滿足養(yǎng)老基金的需要嗎（二）運(yùn)用可調(diào)整的阿爾法投資策略（三）為阿爾法而指數(shù)化投資（四）負(fù)債驅(qū)動(dòng)的投資（五）負(fù)債驅(qū)動(dòng)的投資——一位從業(yè)者的觀點(diǎn)（六）全球戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置對(duì)期貨的運(yùn)用（七）期貨替代現(xiàn)金的案例（八）波動(dòng)性交易：案例研究（九）基金范疇的期貨（十）運(yùn)用衍生工具優(yōu)化組合收益（十一）優(yōu)化的股票組合：利用衍生工具增加價(jià)值（十二）戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置中的期貨第二部分 衍生工具投資策略一、歐洲期貨交易所衍生工具產(chǎn)品在另類投資中的運(yùn)用——期貨基金二、從實(shí)現(xiàn)α到包裝α，以積極的債券資產(chǎn)組合管理為例：使用固定收益衍生產(chǎn)品，設(shè)計(jì)更符合投資者需求的對(duì)沖基金策略三、可攜阿爾法和可攜貝塔策略在歐洲市場的運(yùn)用——利用股票指數(shù)期權(quán)和期貨進(jìn)行積極資產(chǎn)配置四、利用期貨復(fù)制對(duì)沖基金的收益——一種歐洲視角五、在可替代投資中的歐洲期貨交易所衍生產(chǎn)品：對(duì)沖基金的例子

章節(jié)摘錄

　　第一部分　2007年衍生品市場分析——對(duì)機(jī)構(gòu)投資者而言的趨勢(shì)和機(jī)會(huì)　　二、導(dǎo)論　?。ㄒ唬┏錆M挑戰(zhàn)的市場　　毫無疑問，衍生品市場是當(dāng)今金融市場上所能觀察到的最令人興奮和最有意義的現(xiàn)象之一。但是同樣來看，因?yàn)樗l(fā)展步伐如此之快，具有不同尋常的擴(kuò)大效應(yīng)，以及它的流動(dòng)性和杠桿作用，所以說也是世上把握起來最具有挑戰(zhàn)性的一個(gè)事物?！　⊥瓿蛇@本年報(bào)并不是一件容易的事情，在這6個(gè)月的時(shí)間里，需要去設(shè)計(jì)、去完成、去寫作、去編輯，而且這段時(shí)間衍生品市場并不是停滯不動(dòng)的。新產(chǎn)品和市場不斷涌現(xiàn)，我們見證了根據(jù)交易量來說增長速度最具有爆炸性的一個(gè)階段。比如歐洲期貨交易所來說，交易所創(chuàng)造了幾項(xiàng)合約交易的記錄，它的交易量增長在到2006年6月為止的6個(gè)月間幾乎達(dá)到了第三位。同時(shí)，新產(chǎn)品開始出現(xiàn)過剩的現(xiàn)象——包括第一次發(fā)行的西班牙和瑞士股票期權(quán)（將會(huì)在2006年12月面市），在交易所上市的新的法國、荷蘭、德國股票期權(quán)和一系列新的股票期貨等，都在不同程度上出現(xiàn)了過剩。并且還有其他顯著的變化。在2006年6月份，歐洲期貨交易所道瓊斯歐元斯托克50指數(shù)期貨代替了國債期貨變成了交易所交易分量最大的合約。這是個(gè)里程碑——當(dāng)然，考慮到泛歐洲股票投資增長率來說，它并不是將會(huì)達(dá)到的唯一一個(gè)目標(biāo)。在7月下旬，歐洲期貨交易所與合作人——美國曼氏金融集團(tuán)公司達(dá)成一致，宣告交易所和經(jīng)紀(jì)公司第一次建立緊密聯(lián)系。　　……

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